Reglas de estructura. Aprender a estructurar los programas, explorar las posibilidades, los errores, las soluciones, etc. - página 8

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GaryKa:

Y entonces tendremos que introducir la retroalimentación entre el "intérprete" y el "analizador" y, además, construir de alguna manera los parámetros de esta actuación no ideal en el modelo matemático del analizador

¿A qué afecta la retroalimentación en este caso? Supongamos que quiere comprar el producto a 1,00 rublos, pero su rendimiento no es el ideal y se realiza a 1,02. Esto no se puede cambiar - el analizador no puede cambiarlo.

No se puede cambiar - el analizador tiene que trabajar con el nuevo valor. Si te refieres a que tenías un SL de 0,98, y ahora necesitas moverlo a la diferencia. es decir, 1,00. Creo que es más fácil cambiar la lógica - comprar primero, y luego poner SL a una distancia fija del precio de ejercicio.

 
A100:

¿A qué afecta la retroalimentación en este caso? Digamos que usted quería comprar a 1,00 rublos y se ejecutó a 1,02 rublos.

En el caso de una redirección. O, en el caso de una orden limitada, cuando necesite igualar su cartera después de que se active el límite.

 
TheXpert:

En el caso de una redirección. O en el caso de una ecualización de la cartera después de una activación del límite.

Es difícil decirlo en el caso de la equiparación de carteras. Y creo que la cuestión de la re-consulta debería ser resuelta en el bloque de ejecución - peticiones repetidas dentro de límites especificados - por ejemplo 10 peticiones con una pausa hasta que el precio se aleje más de 50 puntos del deseado.

El analizador puede indicar de antemano al ejecutor lo que debe hacer en caso de fallo: repetir o "abandonar".

 

No te creas que me hago el listo, pero mira de nuevo esta arquitectura de escribir una TC de combate. No hay retroalimentación.

Hay posiciones virtuales y hay un entorno comercial real que se ajusta a la virtualidad.

En ese caso, ni siquiera importa si la compensación está en la plataforma o en otro sistema contable.

 
TheXpert:
Esto es sólo un ejemplo de lo que estaba hablando - la parte de la negociación depende de la estrategia.
No tiene por qué serlo. Si desarrolla una representación inteligente de las posiciones y organiza un trabajo correcto con ellas, el tipo de ejecución no afectará a la propia lógica del Asesor Experto. En mi motor, por ejemplo, el tipo de ejecución se establece mediante un simple enum. Si quiere órdenes limitadas, adelante; si quiere órdenes stop, adelante. Tomemos una orden de stop con indicación del deslizamiento máximo en ella. De hecho, se trata de una orden limitada cuyo precio es peor que el actual por el valor de deslizamiento. Esto significa que podemos hacerlo con órdenes limitadas en todos los casos. El problema del exceso de volumen puede resolverse fácilmente. Si el Asesor Experto decide que no se alcanza el volumen requerido, abre una segunda posición en la misma dirección. A nivel de la clase base, la cobertura se soporta de forma transparente y no tenemos ningún problema con ella. Además, la decisión de abrir o no una segunda posición en caso de volumen insuficiente puede delegarse en el nivel de la clase base. Entonces podemos describir simplemente el modo, en el que la clase base se verá obligada a incluir nuevas posiciones en la lista de posiciones a procesar. El módulo de estrategia los recogerá y los procesará según sus propias reglas.
 
hrenfx:

No te creas que me hago el listo, pero mira de nuevo esta arquitectura de escribir una CT de combate. Ahí no hay retroalimentación.

Lo hay, en un nivel inferior, no puede no estar ahí.

C-4:

No debería depender.

Vale, no debería ser, no debería ser. Y todavía tienes que aprender a hacer dibujos. Y las imágenes son abstracciones.
 
hrenfx:

No te creas que me hago el listo, pero mira de nuevo esta arquitectura de escribir una TC de combate. No hay retroalimentación.

Esa es la arquitectura normal, al menos para mi gusto bastante bien.


Hay posiciones virtuales y hay un entorno comercial real que se ajusta a la virtualidad.

Eso es exactamente lo que se argumenta aquí sobre la complejidad-inestabilidad del sincronizador (el mío, en este caso).


En ese caso, ni siquiera importa si la compensación está en la plataforma o en otro sistema contable.

Tengo un controlador similar para el cuatro escrito cuando el cinco ni siquiera fue lanzado. Las posiciones netas se introducen en él, y el controlador las traduce en cuatro órdenes "reduciendo" todos los lotes a medida que avanza la jugada.
 
TheXpert:

Hay, en un nivel inferior, no puede no ser.

Vale, no tiene que ser, no tiene que ser. Y todavía tienes que aprender a hacer dibujos. Y las imágenes son abstracciones.
¡No fuimos a la academia de Mukhin!
 
TheXpert:

Hay, en un nivel inferior, no puede no ser.

Vale, no tiene que ser, no tiene que ser. Y todavía tienes que aprender a hacer dibujos. Y las imágenes son abstracciones.
Una excepción importante: la lógica de los algoritmos de HFT se describe en realidad por la forma en que se ejecutan.
 
Estaba pensando que si MQL5 soportara la herencia múltiple y una clase pudiera declarar métodos abstractos, allanaría el camino para el uso de interfaces, lo que sería genial para proyectos grandes.
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