El filtro perfecto - página 8
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Es mejor prescindir de los diferenciales estúpidos, porque evitarás un montón de matices estúpidos a la vez. Si hablamos de la captura, es poco realista sin el código fuente.
Ok, voy a tratar de hacer con la flotación, es decir, por separado con la oferta asc filas.
Puedo poner el código fuente, pero os advierto que puede no ser óptimo y muy sucio (( En realidad, la primera idea la dibujé rápidamente en otro paquete, y cuando me pareció algo potencialmente interesante, intenté reescribirla en MT5, así que no intentéis engañarme, por favor...
Si desea comprobar si esta opción funciona correctamente, debe utilizar el interruptor VIZ_buf para la visualización de matrices con generación lógica consecutiva.
Por supuesto, sería conveniente explicar la lógica de este cálculo de las cuatro "derivadas" de la EMA que luego se suman:
Lógicamente, por ejemplo, para la segunda derivada debería ser así:
Y en general, por supuesto, los periodos en la EMA son totalmente confusos ya que no hay periodos en la EMA de hecho. Tome tres parámetros de entrada para las tres derivadas de precios: coeficientes exponenciales (0 - 1):
Por supuesto, sería deseable explicar la lógica de este cálculo de las cuatro "derivadas" de la EMA que luego se suman:
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+(array[bar-period_div*2]+array[bar-period_div/2])/2;
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*(array[bar-period_div*2]+array[bar-period_div/2])/2-(array[bar-period_div*3]+array[bar-period_div/3])/2;
outBuffer[bar]=array[bar]+vel+acc+aaa/3;
En un principio se trataba de una especie de "derivados" relativamente puros:
vel = array[bar]-array[bar-period_div];
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+array[bar-period_div*2];
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*array[bar-period_div*2]-array[bar-period_div*3];
pero por una feliz desatención cometí el error de dividir en vez de multiplicar como:
vel = array[bar]-array[bar-period_div];
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+array[bar-period_div/2];
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*array[bar-period_div/2]-array[bar-period_div/3];
Lo curioso es que estas no son "derivadas" pero el efecto era mejor que las "derivadas" más reales, ni siquiera me di cuenta del error, así que luego promedié ambas variantes)))))))))))) El resultado es una verdadera alquimia.
Puedo hacer muchos filtros de este tipo, éste es sólo un ejemplo de lógica bastante simple. La esencia de la reflexión en la búsqueda del criterio de optimización del filtrado y la generación de señales a partir de la BP filtrada.
Aunque el mismo hecho de que el desplazamiento debido a los incrementos aumente la calidad del filtrado dice mucho...
Y en general, por supuesto, los períodos en EMA son muy confusos, porque realmente no hay períodos en EMA. Toma tres parámetros de entrada para tres derivadas de precios: coeficientes exponenciales:
Gracias, lo probaré.
Quiero empezar por entender qué más, además de las ofertas y las comisiones, debe tenerse en cuenta y cómo debe cuantificarse exactamente. No hay deslizamiento de la PA)) cuál es el valor que hay que restar o desplazar en el tiempo para el cálculo estadísticamente correcto de este efecto. Porque diferentes personas dicen cosas diferentes al respecto, algunos dicen un minuto de media, otros un segundo, etc. No sé a quién creer. Entiendo que casi puede resbalar en la cuenta demo o real de bajo depósito, pero no en el depósito de entrenamiento, ¿qué tipo de retrasos esperar?
La calidad de la ejecución depende de muchos factores. Su comprobación del filtro se basa en una estrategia de "canal", es decir, se implementa a través de limitadores que se deslizan exclusivamente hacia el lado positivo, pero que a veces también se rejuntan. Dado que la respuesta a esta pregunta afecta directa y significativamente a los resultados de las operaciones, he estudiado un poco el tema, e incluso he ofrecido algunas ideas.
Resumiendo: en el caso de FXOPEN ECN se puede asumir que el deslizamiento de BP es una constante cero, y no hay reembolsos. Es decir, considerar sólo el único coste de negociación: la comisión.
