Experimentos con MetaTrader 5 en Discovery - página 14

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sanderz:

Gracias. Cuéntenos un poco: ¿cómo se cosieron los periodos en los vencimientos trimestrales?

Gracias.


Mirado el historial - hasta septiembre de 2012 - totalmente ilíquido:

http://clip2net.com/s/4PjEOc

Bueno, lo terminarás, ¿no?

¿Por qué no lo haríamos? Por supuesto que sí. Sólo se necesita algo de tiempo. Tenemos que averiguar cómo traducir las transacciones de la bolsa FTP al formato comprensible para MT5 y subirlas al servidor MT5.
 
OpenBroker:

¡Colegas!

Hemos añadido 2 futuros pegados al servidor de batalla: RI (futuros sobre el índice RTS) y Si (futuros sobre el rublo-dólar). Estos instrumentos pueden visualizarse seleccionando Empalme RTS y Empalme Si en los Símbolos. El gráfico de Si Splice comenzará a moverse mañana con el inicio de las operaciones. La herramienta RTS Splice ya está disponible para el análisis. El historial hasta ahora no es muy profundo (desde el 14.03.2012), en el futuro añadiremos el historial para períodos anteriores.

Estaremos encantados de recibir comentarios y sugerencias sobre este servicio.

Dime, ¿por qué no activas la opción de descargar el historial, y quien lo necesite podrá subirlo en cualquier profundidad?
 
OpenBroker:

¡Colegas!

Hemos añadido 2 futuros pegados al servidor de batalla: RI (futuros sobre el índice RTS) y Si (futuros sobre el rublo-dólar). Estos instrumentos pueden visualizarse seleccionando Empalme RTS y Empalme Si en los Símbolos. El gráfico de Si Splice comenzará a moverse mañana con el inicio de las operaciones. La herramienta RTS Splice ya está disponible para el análisis. El historial hasta ahora no es muy profundo (desde el 14.03.2012), en el futuro añadiremos el historial para períodos anteriores.

Estaremos encantados de recibir comentarios y sugerencias sobre este servicio.

Qué disparate con su encolado. Llevo probando en RTS Splice desde septiembre de 2012. Al principio había intercambios en los registros, luego sólo había recotizaciones. Ni una sola operación en el informe basada en los resultados. ¿Funcionan las pruebas en absoluto?
 
pronych:

¿a qué se refiere con ofertas "colgantes"?

Su código:
book_med=(best_ask+best_bid) /2;
if (last > book_med) { last_direct = buy;}
if (last < book_med) { last_direct = sell;}

Digamos que un hipotético vaso de la forma (los números son el precio, no el volumen):


10

9
8

4

y aquí alguien por un comercio (vender) toma toda la oferta a 8. besk_ask = 9, best_bid = 4, book_med = 6.5 -> last_direct = comprar, aunque hubo una venta.

Y llamo "pendientes" a las órdenes que están "lejos" de la siguiente

 
notused:
Su código:

Supongamos un vaso hipotético de la forma (los números son el precio, no el volumen):


10

9
8

4

y aquí alguien por un comercio (vender) toma toda la oferta a 8. besk_ask = 9, best_bid = 4, book_med = 6.5 -> last_direct = comprar, aunque hubo una venta.

Y llamo "pendientes" a las órdenes que están "lejos" de la siguiente

Tiene sentido. Así que tenemos que determinar de alguna manera si el haya está al día cuando llega el flipper, es decir, saber qué fue primero. Esto complica un poco el algoritmo. Tengámoslo en cuenta.
 

Desgraciadamente, sigue habiendo un problema muy grande con el historial hasta aproximadamente el 15 de febrero para todos los instrumentos principales:

SBRF, RTS, Si, GAZR 6.13 - periódicamente se convierten en agujeros incluso en los plazos más altos, por no hablar de los instrumentos de Splice. (Estoy hablando de una cuenta real)

Estimados representantes del corredor Otkritie, por favor, corrijan el problema. Es muy difícil probar los algoritmos de negociación sin un historial correcto :)


 
sanderz:

Desgraciadamente, sigue habiendo un problema muy grande con el historial hasta aproximadamente el 15 de febrero para todos los instrumentos principales:

SBRF, RTS, Si, GAZR 6.13 - periódicamente se convierten en agujeros incluso en los plazos más altos, por no hablar de los instrumentos de Splice. (Estoy hablando de una cuenta real)

Estimados representantes del corredor Otkritie, por favor, corrijan el problema. Es muy difícil probar los algoritmos de negociación sin un historial correcto :)


Probablemente no se trata de un error, estos contratos no tenían liquidez mientras el antiguo estaba en marcha, no recuerdo cuándo expiraba. Comparar con datos de otras fuentes.
 
He operado en la nueva ventana de apuestas, que puedo decir, ya mucho mejor y gracias por hacerlo, desventajas: en el movimiento del precio no es realista para golpear la cruz. Por qué no utilizar el área de la propia orden y colocar las órdenes un clic izquierdo+mayúscula y eliminar el clic derecho+mayúscula. No hay cancelación de todos los limitadores, también le gustaría tener un botón de "pánico")). Los limitadores no siempre se arrastran, parece que depende de dónde estén el SL y el TP. No sé por qué intenté hacer el pedido y me preguntaba por qué no intenté cerrarlo. Hace tiempo que estoy trabajando en esto y se me ha pasado, tengo que añadir una opción al historial y al informe de "comisiones del corredor". Ahora sólo queda la comisión de intercambio y tengo que recalcular las órdenes teniendo en cuenta la comisión.
 
Y_e_g_o_r:
Probablemente no se trata de un error, estos contratos no tenían liquidez mientras el antiguo estaba en marcha, no recuerdo cuándo expiró. Comparar con datos de otras fuentes.

Sí, efectivamente, comprobado, tienes razón.

Pero sigue habiendo problemas con la herramienta Splice.

 

1. Creo que a Metatrader le falta un clasificador de instrumentos para poder agruparlos, de lo contrario se crea una gran lista, un lío, es decir, debería haber varios resúmenes de mercado para poder separar las diferentes bolsas en el futuro.

2 Espero que los corredores añadan instrumentos de otras bolsas de MICEX, por ejemplo, ¿cuándo?

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