Reglas de estructura. Aprender a estructurar los programas, explorar las posibilidades, los errores, las soluciones, etc. - página 13

 

Sólo hace falta práctica para hacerse con el problema. No me refiero al caso de manual+automático, no lo practico. Pero por mi propia experiencia:

"¡¿Qué coño pasa con algunas órdenes?! ¿Qué ocurre en general?

Bueno, veamos la historia. Parece que ha quedado claro. Algún tipo de fallo (por parte del corredor, por ejemplo).

No hay forma de intervenir manualmente: hay cientos de órdenes (y no todas son problemáticas). Esta mierda no fue proporcionada en el TS.

Para interferir en el código del TS, hay que pensar mucho en cómo manejarlo correctamente. ¿Qué puedo hacer ahora?

Bueno, estoy escribiendo un guión complicado que cambia algunas órdenes en la forma en que veo ahora".


Cuánto tiempo se tarda en escribir este guión en la red. Pero en MQL4 tardará un orden de magnitud menos.

Incluso diría que en la red es poco probable que entiendas y sientas el problema en el ejemplo anterior en absoluto.

Practica y sólo practica el comercio real.

 
MetaDriver:
Todo es una mierda.
Ojalá. ¿Por qué no hay un agregador de estrategias decente para el 5? Está totalmente en el punto.
 
hrenfx:

Sólo hace falta práctica para hacerse con el problema. No me refiero al caso de manual+automático, no lo practico. Pero por mi propia experiencia:

"¡Qué coño pasa con algunas órdenes! ¿Qué ocurre en general?

Bueno, veamos la historia. Parece que ha quedado claro. Algún tipo de fallo (por parte del corredor, por ejemplo).

No hay forma de intervenir manualmente: hay cientos de órdenes (y no todas son problemáticas). Esta mierda no se ha previsto en el ST.

Para interferir en el código del TS, hay que pensar mucho en cómo manejarlo correctamente. ¿Qué puedo hacer ahora?

Bueno, estoy escribiendo un guión complicado que cambia algunas órdenes en la forma en que veo ahora".


Cuánto tiempo se tarda en escribir este guión en la red. Pero en MQL4 tardará mucho menos.

El controlador de mercado (el sincronizador) simplemente encuentra (por deducción) la diferencia entre la posición real (en el servidor del corredor) y la posición de mercado recomendada (señal de la estrategia) y envía una orden para eliminar la diferencia.Y no importa qué fallos hubiera y de parte de quién antes de ese momento, lo mejor que se puede hacer en cualquier situación inmediatamente después de un fallo de cualquier naturaleza o de la pérdida/recuperación de la conexión (¡durante cualquier tiempo!) es llevar la posición del mercado a la recomendada. No hay excepciones a este axioma.


Incluso diría que en la red es poco probable que entienda y sienta el problema en el ejemplo anterior.

Eso es seguro.

Práctica y sólo práctica del comercio real.

Nadie lo discute.
 
TheXpert:
Ojalá. ¿Por qué no hay un agregador normal para el 5? Está absolutamente en el punto.

Si estamos hablando de un agregador de estrategias "para el mercado", es decir, para ejecutar un montón de EAs aislados en el real (o en una demo a lo sumo), con la capacidad de seguimiento de su comercio individual - Yo, por ejemplo, no dan una mierda sobre esta tarea ... :)))))

Por lo tanto, mantener este conjunto de herramientas es mucho más difícil que escribirlo. Así que no hay masoquistas, por eso no existe un "agregador normal".

En cuanto a "no normal", es decir, para el uso individual con la combinación de todas las estrategias en un EA - He mostrado el camino, incluso he mostrado el controlador de forma gratuita. Listo integrador-agregador, ¿cuál es el problema? ;)

 
MetaDriver:

Tiene un montón de problemas con él, y no se puede resolver limpiamente sin CCA de órdenes en absoluto.

Las órdenes OCO no son necesarias. Toda la misma arquitectura descrita anteriormente, y la agregación de múltiples CTs es una realidad incluso en la red.

En esta arquitectura, todos los CTs se ejecutan en la virtualidad - su propio probador con historia hasta el momento actual. Y luego las poses de resumen se sincronizan con la realidad.

Por supuesto, la visualización de este entorno virtual es casi una visualización de MT4.

Usted entiende que cualquier FOREX-agregador en el mismo MT4 hace exactamente esta tontería en particular. Es decir, usted ejecuta su TS en un entorno virtual - en su MT4. El entorno virtual te lo proporciona el puente del agregador. Y el lado real que no se ve realmente (en lo que LP lo ejecutado allí), pero todo se muestra a usted muy bien.

 
hrenfx:

Las órdenes OCO no son necesarias. Toda la misma arquitectura descrita anteriormente, y la agregación de múltiples CTs es una realidad incluso en la red.

En esta arquitectura, todos los CTs se ejecutan en la virtualidad - su propio probador con historia para el momento actual. Y entonces las poses de resumen ya están sincronizadas con la realidad.

Por supuesto, la visualización de este entorno virtual es casi una visualización de MT4.

Usted entiende que cualquier FOREX-agregador en el mismo MT4 hace exactamente esta tontería en particular. Es decir, ejecutas en un entorno virtual tu TS en tu MT4. El entorno virtual te lo proporciona el puente del agregador. Y el lado real que no se ve realmente (en el que LP lo que se ejecutó allí), pero se muestra maravillosamente todo.