Su comprobación del filtro se basa en una estrategia de "canal", es decir, se implementa a través de limitadores que se deslizan exclusivamente en el lado positivo, pero a veces también se redirigen.
¿La estrategia del canal está perdiendo en el plano y desviando la tendencia? ¿Y cómo puede implementarse este tipo de estrategia por parte de los limitadores si el punto de inflexión de ZZ se calcula sobre la marcha cuando el impulso gira y debe enviarse una orden de mercado inmediatamente? En realidad es lo contrario, es una estrategia de tendencia en las órdenes de mercado. ¿Cómo saber dónde estará el giro del Momentum para poder colocar una orden de Límite allí?
En primer lugar, me gustaría entender qué más, además de las ofertas y las comisiones, habría que tener en cuenta y cómo deberíamos hacerlo cuantitativamente. No hay deslizamiento de la PA)) ¿cuál es el valor que hay que restar o desplazar en el tiempo para tener en cuenta correctamente este efecto estadísticamente? Porque diferentes personas dicen cosas diferentes al respecto, algunos dicen un minuto de media, otros un segundo, etc. No sé a quién creer. Entiendo que casi puede resbalar en la cuenta demo o real de bajo depósito, pero no en el depósito de entrenamiento, ¿qué tipo de retrasos esperar?
Si eres principiante, puede que al principio te sientas más cómodo con los indicadores, en principio, no están nada mal, pero es una etapa de transición hasta que aprendas a prescindir de ellos. Me refiero a todos estos filtros como JJMA y similares para utilizar como base para la construcción de estrategias es una perversión. Son sólo para mostrar y contar para los principiantes. Lo principal es no atascarse en él, el tema del "filtro perfecto" insinúa este tipo de atascamiento. Es peligroso, puedes quedarte atascado como principiante durante mucho tiempo.
Puntos de pivote en tendencias de cualquier orden, calculados por una combinación de reconocedores de patrones, en principio, un filtro + un calculador de señales, lógicamente podemos reducirlo a un patrón, pero en primer lugar no tiene sentido, y en segundo lugar estos patrones deben ser actualizados constantemente con nuevos datos, tendremos que decenas de filtros para acercarnos a la lógica correcta, lo que llevará a la confusión. Así que, filtren pero recuerden que esto es sólo diversión.
ZZY: Sobre el deslizamiento "cero" y demás tienes que aprenderlo tú mismo en la práctica, no puedes aprenderlo en el foro, se aprende sólo a través de un drenaje adecuado. Pero si se hace hincapié en el factor principal, es el tiempo que el capital será suficiente para soportar los picos largos y todo tipo de "picos" que está filtrando ahora con el fin de no cerrar con frecuencia con una pérdida o Kolyan, entonces el hecho de que en el comercio real de los chicos de DC al igual que usted aproximadamente saber dónde la gente va a colocar las órdenes y ampliar la oferta pedir, para ellos es el mismo trabajo creativo que usted hace al crear TS. No digo que sea un obstáculo insalvable, pero hay que entender que el "grial" es muy temporal y desde luego no se puede construir con filtro(s), o más bien es complicado y redundante.
J.B:
En primer lugar, me gustaría entender qué más, además del deslizamiento bid/ask y la comisión, hay que tener en cuenta y cómo hacerlo exactamente de forma cuantitativa. No hay deslizamiento de la PA)) cuál es el valor que hay que restar o desplazar en cuánto tiempo para tener en cuenta este efecto de forma estadísticamente correcta. Porque diferentes personas dicen cosas diferentes al respecto, algunos dicen un minuto de media, otros un segundo, etc. No sé a quién creer. Entiendo que casi puede resbalar en la cuenta demo o en la cuenta real de bajo depósito, pero no en el depósito de formación, ¿qué tipo de retrasos esperar?
Aquí están las estadísticas de deslizamiento para FXOpen - cuenta real, 0,3 lotes, el número de operaciones para cada instrumento es de alrededor de 20 en promedio, excepto EURAUD.
