Reglas de estructura. Aprender a estructurar los programas, explorar las posibilidades, los errores, las soluciones, etc. - página 15

[Vladimir Gomonov]

GaryKa:

La cuestión es que lo más probable es que el titular no tenga una estrategia, sino un predictor de precios.

Una corrección aquí. El predictor no es el precio, sino la dirección del movimiento del precio. Por lo demás, estoy de acuerdo.

Y de lo que tú(C-4) hablas es del trabajo de un módulo de gestión monetaria, que recibe como entrada tanto las lecturas del predictor como los resultados de las operaciones pasadas (algún tipo de función). Si no hay MM, el algoritmo de negociación final convierte esencialmente la posición virtual del predictor (a la que no le importan los resultados pasados de la negociación) en una real, donde la tendencia futura del mercado es una señal de una posición recomendada, y la confianza/probabilidad es proporcional al volumen de la misma posición.

El módulo MM es una capa entre el predictor y el controlador y funciona de diferentes maneras, desde la capitalización y el límite de riesgo (drawdown relativo en X ... horas/operaciones/pts de movimiento) hasta una inversión radical de la posición recomendada por el predictor.

También se puede interpretar así.

[Vasiliy Sokolov]

MetaDriver:

El tratamiento puede ser muy sencillo, sólo hace falta motivación. Esto es básico.

Y para estar motivados, tienen que ver y apreciar la colosal superioridad del pensamiento de red sobre el pensamiento de orden. Mientras estén enfermos, no les dejaré acercarse a la población sana: que se sienten en cuarentena...

:)

¿Qué no lo es? ¿Tengo que disculparme? ¿O estoy adivinando bien? ;-))

No, no lo has hecho:) En mi modelo no existe el concepto de señal recordada. Es más sencillo, porque Un robot puede hacer dos y sólo dos cosas. Abrir una posición o cerrarla. No hay una tercera opción. Una posición puede ser larga o corta. Si hay una posición larga, se comprueba con las condiciones de cierre largo; si hay una posición corta, se comprueba con las condiciones de cierre corto. El esquema es muy sencillo:

//Событие, наступил новый бар
protected void OnNextBar()
{
   //Проверяем условия открытия длинной позиции
   InitBuy();
   //Проверяем условия открытия короткой позиции (последовательно неважна)
   InitSell();
   //Если есть короткая позиция, проверяем ее на условия закрытия
   if(ShortPosition.Active)
      SupportSell();
   //Если есть длинная позиция, проверяем ее на условия закрытия
   if(LongPosition.Active)
      SupportBuy();
}

¡Eso es! Nadie se acuerda de nada, sólo trabaja con lo que tiene en ese momento.

[Vasiliy Sokolov]

GaryKa:

La cuestión es que lo más probable es que el titular no tenga una estrategia, sino un predictor de precios.

Y de lo que tú(C-4) hablas es del trabajo de un módulo de gestión monetaria, que recibe como entrada tanto las lecturas del pronosticador como los resultados de las operaciones pasadas(algún tipo de función). Si no hay MM, el algoritmo de negociación final, de hecho, transformará una posición virtual del pronosticador (al que no le importan los resultados pasados de la negociación) en una real, donde la dirección futura del mercado es una señal de una posición recomendada, y la confianza/probabilidad es proporcional al volumen de la misma posición.

El módulo MM es una capa entre el predictor y el controlador y funciona de diferentes maneras, desde la capitalización y el límite de riesgo (drawdown relativo en X ... horas/operaciones/pts de movimiento) hasta una inversión radical de la posición recomendada por el predictor.

MM es un cambio de volumen. Una vuelta (cualquier vuelta) no tiene nada que ver con MM.

[Vasiliy Sokolov]

MetaDriver:

El tratamiento puede ser muy sencillo, sólo hace falta motivación. Esto es básico.

Son muchos robots para tratar. O quizás es que el esquema no es universal, y no es adecuado para todos los casos.

[Vladimir Gomonov]

C-4:

Son muchos robots para tratar.

No tengo que hacerlo, hago los sanos directamente. Y la cosa es que son más fáciles de hacer que los enfermos. Puedes comprobarlo. Sólo necesitas un cambio de paradigma. Ahí es donde se atasca.

O quizás es que el esquema no es universal, y no es adecuado para todos los casos.

El esquema es aún más universal de lo que parece a primera vista).

[Vasiliy Sokolov]

Tengo una excelente comprensión de la red (si no te alabas a ti mismo, nadie lo hará:))), incluso publiqué un artículo sobre los problemas de los multiexpertos en un momento dado. Desde hace varios años, opero en RTS, que se basa en la red. Además de MetaTrader trabajo con varios otros terminales puramente bursátiles (Quick no cuenta). ¿Y qué? Así, estos terminales de intercambio tienen un concepto simple de posición. Estas posiciones pueden ser muchas, y pueden dirigirse en diferentes direcciones. No hay un pensamiento correcto o incorrecto. Hay que pensar cómodamente, ¡y eso es lo que debe ganar!

