¿Por qué se han prohibido las suscripciones por ser "demasiado rentables"? - página 16
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Es encomiable que alguien se preocupe y se ocupe de los abonados, pensando por ellos.
Pero, ¿por qué tan selectivo?
Por ejemplo, las señales dehttps://www.mql5.com/ru/signals/13383. La estrategia es horrible, además del promedio estricto.
La ganancia suele ser de 1-2 puntos y es dudoso que los suscriptores tomen estos 1-2 puntos. Entonces, ¿por qué está esta señal en el sistema si le importan los suscriptores?
Estoy seguro de que escarbando en las señales, se pueden encontrar muchos ejemplos de estrategias extremadamente peligrosas que conllevan un riesgo real (hasta ahora diferido) para la masa de usuarios.
Voy a suponer (ya que no he visto el historial de operaciones) que este efecto es de órdenes limitadas dentro del spread.
Es bastante normal cuando durante la noche en los futuros de baja liquidez con un gran spread para reducir un lote en una dirección y entrar en BC para este instrumento con lotes de 5.
Yo eliminaba rápidamente mi límite y reducía el spread, luego cerraba mi entrada de CFD en una empresa de corretaje con un beneficio normal
Puede tener algún riesgo, pero la mayoría de las empresas de corretaje no cierran en el mercado real, o pueden cerrar el límite antes de que usted salga de la empresa de corretaje.
necesitaría una ejecución rápida
... no me ha interesado el desenlace ... no he visto como terminaba ... Si no sabes lo que quiero decir ... trataré de hacerlo ... pero si no sabes lo que quiero decir ... trataré de hacerlo ...
no me interesaba el resultado
después de 1 - varias operaciones, es posible que tenga que cambiar su compañía de corretaje.
Bueno, unos pocos kilobucks por noche de 1 BC es bastante posible menos (posibles pérdidas en la ejecución en el intercambio)
y es posible paralelizar
hay otro problema - pueden no pagar los beneficios, lo más común es ajustar las reglas al "enfoque individual
¿Qué es entonces esta ECN?
No he dicho nada de la UE, los CFD son instrumentos comunes de MM, casi siempre. Por supuesto, hay excepciones cuando se trata de solapar estos instrumentos con los futuros reales. pero esto es una excepción a la regla.
Para. Se hace tarde.
No he dicho nada de la UE, los CFD son instrumentos comunes de MM, casi siempre. No he mencionado los cfd's como instrumentos habituales de MM casi siempre. por supuesto hay excepciones cuando intentan solaparse con los futuros reales.
Para. Te estás saliendo del tema.
Hipótesis: Las cotizaciones en el servidor de demostración y el servidor real del corredor tienen un cierto desfase suficiente para las operaciones de pipsing en la cuenta de demostración
Las raíces de la hipótesis: Hoy en día es bastante común que un broker tenga varios realservers de trading, por aburrimiento instalé varios terminales en mi ordenador los registré todos en una cuenta y cambié a diferentes servidores, luego abrí cotizaciones de tick de diferentes terminales y las puse una al lado de la otra en mi escritorio, el lag/cotización de tick inverso de diferentes realservers de un broker se notaba a simple vista, no sé por qué fracción de segundo ahí, pero a simple vista se nota. Como una variante que los servidores tienen una geografía diferente o algo así, pero en mi equipo como un usuario - la situación es ambigua para un gurú de pips.
Supongo que hay un retraso en las cotizaciones de demostración de cualquier corredor en comparación con las cotizaciones reales, entonces hay un pipso graal de demostración
No soy un programador y no puedo verificar esto programáticamente, así que, a nivel hipotético...
No soy programador y no puedo verificar esto programáticamente, sólo a nivel hipotético...
Filtros, filtros de cotización.
:-) No entiendo en absoluto de qué va esto...
....a lo consiguió, bueno eso también... ¡especialmente para la variante de demostración!