FORTS largos retrasos en la ejecución de las órdenes - página 8

Nuevo comentario
[Eliminado]  

¿Podrían los retrasos deberse a la naturaleza de la transmisión de paquetes de datos por Internet?

Sería una buena idea preguntar a los operadores de HFT que trabajan directamente a través de pasarelas

Quién tiene la iniciativa - pregunta en persona - robot PRADA. Ganó el HFT 2013 con el apodo de SECRET. http://smart-lab.ru/profile/SECRET/

y el HFT de 2011.

Al principio de mi carrera en HFT utilizaba una simple conexión a Internet, pero cambié a una línea alquilada y ala colocación debido a los retrasos.

SECRET: профиль на смартлабе
SECRET: профиль на смартлабе
  • smart-lab.ru
SECRET: записи, комментарии, избранное, контакты, друзья, стейтмент
 
Edic:

¿Podrían los retrasos deberse a la naturaleza de la transmisión de paquetes de datos por Internet?

No estaría de más preguntar. Los operadores de HFT que trabajan directamente a través de pasarelas y utilizanla colocación con líneas dedicadas...

Tienen problemas de retrasos, lo he comprobado en el foro de intercambio.
[Eliminado]  
Mikalas:
No tienen problemas de retrasos, lo he comprobado en el foro de intercambio.
Pero tienen algún tipo de líneas dedicadas allí, no parecen funcionar a través de la red general. No lo sé exactamente, soy un completo idiota al respecto.
[Eliminado]  
También he leído que los arbitrajes y otros HFT son tan competitivos hoy en día que no se puede sobrevivir sin colocación y acceso directo. En los fuertes, un ping de 10ms y ya no eres competitivo.
 
papaklass:

Puede ampliarse con ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER:

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

Identificador

Descripción

Tipo

PEDIDO_DEAL

Orden en base a la cual se ejecutó la operación

largo

DEAL_TIME

Tiempo de ejecución de la operación

datetime

DEAL_TIME_MSC

Tiempo de ejecución de la operación en milisegundos desde el 01.01.1970

largo

TIPO DE OFERTA

Tipo de acuerdo

ENUM_DEAL_TYPE

DEAL_ENTRY

Dirección de la operación - entrada en el mercado, salida del mercado o inversión

ENUM_DEAL_ENTRY

DEAL_MAGIC

Número mágico de la operación (ver ORDER_MAGIC)

largo

DEAL_POSITION_ID

Identificador de la posición, en cuya apertura, modificación o cierre participó esta operación. Cada posición tiene un identificador único, que se asigna a todas las operaciones realizadas en el instrumento durante la vida de la posición.

Añade una hora de registro al servidor MT5 y a la bolsa.
La diferencia de los tiempos de registro y ejecución mostrará dónde se produce el retraso. En mi opinión, los MC deberían interesarse por esa información para desviar las sospechas de MT5.
No es la operación la que debe ser supervisada, sino la ordenENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER
 
Edic:
Pero tienen algún tipo de líneas dedicadas allí, no a través de la red general, parece. No lo sé con seguridad, no soy muy bueno en eso.

Nadie tiene acceso directo a la bolsa: todos trabajan a través de pasarelas.

Hay diferentes interfaces de entrada, como los propios desarrolladores dijeron, funcionan

a través de Plaza.

 

Actualmente estoy en correspondencia con el soporte técnico de la Bolsa (en relación con los retrasos),

y resultó que los números de pedido en MT-5 no coinciden con los pedidos de la Bolsa.

Mi pregunta es:

¿Por qué era necesario cambiar las órdenes asignadas por la Bolsa?

[Eliminado]  
Mikalas:

¿Por qué hay que cambiar las órdenes que asigna la Bolsa?

Es para probar algo menos en caso de algo) (es broma).

Para no envolver a MT5 con una sospecha innecesaria, esperamos con interés la respuesta de los desarrolladores.

 
Edic:

Esto es para que haya menos que probar si pasa algo) (es broma).

Para no envolver a MT5 con sospechas innecesarias, esperamos con interés la respuesta de los desarrolladores.

Además de los desarrolladores, el soporte técnico ha prometido en una hora

para proporcionar información sobre los siguientes pedidos:

С ОРДЕРАМИ БИРЖИ

Номера ордеров с задержками (20.11.2014):

2014.11.20 10:07:06.048 Trades 'none': cancel order 13805664892 sell limit 3.00 SILV-3.15 at 16.70 placed for execution in 228 ms

2014.11.20 10:30:36.508 Trades 'none': cancel order 13806103567 sell limit 3.00 LKOH-3.15 at 22083 placed for execution in 410 ms

2014.11.20 10:40:00.827 Trades 'none': modify order 13806266503 sell limit 2.00 BR-1.15 at 80.38 sl: 0.00 tp: 0.00 -> 79.33, sl: 0.00 tp: 0.00 placed for execution in 385 ms

2014.11.20 10:41:45.032 Trades 'none': cancel order 13806302076 sell limit 3.00 LKOH-3.15 at 22083 placed for execution in 392 ms

2014.11.20 21:21:54.629 Trades 'none': buy limit order 13815788834 5.00 ED-3.15 at 1.2405 placed for execution in 388 ms
 

Esta es la respuesta de la bolsa (5 solicitudes olvidadas):

La respuesta en sí misma:

Estos son los datos de las solicitudes citadas.

Se puede ver que desde la recepción de la solicitud por parte del intercambio, hasta el envío de la respuesta al cliente no pasó más de 1 ms.

Por lo tanto, no hay ningún retraso en el intercambio.

10:07:07.299;P2Proxy;;Envío recibido; id 0x800002267C0055F0; connKey 0x12302c95031b44f;TID 3224

10:07:07.299;P2Proxy;;Seq 975098, id 0x800002267c0055f0, input process 9 mcs, arrival time 35844594364 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -9223369672542366224, outType 36, p2proxyTime 101513683497, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin SILV-3.15, ClientCode UUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 3, StrPrice 16.70000, Comment#8377637,

10:07:07.299;P2Proxy;;Posting reply id 0x800002267C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

10:30:36.729;P2Proxy;;Envío recibido; id 0x8000056F7C0055F0;connKey 0x12302c95031b44f;TID 3236

10:30:36.729;P2Proxy;;Seq 2192090, id 0x8000056f7c0055f0, input process 10 mcs, arrival time 37254225131 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -92233660474870288, outType 36, p2proxyTime 105505828315, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin LKOH-3.15, ClientCodeUUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 3, StrPrice 22083.00000, Comment #8378526, Login , ext_id 8378526,

10:30:36.730;P2Proxy;;Publicando respuesta id 0x8000056F7C0055F0 vía connKey 0x12302c95031b44f;TID 3232

10:40:01.993;P2Proxy;;Envío recibido; id 0x800007267C0055F0;connKey 0x12302c95031b44f;TID 3236

10:40:01.993;P2Proxy;;Seq 2635609, id 0x800007267c0055f0, input process 10 mcs, arrival time 37819558127 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -9223364174984227344, outType 36, p2proxyTime 107106879623, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin BR-1.15, ClientCodeUUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 2, StrPrice 80.38000, Comment #8378934, Login , ext_id 8378934,

10:40:01.993;P2Proxy;;Publicando respuesta id 0x800007267C0055F0 vía connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

10:41:45.263;P2Proxy;;Envío recibido; id 0x800007797C0055F0;connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

10:41:45.263;P2Proxy;;Seq 2736393, id 0x800007797c0055f0, input process 18 mcs, arrival time 37922843385 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -9223363818501941776, outType 36, p2proxyTime 107399388662, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin LKOH-3.15, ClientCodeUUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 3, StrPrice 22083.00000, Comment #8379013, Login , ext_id 8379013,

10:41:45.263;P2Proxy;;Posting reply id 0x800007797C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3232

Respetuosamente,
Eduard Lamukhin
Soporte técnico de la Bolsa de Moscú

+7 (495) 733-95-07| help@moex.com

12345678910
Nuevo comentario