¿Es un canal uno que pierde en el plano y se desvía de la tendencia?
No. Un TS "de canal" es el que se puede implementar a través de limitadores. Por regla general, se trata de un ST volcado.
¿Y cómo puede aplicarse este tipo de estrategia por parte de los limitadores si el punto de inflexión de ZZ se calcula sobre la marcha cuando se despliega el impulso y hay que enviar una orden de mercado inmediatamente?
En este caso, el punto de inflexión es esta condición:
Dado que en todo momento se conoce el método de cálculo de la función Filtro así como sus valores anteriores (en los puntos 1, 2, etc.), nada nos impide calcular el precio más cercano al actual cuando se cumpla alguna de las condiciones mencionadas. El limitador se fija en este precio calculado. Es decir, todo se hace por adelantado, sin esperar la señal.
Estoy dispuesto a responder a otras preguntas sólo aquí.
Cuando empecé con el robot de trading intenté adivinar cuál sería el precio, pero no conseguí averiguar la diferencia. Pero si usted hace hincapié en el factor principal, es cuánto tiempo el capital será suficiente para soportar los picos de largo y todo tipo de "picos" que está filtrando ahora con el fin de no cerrar con frecuencia con una pérdida o Kolyan, entonces el hecho de que en el comercio real de los chicos de DC, así como usted aproximadamente sabe donde la gente va a colocar órdenes y ampliar la oferta ascender allí, es el mismo trabajo creativo para ellos como para usted en la creación de TS. No digo que sea un obstáculo insalvable, pero hay que entender que el "grial" es muy temporal y desde luego no se puede construir sobre un filtro(s), o más bien es complicado y redundante.
No. TC 'de canal' - que puede ser implementado a través de limitadores. Por regla general, se trata de una ST de tipo rollover.
Pido disculpas por intervenir, pero me gustaría ser más específico sobre la estrategia "canal" y las órdenes limitadas. Corríjanme si me equivoco:
La estrategia de "canal" es cuando se produce una oscilación relativa a algún "punto de atracción" condicional, un atractor, que puede calcularse como MO BP o similar. El RMS (o algo similar a la amplitud de la oscilación) es el límite del canal y las órdenes de límite se colocan allí en la dirección opuesta con TPs en el límite opuesto. Se espera que la volatilidad persista y, por tanto, que "rebote" de los límites.
"Las órdenes limitadas son menos sensatas en este caso porque no conocemos el punto esperado de consolidación (corrección) en el que podemos retener y abrir una nueva posición en la misma dirección antes de que la tendencia se invierta.
¿Estoy en lo cierto al pensar que es mejor utilizar órdenes de mercado en una tendencia y órdenes limitadas en un canal? O bien, ¿debemos utilizar también órdenes limitadas sobre la tendencia basándonos en la suposición de que los puntos de consolidación son proporcionales a los picos anteriores y/o a la anchura del canal de volatilidad? ¿Y hay que hacer los pedidos con antelación?
Estoy un poco confundido... El tipo de estrategia no se puede cambiar dependiendo del tipo de orden, según tengo entendido. Por ejemplo, si trabajamos con órdenes de Límite durante una tendencia, no hará que la estrategia sea similar a una de "canal", ¿verdad? ¿O me equivoco?
Gracias.
Por favor, no se ofenda, pero sea comprensivo:
Sólo se puede responder a otras preguntas aquí.
No. Un TS "de canal" - que puede ser implementado a través de limitadores.
Esta es su clasificación personal. En el sentido clásico, una estrategia de canal es una estrategia basada en la suposición de que se producirá una inversión en los límites del canal, que no tiene nada que ver con el tipo de órdenes. Se puede operar con órdenes limitadas durante una tendencia y con órdenes de mercado durante una tendencia plana, la única diferencia es que las limitadas se ponen en el libro antes y funcionan más rápido, todo lo demás es igual relativamente a las de mercado.