El filtro perfecto - página 9
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Puedo hacer comentarios cosméticos sobre el código. Puedo añadir algunos comentarios cosméticos al código.
1) El totalizador del indicador debe estar separado del filtro real que calcula. No es kosher mezclarlos. Para poner un indicador de este tipo en cualquier filtro y ver cómo funciona.
2) La suma debería implementarse por separado como una clase o función, para no multiplicar los buffers.
3) La implementación del algoritmo es bastante extraña, en mi caso es bastante simple, en tu caso 10 buffers es un ahtung. 1 búfer debe ser sólo para ver, el resto en una función.
4) Lo que te ha aconsejado hrenfx, las rodillas cuentan desde la oferta y lademanda BP, quitan el commit y el deslizamiento medio en un par dado si su MO es diferente de cero.
Por favor, no se ofenda, pero sea comprensivo:
Bien, si te sientes cómodo con eso.
Gracias, lo he leído, es muy interesante. El autor ha buscado exactamente lo que yo busco, es decir, encontrar una manera de probar los indicadores contra el "ideal", por desgracia, no he encontrado la solución hasta ahora, no lo he visto en el tema mencionado del foro MQL4.
Mi intuición me lleva a generar puntos de entrada y salida con el indicador y compararlos con los ideales generados por ZigZag. La cuestión principal es el criterio de comparación. ¿Cómo comparar dos series temporales en este contexto?
¿Minimizar la suma de las diferencias de los elementos? x1-y1 +...+xn-yn Pero los puntos de entrada/salida de diferentes estrategias pueden tener diferente densidad y además debemos tener en cuenta la exactitud del golpeo de la barra, para ello los BPs iniciales serán comparados por algoritmos difusos, para ello desde el punto de vista técnico los BPs iniciales serán filtrados por Gauss, difuminando los bordes y calculando la diferencia de elementos >0 solamente o algún umbral.
Y aún así llegué a una conclusión, que unZigZag purono muestra entradas/salidas ideales, es necesario tomar un ZigZag de una SMA doble de un período pequeño desplazado por medio período hacia atrás. Loque pasa es que el ZigZag puro coge lugares completamente irreales, que no se pueden calcularde ninguna manera, fluctuaciones estadísticas, picos y similares, no tiene sentido hacer un seguimiento de esos puntos porque no tienen sentido.
Tengo una idea sobre el criterio de "idealidad" del indicador:
(SUM((precio-Filtro),N)*SUM(boolReverse,N))/N>>0;
Es decir, la diferencia entre el filtro y el BP inicial (por ejemplo, el precio) se suma en un área determinada de N barras y el número de puntos de giro se calcula en la misma área, el producto de estos valores debe disminuir a 0. Lógicamente significa que el filtro repite el BP inicial la mayoría de las veces pero es "suave" ya que el número de retrocesos es mínimo.
Este criterio tiene desventajas, por ejemplo si filtro=precio, podemos tomar no el producto sino el cuadrado de la suma, o simplemente la suma. En general, la idea debe ser clara.
La calidad de la ejecución depende de muchos factores. Su comprobación del filtro se basa en una estrategia de "canal", es decir, se implementa a través de limitadores que se deslizan exclusivamente hacia el lado positivo, pero que a veces también se rejuntan. Como la respuesta a esta pregunta afecta directa y significativamente a los resultados de las operaciones, he estudiado un poco el tema, e incluso he ofrecido algunas ideas.
Resumiendo: en el caso de FXOPEN ECN se puede asumir que el deslizamiento de la BP es una constante cero, y no hay reembolsos. Es decir, considerar sólo el único coste de negociación: la comisión.
Aquí están las estadísticas de deslizamiento para FXOpen - de la cuenta real, 0,3 lotes, el número de operaciones para cada símbolo - alrededor de 20 en promedio, excepto EURAUD.
¡Maravilloso! Las perspectivas son brillantes, incluso con un principio tan simple.
Usted (Segundo) como principiante, por supuesto, puede usar indicadores al principio, pero es una etapa de transición hasta que aprenda a prescindir de ellos. Me refiero a todos estos filtros como JJMA y similares para utilizar como base para la construcción de estrategias es una perversión. Son sólo para mostrar y contar para los principiantes. Lo principal es no atascarse. El tema del "filtro perfecto" insinúa este tipo de atascamiento. Es peligroso, puedes quedarte atascado como principiante durante mucho tiempo.
Puntos de giro en tendencias de cualquier orden, calculados por una combinación de reconocedores de patrones, en principio, un filtro + un calculador de señales, lógicamente podemos reducirlo a un patrón, pero en primer lugar no tiene sentido, y en segundo lugar estos patrones deben actualizarse constantemente con nuevos datos, tendremos que decenas de filtros para acercarnos a la lógica correcta, lo que nos llevará a la confusión. Así que, filtren pero recuerden que esto es sólo diversión.
ZZY: Sobre el deslizamiento "cero" y demás tienes que aprenderlo tú mismo en la práctica, no puedes aprenderlo en el foro, se aprende sólo a través de un drenaje adecuado. Pero si se hace hincapié en el factor principal, es el tiempo que el capital será suficiente para soportar los picos largos y todo tipo de "picos" que está filtrando ahora con el fin de no cerrar con frecuencia con una pérdida o Kolyan, entonces el hecho de que en el comercio real de los chicos de DC al igual que usted aproximadamente saber dónde la gente va a colocar las órdenes y ampliar la oferta pedir allí, es el mismo trabajo creativo para ellos como lo hace al crear TS. No digo que sea un obstáculo insalvable, pero hay que entender que el "grial" es un fenómeno muy temporal y desde luego no se puede construir sobre un filtro(s), o más bien es complicado y redundante.
Sí, soy un principiante y me divierto con los filtros. Todavía no sé cómo utilizar patrones, si te refieres a patrones de velas como "cabeza y hombros", "barra interior", "colgado", etc. No estoy motivado intuitivamente para hacerlo. Huele un poco a paganismo (IMHO). Exactamente los algoritmos de patrones son "redundantes", es decir, es la enumeración y comparación de un montón de cifras, cuyo número puede ser "reducido" (en sentido matemático) cientos de veces probablemente (IMHO), pero entonces todo se reduce a un simple filtrado, bueno tal vez un poco más que simple, pero no es la enumeración de cientos de cifras misteriosas. Para ser sincero, no estoy seguro de que estos patrones de velas "clásicos" sigan siendo efectivos; tampoco está claro a qué escala funcionan y a cuál no, y hay muchas dudas. Pero lo más importante es que no entiendo la razón por la que un complicado patrón de velas debería predecir algo, ¿en qué se basa? Leí el TA The Complete Course de J.Schwager y algunos otros libros, al principio simplemente acumulé información tal cual, pero poco a poco tuve la fuerte sensación de que todas esas "formas", "patrones" y otras estructuras complejas son demasiado.
Esto es un caos dinámico, puramente intuitivo estoy en contra de la "memoria" de las estructuras complejas en este contexto, no hay ninguna razón para ello (IMHO en este momento). Es como el movimiento browniano, sólo hay momento instantáneo y vectores de fuerzas desordenados que cambian este momento en el tiempo, la única diferencia es que en el caso de la TWR, los vectores de fuerzas no son del todo desordenados, me parece que tienen una estructura fractal, que se puede descomponer en componentes y luego calcular la densidad de probabilidad desigual de estas "fuerzas" para el futuro más cercano. "Más cerca" significa hasta el momento del cambio de impulso, por ejemplo si hay un partido de fútbol y predecimos una trayectoria del balón, entonces es lógico que se pueda predecir con bastante fiabilidad de patada a patada de una persona sobre él, en cuanto hay un cambio brusco de dirección, se vuelve a calcular la trayectoria, el historial anterior no tiene sentido, sólo la última patada al balón. Básicamente algo así... No conocemos las posiciones de los jugadores ni las tácticas, sólo vemos el balón. Creo que es la forma más precisa de predecir en estas condiciones. Predecir dónde estará la pelota después del 2º golpe es una mala idea, así como tener en cuenta los "lazos mágicos" de los pulsos anteriores. El horizonte de predicción es pequeño. Pero aún así, podría ser suficiente para obtener un beneficio si se sube y baja del tranvía a tiempo, me parece.
Puedo hacer algunos comentarios cosméticos sobre el código. Pero hasta ahora su código es un desastre, aunque la curva resultante parece ser verdadera.
1) El totalizador del indicador debe estar separado del filtro que calcula. No es kosher mezclarlos. Para poner un indicador de este tipo en cualquier filtro y ver cómo funciona.
2) La suma debería implementarse por separado como una clase o función, para no multiplicar los buffers.
3) El algoritmo es extraño, es bastante simple en mi caso, mientras que tu implementación de 10 buffers es una locura. 1 búfer debe ser sólo para ver, el resto en una función.
4) Lo que te ha aconsejado hrenfx, las rodillas cuentan desde la oferta y lademanda BP, quitan el commit y el deslizamiento medio en un par dado si su MO es diferente de cero.
Intentaré hacer búhos e índices, es solo una prueba de una idea así que me disculpo por la acción descuidada.
Si te gusta así.
Tengo una idea sobre el criterio de "idealidad" del indicador:
(SUM((precio-Filtro),N)*SUM(boolReverse,N))/N>>>0;
Es decir, la diferencia entre el filtro y el BP inicial (por ejemplo, el precio) se suma en un área determinada de N barras y el número de puntos de giro se calcula en la misma área, el producto de estos valores debe disminuir a 0. Lógicamente significa que el filtro repite el BP inicial la mayoría de las veces pero es "suave" ya que el número de retrocesos es mínimo.
Este criterio tiene desventajas, por ejemplo si filtro=precio, podemos tomar no el producto sino el cuadrado de la suma, o simplemente la suma. En general, la idea debe ser clara.
Una idea maravillosa, dada su sencillez, ¡gracias!
Es como un movimiento browniano... como si hubiera un partido de fútbol y prediéramos la trayectoria del balón...
La analogía con el fútbol y el movimiento browniano es errónea. No es física.
La analogía con el fútbol y el movimiento browniano es errónea. No es física.
Todavía se necesita alguna analogía, de lo contrario la enumeración arbitraria en un espacio algorítmico infinito no tiene ninguna posibilidad de éxito. El movimiento browniano y el fútbol no son exclusivos míos, por ejemplo el Sr. Achmad Hidayat fundamenta a muchos expertos en física. Y, por lo general, los físicos no se limitan a reciclarse como analistas en fundamentos (quanta, etc.), los físicos y los matemáticos son más prometedores para este tipo de investigación que los economistas. Debe haber una razón para ello, aunque podría estar equivocado, es sólo una... digresión lírica.
Si dices que "no es física", entonces ¿qué crees que es "eso"?
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Si dice que "no es física", entonces ¿qué es "eso", en su opinión?
Una simple comparación del precio actual con el precio medio durante el periodo diario. Si el precio ha caído por debajo de la CMA autoajustable, entonces venda en la subida. Funciona en cualquier época.
https://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.png
Bueno, y hay que vigilar el volumen de ticks. Si la barra de una moneda es más alta que la barra de otra moneda, esto es una confirmación. O como se dice aquí "filtro".
Todavía se necesita alguna analogía, de lo contrario la enumeración arbitraria en un espacio algorítmico infinito no tiene ninguna posibilidad de éxito. El movimiento browniano y el fútbol no son mis exclusivos, por ejemplo el Sr. Achmad Hidayat fundamenta a muchos expertos en física. Y, en general, los físicos no se limitan a formarse como analistas en fundamentos (cuánticos, etc.), los físicos y los matemáticos son más prometedores para este tipo de investigación que los economistas. Debe haber una razón para ello, aunque podría estar equivocado, es sólo una... digresión lírica.
Si dice que "no es física", entonces ¿qué es "eso", en su opinión?
Caótica e imprevisible. El reto es aprender a sacar provecho de ello. )))
Leer Lecturas_de_pájaros_sobre_el_vuelo. Taleb también filosofa bien sobre "este" tema. En general, es inexpresable con palabras como Tao). Acabo de recibirlo y ya está cambiado.
Con todo el respeto, pero estoy en contra de "caótico imprevisible", "DAO" y otras referencias al misterio y la imprevisibilidad. Un modelo así es como si no hubiera modelo, no hubiera modelo, etc. Y eso significaría una completa igualdad en la NO ganancia para todos los participantes del maratón. ¿Es este el caso en la práctica? ¡NO! Así que hay un modelo con modus operandi rentable. Lo que significa que el mercado no es tan imprevisible. Qué decir al respecto, si en el algoritmo elemental anterior hay un beneficio estable en pips, incluso en el máximo de 2 pips de edad de propagación.
Hasta ahora sólo veo 2 tipos de algoritmos puramente prácticos, inerciales y oscilantes. El resto son o bien alquimia, o incluso una estafa. En otras palabras, hay un modelo bastante específico. Naturalmente, sólo produce probabilidades, pero éstas son bastante específicas y predecibles. De lo contrario, no tendría sentido hacerlo. Tal vez si entendemos lo de "caótico imprevisible" en términos de "lógica femenina" entonces sea algo cierto, es decir, es cierto para unos y para otros no, consperación, diferenciación según el estatus social, etc., pero no lo creo, lo siento. Si algo es cierto, lo es para todos o para nadie. Y si alguien está segando miles de millones, entonces sigue siendo cierto, sólo hay que modelarlo correctamente.
Una simple comparación del precio actual con el precio medio del periodo diario. Si el precio ha caído por debajo de la AMA autoadaptativa, entonces debería vender en la subida. Funciona en cualquier época.
https://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.png
Bueno, y hay que vigilar el volumen de ticks. Si la barra de una moneda es más alta que la barra de otra moneda, esto es una confirmación. O como se dice aquí "filtro".
Esta es en mi clasificación una estrategia oscilante, "estrategia de canal" como algunos la llaman. Evidentemente, depende mucho de cómo se calcule la MO en relación con la desviación que se calcule y, por tanto, el borde del canal, el rebote o la ruptura, etc.
De acuerdo en que la oscilación con respecto a la MO sólo es cierta para un plano, después de una "ruptura" del límite del canal la probabilidad de un "salto cuántico" aumenta dramáticamente. Esto es muy similar a las órbitas de los electrones, que son discretas.