Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 68
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https://www.youtube.com/watch?v=qM3qPJvFz2g es un libre, 8 partes de media hora. aún no lo he visto, salvo los primeros 15 minutos. odio los webinars.
El tema tiene una relevancia mínima, pero merece la pena echarle un vistazo.
Modelos financieros: por qué los necesitamos y cómo tratarlos
Modelos de modelado o Next Model
Modelos: ¿como son o como deberían ser? Modelos de mercado o estructurales
El Hobbit financiero: del crédito a la renta variable y viceversa. Modelos de estructura de capital
¿Por qué operar en un mercado eficiente? Modelos de eficiencia y previsibilidad.
El tema tiene una relevancia mínima, pero merece la pena echarle un vistazo.
Modelos financieros: por qué los necesitamos y cómo tratarlos
Modelos de modelado o Next Model
Modelos: ¿como son o como deberían ser? Modelos de mercado o estructurales
El Hobbit financiero: del crédito a la renta variable y viceversa. Modelos de estructura de capital
¿Por qué operar en un mercado eficiente? Modelos de eficiencia y previsibilidad.
Gracias. Lo he descargado, le echaré un vistazo. En una inspección superficial me di cuenta de que se trata de conferencias más fundamentales que las introductorias del enlace anterior.
....
Interesado en realizar operaciones al precio dentro del spread Bid-Ask en cuentas ECN. Si existe esa posibilidad, por qué no aprovecharla. Todavía no estamos hablando de una negociación al estilo de los creadores de mercado. El asunto es un poco diferente.
No es un secreto que muchas ST operan con un solo precio para el análisis preliminar, la realización de previsiones, etc. También escuchamos a menudo la siguiente afirmación"<algunas> ST estarían al menos en equilibrio si no fuera por el diferencial ".Hipotéticamente hacer constantemente transacciones a un precio (Bid + Ask)/2 puede escapar del "efecto spread" (recuerde la comisión).
Así que la pregunta es: ¿Quién tiene pensamientos, o mejores modelos empíricos sobre
Por supuesto que hay muchos factores adicionales, como: la volatilidad actual, el contenido de la copa y Dios sabe qué más, pero me interesa específicamente esta dependencia (si no hay un modelo completo) y sus detalles. Conclusiones como "cuanto más estrecha es la difusión, más probable es su ejecución " parecen obvias. Sería deseable detectar el punto en el que se debería estar de acuerdo con la ejecución instantánea al mejor precio de , y cuándo se debería intentar (tal vez la próxima vez) establecer una orden de límite dentro del diferencial (tal vez aumentando la distancia al Gang más cercano).
No he tratado deobtener una respuesta sobre la base de las cotizaciones de la demo ECN , porque hay dudas de que cualquier simulación de tal situación sea adecuada a la realidad. Parece que sólo hay real.
En Opening DB la ida y vuelta a un ping de 8ms era de 95-150ms.
La estimación anterior no es del todo correcta en 80ms, aunque se produce en instrumentos distintos de la riza, debido al procesamiento incorrecto de las órdenes asíncronas. No hay nada al respecto en la descripción, y los administradores no son conscientes de ello.
Esta dispersión se debe a la carga del servidor MQ o de la pasarela Plaza-2, ya que por la tarde todo es bastante estable dentro de los 100 ms.
¿Alguien tiene un resultado en un BCS en vivo?
Interesado en realizar operaciones al precio dentro del spread Bid-Ask en cuentas ECN. Si existe esa posibilidad, por qué no aprovecharla. Todavía no estamos hablando de operaciones al estilo de los creadores de mercado. El asunto es un poco diferente.
No es un secreto que muchas ST operan con un solo precio para el análisis preliminar, la realización de previsiones, etc. También escuchamos a menudo la siguiente afirmación"<algunas> ST estarían al menos en equilibrio si no fuera por el diferencial ".Hipotéticamente hacer constantemente transacciones a un precio (Bid + Ask)/2 puede escapar del "efecto spread" (recuerde la comisión).
Así que la pregunta es: ¿Quién tiene pensamientos, o mejores modelos empíricos sobre
Por supuesto que hay muchos factores adicionales, como: la volatilidad actual, el contenido de la copa y Dios sabe qué más, pero me interesa específicamente esta dependencia (si no hay un modelo completo) y sus detalles. Conclusiones como "cuanto más estrecha es la difusión, más probable es su ejecución " parecen obvias. Sería deseable detectar el punto en el que se debería estar de acuerdo con la ejecución instantánea al mejor precio de , y cuándo se debería intentar (tal vez la próxima vez) establecer una orden de límite dentro del diferencial (tal vez aumentando la distancia al Gang más cercano).
No intenté obtener una respuesta basada en las cotizaciones de la demo ECN , porque existen dudas de que cualquier simulación de una situación así se adecue a la realidad. Parece que sólo hay real.
Si hablamos de FOREX, ECN es imposible en la práctica. El mejor sistema es una combinación de tecnologías ECN y STP - ECN/STP.
Cualquier orden limitada (incluso larga y lejana), si se ejecuta, ha estado antes "dentro del spread". En ECN/STP el límite no estará exactamente "dentro del spread" sino que estará a un lado del mismo. Por ejemplo, el BuyLimit formará parte de la mejor oferta. Especialmente por esta razón, algunas personas se refieren a la negociación a través de los limitadores en ECNs como la negociación "sin spread", ya que se ejecuta en el spread cero, o en el spread negativo (debido a STP - deslizamiento positivo).
Dependiendo de cuántos participantes puedan ver su límite, el problema de determinar la probabilidad de su ejecución es muy dependiente. Existe una clara correlación: cuanto mayor sea la liquidez intrínseca de la ECN que utilice, mayor será la probabilidad de que su orden limitada se ejecute. En otras palabras, cuanto más disponible esté tu límite para los demás, más ordenado será.
La tarea de hacer un trato de la manera más rentable siempre ha sido relevante. La mejor manera de ilustrarlo es con un ejemplo en el que es necesario cerrar una posición abierta. ¿Cómo se debe hacer esto, preferiblemente utilizando el mercado o la orden de límite? El mercado, por supuesto, se ejecutará al precio VWAP actual (de hecho, incluso un poco peor), mientras que a través de los limitadores es un poco más complicado, pero puede haber opciones más rentables. La rentabilidad, por supuesto, no es del 100%. Por ejemplo, a veces tiene sentido buscar un precio en los limitadores. Hay todo tipo de opciones. Depende en gran medida del volumen que necesite y de la liquidez real actual (que también puede considerarse una función de probabilidad).
Básicamente, se trata de algotrading. Por lo tanto, últimamente sólo se puede hablar de este tema en otros lugares.
Sólo los tontos lo saben todo. :)