Versión beta de MetaTrader 4 IDE que incluye el nuevo compilador y editor MQL4 - página 19
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Es discutible.
Pero, ¿qué tipo de TS debe ser, que en las garrapatas - que daría un beneficio estable, y en la generación de garrapatas - establemente perdido? En mi opinión, la generación de garrapatas en MT5 es bastante adecuado, y si TS está perdiendo en la generación - que va a perder en la cuenta real ...
Por supuesto, es una opinión de aficionado, nunca he intentado operar por debajo de M15, y ahora me inclino por usar D1 e incluso no mirar más abajo que en H1... Pero, por supuesto, quiero entender, ¿qué me estoy perdiendo en las garrapatas que se "corta" durante la generación?
No importa realmente el tamaño del periodo en el que se opere - en la vida real todo el mundo operará en ticks, no en barras.
Y con otras noticias/estadísticas/intervenciones/manipulaciones con saltos bruscos en las cotizaciones la situación será similar.
Mira la última captura de pantalla https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page19#comment_597854
Esta vela está en GBPUSD D1, ticks en el probador y en real en las capturas de pantalla.
Todas las órdenes de stop/mercado en real se deslizarán mucho, a diferencia de lo que ocurre en un probador, y son posibles otros escenarios https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_520781
El mejor IDE para C/C++, MQL4/MQL5 es Microsoft Visual Studio con todos los plug-ins necesarios http://ru.wikipedia.org/wiki/Сравнение_IDE#C.2FC.2B.2B
https://www.mql5.com/ru/forum/13846/page2#comment_597651
He aquí un ejemplo de lo que le falta:
En 2 segundos, Ask < Bid por más de 25 pips. ¡Y esta situación se repite 15 veces! ¿Te ocurre esto cuando generas garrapatas?
Es tan sencillo como eso. Se generan menos garrapatas en el cuatro.
Es más triste que simple. Aquí está el rendimiento de una sola ejecución del EA estándar MovingAverage en M1 en el modo OHLC:
En este modo y marco temporal el número de ticks en ambas plataformas debería ser el mismo, pero incluso en este modo MetaTrader5 de 64 bits va 2,5 veces por detrás de su hermano menor de 32 bits.
Es cierto que ambos utilizan CPUs multinúcleo. Pero el precio de la arquitectura modular del comprobador MT5 es demasiado elevado.
Es más triste que simple. A continuación se muestra el rendimiento de una sola ejecución del EA MovingAverage estándar en M1 en modo OHLC:
En este modo y marco temporal el número de ticks en ambas plataformas debe ser igual, pero incluso en este modo el MetaTrader5 de 64 bits va 2,5 veces por detrás de su hermano menor de 32 bits.
¿Y qué hay de las numerosas acusaciones de que incluso "no podemos reproducir el número de garrapatas en 4"? ¿Se busca? Lo tienes.
Entiendo que tú personalmente no lo querías. Pero tú personalmente (y nadie más) no defendiste la generación de garrapatas existente en el cuarteto
Utilice M1 OHLC - un modelo bastante adecuado. Y más rápido que uno de cada cuatro. Y si estás haciendo pips, cada tick en cinco es mucho mejor que en cuatro.
¿Qué hay de las numerosas acusaciones de que ni siquiera podemos "reproducir correctamente el número de garrapatas en un cuarteto"? ¿Lo querías? Lo tienes.
Entiendo que usted personalmente no quería esto. Pero usted personalmente (y nadie más) no defendió la generación existente de garrapatas en 4
Perdonad mi ignorancia, pero me ha parecido que en M1 en modo OHLC el número de ticks en MT4 y MT5 es estrictamente igual, porque en ambos casos se toman 4 puntos (extracto de los Fundamentos de las pruebas en MetaTrader5):
1 minuto OHLC
La prueba en el modo "Todos los ticks" es la más precisa de los tres modos, pero también la más lenta. El manejador OnTick() se ejecuta en cada tic, y el volumen de tic puede ser bastante grande. Para las estrategias que no se preocupan por la secuencia de ticks de la evolución del precio durante una barra, existe un modo de simulación más rápido y grueso: "1 minute OHLC".
En el modo "1 minuto OHLC", la secuencia de ticks se construye utilizando sólo los precios OHLC de las barras de un minuto, el número de puntos de control generados se reduce significativamente - por lo tanto el tiempo de prueba se reduce. La función OnTick() se ejecuta en todos los puntos de control que se construyen utilizando precios OHLC de barras de un minuto.
Perdona mi ignorancia, pero me pareció que en M1 en modo OHLC el número de ticks en МТ4 y МТ5 es estrictamente igual, porque se toman 4 puntos en ambos casos (extracto del artículo Fundamentos de las pruebas en MetaTrader5):
1 minuto OHLC
La prueba en el modo "Todos los ticks" es la más precisa de los tres modos, pero también la más lenta. El manejador OnTick() se ejecuta en cada tic, y el volumen de tic puede ser bastante grande. Para las estrategias que no se preocupan por la secuencia de ticks de la evolución del precio durante una barra, existe un modo de simulación más rápido y grueso: "1 minute OHLC".
En el modo "1 minuto OHLC", la secuencia de ticks se construye utilizando sólo los precios OHLC de las barras de un minuto, el número de puntos de control generados se reduce significativamente - por lo tanto el tiempo de prueba se reduce. La función OnTick() se ejecuta en todos los puntos de control que se construyen utilizando precios OHLC de barras de un minuto.
Sí, absolutamente cierto. En M1 en modo OHLC el número de ticks coincide en cinco y cuatro
Pues bien, el tiempo de prueba no coincide, además, de la manera más dramática para MT5.
Es incorrecto utilizar la"Media Móvil Estándar" como argumento para la comparación de los probadores. Los cuatro y cinco ejemplos de Asesor Experto de Media Móvil están diseñados de manera diferente (el quinto es mucho más complejo). Para comparar correctamente las velocidades de los probadores, se debe utilizar estrictamente la misma estructura de los Asesores Expertos. Por supuesto, debe compararlos. ¿Tienes alguna idea?
// Sí, lo sé, una vez puse el mismo ejemplo para comparar, pero recuerdo que la diferencia era de diez veces o más, luego la diferencia disminuyó.
No es correcto utilizar la "Media Móvil Estándar" como argumento para comparar los probadores. Los cuatro y cinco ejemplos de Asesor Experto de Media Móvil están dispuestos de forma diferente (el quinto es mucho más complicado). Para comparar correctamente las velocidades de los probadores, hay que utilizar Asesores Expertos que tengan estrictamente la misma estructura. ¿Alguna idea?
// Lo siento, una vez puse el mismo ejemplo para comparar, pero luego recuerdo que la diferencia era de diez veces o más, y luego la diferencia disminuyó.
¿Qué ideas necesitas? ¿No es suficiente que el MAexp optimizado en MT5 sea más lento que el MAexp no optimizado en MT4?
Bueno, cuenta pi (Matemat publicó el código) no será incrustado.
En 2 segundos Ask < Bid por más de 25 pips. Y esta situación se repite 15 veces. ¿Te ocurre esto cuando generas garrapatas?
¡¡¡Hmmm !!!
En realidad, es extraño... Por no hablar, como ya se ha dicho, de quién le permitiría mantener una posición durante 2 segundos... Bien, supongamos que hay tales corredores, me pregunto si hay corredores entre ellos, que le permitirán obtener un beneficio significativo en un spread tan negativo ?
Si hay tales corredores - realmente resulta que nos falta en la generación... Y podría pedirle al promotor una lista de corredores que le permitan trabajar con spreads negativos.