[Vladimir Gomonov]

C-4:

No, adivinó mal:) En mi modelo no existe el concepto de señal memorizada. Es más sencillo, porque un robot puede hacer dos y sólo dos cosas Abra una posición o cierre una posición. No hay una tercera opción. Una posición puede ser larga o corta. Si hay una posición larga, se comprueba con las condiciones de cierre largas; si hay una posición corta, se comprueba con las condiciones de cierre cortas. El esquema es muy sencillo:

¡Eso es! Nadie se acuerda de nada y sólo trabaja con lo que hay actualmente.

No voy a seguir el juego. ;)

¿Dónde ponemos todas estas cosas?

¿Cómo es que no importa? Sí, en cualquier estrategia, a nivel de su lógica, ¡siempre se conoce su estado actual! Tomemos una estrategia simple en la intersección de dos medias: sólo tiene dos estados, es comprar o vender. Sin memorizar su posición, abrirá una posición larga cada vez que vea que la media rápida está por encima de la lenta. Entonces, ¿qué debe hacer el sincronizador? Dígale: "no, usted ya tiene una posición larga, ¡no voy a dejar que abra otra!

En este caso tendremos que almacenar el historial de señales disparadas en algún lugar, lo cual es muy caro. Consideremos de nuevo el cruce de 2 medias. Supongamos que reiniciamos el Asesor Experto. No hay un nuevo cruce para la entrada y el EA necesitará de alguna manera restablecer su historial de operaciones y entender que hubo un cruce y que debería estar en el estado de Compra y que la señal ha sido procesada y no debemos abrir una nueva posición, pero necesitaremos encontrar la antigua posición, pero no será fácil de encontrar, porque la posición actual puede no pertenecer necesariamente a un solo EA... En definitiva, una pesadilla ...............

Eso está muy bien, por supuesto, pero ¿qué pasa con las estrategias cuya "recomendación" actual depende de una posición abierta previamente? Supongamos que la estrategia es activamente piramidal y tiene esta condición (pseudocódigo):

:-)

Respondí a todos estos argumentos. ¿Y ahora resulta que todo esto no sucedió en absoluto?

¡Y tengo todos los movimientos escritos...!

;-)))

[GaryKa]

C-4: MM es un cambio de volumen. MM no se refiere a flip (cualquier flip).

MM es la gestión del dinero.

• - si tenías 5 contratos y ahora tienes 2. entonces has reducido la posición en 3 contratos - eso es MM. sí
• - Si tenías 3 contratos y ahora tienes -1. Entonces redujiste la posición en 3 contratos - eso es MM. ????? Sí. Eso es MM. ¿Hubo un giro? Sí lo hubo.
  

... y sus resultados pueden ser cualquier cosa, ... hasta una inversión radical de la posición recomendada por el pronosticador.

Verás, el analizador/prognosticador/cerebro/vecino recomienda comprar activos. Su módulo MM recuerda (ha acumulado estadísticas) que estas recomendaciones han fallado mucho últimamente (ya han superado el umbral de confianza). Tiene sentido hacer lo contrario, es así. Es que la función de MM es un poco más sofisticada, como el comportamiento de los inversores.

P.D. Es difícil que una persona se pase a la red; tiene miedo y no entiende cómo sucede - la apertura y el cierre de las órdenes, el take profit y el stop loss, el número de operaciones - todo desaparece. Sólo queda una posición (un número que ronda el cero), y la necesidad de mantenerla. Simple y llanamente.

[Vladimir Gomonov]

GaryKa:

P.S. Es difícil trasladar a una persona a la red, tiene miedo y no entiende cómo, las órdenes de apertura y cierre, el take profit y stop loss, el número de operaciones - todo desaparece. Sólo queda una posición (un número que se acerca a cero) y hay que mantenerla. Simple y llanamente.

++

[Vasiliy Sokolov]

GaryKa:

MM es la gestión del dinero.

• - Si tenía 5 contratos y ahora tiene 2, ha reducido su posición en 3 contratos, es decir, MM .No está claro si lareducción se debe a la fórmula de gestión del dinero o no. Por eso es imposible responder de forma definitiva.
  
• - Si tenías 3 contratos y ahora tienes -1. Has disminuido tu posición en 3 contratos. 4 contratos es MM. ????? Sí, es MM. ¿Hubo un giro? Sí, lo había.
  

Ver analizador/pronóstico/cerebro/vecino recomienda comprar activos. Su módulo MM recuerda (ha acumulado estadísticas) que estas recomendaciones han fallado mucho últimamente (ya han superado el umbral de confianza). Tiene sentido hacer lo contrario, es así. Sólo que la función de MM es un poco más sofisticada como comportamiento de un inversor.

P.S. Es difícil que una persona se pase a la red, tiene miedo y no entiende cómo, las órdenes de apertura y cierre, el take profit y stop loss, el número de operaciones - todo desaparece. Sólo queda una posición (un número que ronda el cero), y la necesidad de mantenerla. Simple y llanamente.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡No, no y otra vez no!!!!!!!!!!!!!!!! Por esa lógica, una simple estrategia de giro sobre una media móvil también es MM. Por qué, era +1 contrato y se convirtió en -1.