El autor
Observación de Yukio Sato: durante la mitad del libro inventa metódicamente el coeficiente de correlación de Pearson. Me pregunto si sabe lo que tiene. Calcular la correlación sin una media es algo. Perdón por la metedura de pata.
п. 4. Puede reproducir esto en el probador - prueba de avance, sin molestarse con la codificación.
п. 5. Puede empezar con un script para procesar el informe después de la prueba, y ver si tiene sentido.
1 Dogma - la historia se repite ( sujeto a verificación) .
Deberíamos empezar por el punto principal (1).
Según mis observaciones, la historia no se repite.
Hasta que no se demuestre el "1", no debemos adentrarnos más en la espesura.
Debemos decidir si la historia se repite o no. El resto es más fácil.
sergeev:
вам просто нужны конкретные алгоритмы блоков? или вы планируете делать его с несколькими участниками?
Tengo previsto iniciar el proyecto públicamente, y luego, a medida que la curva lo vaya soportando. Así que si usted puede establecer los algoritmos se alegrará, creo que no sólo yo. Separar spz con un pincel para las ideas y los empujones.
A ella.humana
La historia se repite. Esta tesis debe quedar clara, pues de lo contrario cada uno la tomará a su manera.
Sugiero que la historia se repita. La historia se repite para determinadas ST dentro de los periodos de rentabilidad - no rentabilidad. Por ejemplo, tomamos dos coches, hacemos la optimización en un área elegida arbitrariamente. Si ahora ejecutamos esta TS con todos los datos disponibles, podemos observar que hay periodos en los que se producen pérdidas y ganancias. En consecuencia, podemos decir que en un área rentable la historia se repitió . Hice tal cosa en el 4, los resultados no son el grial, pero la dirección de la excavación es más o menos correcta.
primer ladrillo
A continuación se muestra el indicador medio. A partir de la media, se traza una línea de señal que se calcula como la diferencia media entre el precio de cierre y la propia media. Su belleza reside en el hecho de que sólo se utiliza una media, lo que permite reducir considerablemente los cálculos (en comparación con dos medias) con resultados aceptables. La aplicación es estándar.
Primer obstáculo . Aquí está el guión. ¿Puede decirme qué hay que retocar en el invernadero?
#property version "1.00" #include <MovingAverages.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { double Mass[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},aaa=0,aaa1=0 ; int i ; for (i=0;i<10;i++) { aaa1=aaa1+Mass[i] ; } Alert("Расчет средней вручную = ",aaa1/10) ; aaa=SimpleMA(0,10,Mass) ; Alert("Расчет средней стандартной библиотекой = ",aaa) ; }
- www.mql5.com
El tráiler incluye una clase de cálculo de correlación y un indicador como ejemplo de aplicación.
A Rosh
Lo tengo, lo tengo. Gracias por la bofetada en la cara.
Es necesario hacer un probador dentro del EA. Tal vez alguien de la respetada comunidad comparta ideas (y tan inmodestamente el funcionamiento)
Rosh:
Почитайте Доктор Трейдлав, или Как я перестал беспокоиться и написал самообучающийся эксперт
Si fuera posible formular un probador interno como una clase que se conecta en su código, sinceramente me casaría con él. Sinceramente, me casaría con ella.
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Hoy he estado jugando. He tomado secciones correlacionadas en una carta y las he optimizado en una y las he ejecutado en la otra. Los resultados son alentadores.
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Buenas tardes
Quiero intentar realizar un proyecto para escribir un EA.
No pido inundaciones, comentarios y sugerencias sobre el fondo si es posible, señalando la fuente. Si hago una afirmación, por favor, dé definiciones precisas para una mayor formalización y validación. Mejor hacer un análisis de regresión lineal y hablar de la pendiente y la varianza .
Así que el objetivo es:
Para escribir un Asesor Experto autoadaptable.
Supuestos
1 La historia se repite (a comprobar). Según mis observaciones, el patrón de mercado se repite, es decir, el ángulo de regresión, la varianza y el período de intersección con el precio. Se pueden encontrar segmentos similares , por ejemplo, mediante la correlación del momento actual con los datos históricos.
2 Es posible escribir un modelo matemático para cualquier sección del mercado (la verificación no es necesaria, basta con optimizar las máscaras, que describirán adecuadamente el mercado en la sección seleccionada).
Si el sistema funcionó en la historia similar a la hora actual, debería funcionar satisfactoriamente en la hora actual (a comprobar).
4 El Asesor Experto puede trabajar de manera constante ( no perder), por un período que exceda varias veces el período de optimización, si hay una función que analiza los resultados del trabajo por la equidad y esta función prohíbe o permite el comercio (probado). Aquí se habla de comercio virtual.
5.........
Es necesario
1 Bloque de análisis de "similitud" en relación con el momento actual .
2 Selección de la ventana de tiempo actual .
A Sólo hay que tomar la ventana de tiempo día, semana, mes, trimestre.
B Mínimo/máximo para el periodo .
C La rotura en Zig-Zag es casi la misma.
D Pasa hasta que el mínimo actual de n velas sea similar al mínimo histórico de n+m velas .
3 Que comparar dos períodos .
Una correlación de Spearman .
B Medición de los grados de similitud de las funciones . (Yukio Sato "Primer encuentro de procesamiento de señales Página 61 ")
C ......
4 Función de optimización del EA dentro del intervalo elegido, para obtener la estrategia de negociación ondulante , RSI, CCI ...... y los parámetros óptimos
5 Función de análisis de la equidad, que lleva a cabo la negociación virtual y permite o no la negociación
A Últimasn operaciones
B Número de operaciones desde la última detracción
C ....
Estaría encantado de leer todos los empujones y comentarios , excepto el de las inundaciones .