Por lo tanto, estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo con Andrew en su afirmación de que no hay "agregadores normales". Para el uso individual tal agregador puede ser creado sin ningún problema en principio. Mi esquema sólo no tiene probadores virtuales, pero pueden ser creados en forma de indicadores, el problema con la visualización se simplifica en gran medida entonces.
 
hrenfx:

En esta arquitectura, todos los CTs se ejecutan en la virtualidad - su propio probador con historia hasta el momento actual. Y entonces las poses totales se sincronizan con la realidad.

Solución demasiado compleja. No hay suficiente transparencia para el desarrollador final.
 
MetaDriver:

No tengo el problema de distinguir entre condiciones de compra / condiciones de venta. No debería ser a nivel de estrategia. La tarea de la estrategia es predecir si el mercado subirá o bajará en el próximo momento, y con qué probabilidad. La posición recomendada en el mercado depende de ello. Lo que hubo en el pasado, si hay posiciones abiertas (en cualquier dirección) ahora o no - no importa en absoluto. Si no te dedicas a ello, puedes pasarte la mitad de tu vida resolviendo problemas inexistentes. A veces incluso puedes resolverlos muy bien.

¿Cómo no va a importar? Cualquier estrategia, en su nivel lógico, siempre conoce su estado actual. Tomemos una estrategia de cruce simple: sólo tiene dos estados, es de compra o de venta. Sin memorizar su posición, abrirá una posición larga cada vez que vea que la media rápida está por encima de la lenta. Entonces, ¿qué debe hacer el sincronizador? Dígale: "no, usted ya tiene una posición larga, ¡no voy a dejar que abra otra!

Mi solución es universal, la estrategia decide por sí misma cuántas órdenes y en qué dirección puede mantener abiertas. Si quieres una posición para comprar y dos para vender, no hay problema. La clase básica tiene toda la información necesaria para tomar decisiones. A nivel de terminal no hay posición neta, mientras que la propia estrategia funciona en un cómodo modo de multiposición.

El Asesor Experto basado en la plantilla que sugerí tendrá automáticamente las propiedades de un multiexperto. No tendré que añadir ni modificar nada. Las posiciones de diferentes EAs en un símbolo no se colapsarán en la red, es tan fácil programar una cuadrícula o un casillero en este patrón como en cualquier otra estrategia. En otras palabras, ¡se consigue una unificación completa de la implementación del programa independientemente de la lógica del Asesor Experto!

 
C-4:

¿Cómo es que no importa? Cualquier estrategia, en su nivel lógico, siempre conoce su estado actual. Tomemos una estrategia de cruce simple: sólo tiene dos estados, es de compra o de venta. Sin memorizar su posición, abrirá una posición larga cada vez que vea que la media rápida está por encima de la lenta. Entonces, ¿qué debe hacer el sincronizador? Dígale: "no, usted ya tiene una posición larga, ¡no voy a dejar que abra otra!

Mi solución es universal, la estrategia decide por sí misma cuántas órdenes y en qué dirección puede mantener abiertas. Si quieres una posición para comprar y dos para vender, no hay problema. La clase básica tiene toda la información necesaria para tomar decisiones. A nivel de terminal no hay posición neta, mientras que la propia estrategia funciona en un cómodo modo de multiposición.

El Asesor Experto basado en la plantilla que sugerí tendrá automáticamente las propiedades de un multiexperto. No tendré que añadir ni modificar nada. Las posiciones de diferentes EAs en un símbolo no se colapsarán en la red, es tan fácil programar una cuadrícula o un casillero en este patrón como en cualquier otra estrategia. En otras palabras, ¡se consigue una unificación completa de la implementación del programa independientemente de la lógica del Asesor Experto!

La señal es un cambio de la situación a la que es aceptable para una posición comercial en una determinada dirección.

Por qué no firmar las señales con una firma individual, la señal cambia, la firma cambia.

Entonces la ejecución funcionará no sólo con la señal, sino también con la firma, si la señal ya ha sido trabajada, no hay necesidad de operar de nuevo.

 
Urain:

Una señal es un cambio en la situación que es aceptable para una posición comercial en una determinada dirección.

Por qué no firmar las señales con una firma individual, el cambio de señal cambiará la firma.

Entonces la ejecución funcionará no sólo con la señal, sino también con la firma, si la señal ya ha sido trabajada, no hay necesidad de operar de nuevo.

En este caso tendremos que almacenar el historial de señales elaboradas, lo que resulta muy caro. Consideremos de nuevo el cruce de 2 medias. Supongamos que reiniciamos el Asesor Experto. No hay un nuevo cruce para la entrada y el EA necesitará de alguna manera restaurar su historial de operaciones y entender que hubo un cruce y que debería estar en el estado de Compra y que esta señal ha sido procesada y no debemos abrir una nueva posición, sino que necesitamos encontrar la antigua posición, pero no será fácil de encontrar, porque la posición actual puede no pertenecer necesariamente a un solo EA ... En definitiva, es una pesadilla. Este es el espinoso camino sugerido por hrenfx: escribir un comprobador de historial en cada robot, que recoja las señales históricas, calcule si han funcionado o no, y luego almacene los volúmenes de las estrategias, etc. Como resultado, la complejidad del desarrollo aumenta en un orden de magnitud, mientras que todavía no existe una solución fiable.
Razón de la queja: