Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3173
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Es suerte y p-hacking, sí. Así que los resultados podrían ser cualquier cosa.
Espera, ¿de qué tipo de selección estamos hablando en este punto?
Espera, ¿de qué elección estamos hablando a estas alturas?
Bueno, usted eligió esta opción y mostró que la izquierda es buena y la derecha es mala.
Quiero decir que tienes varias opciones de optimización, pero eliges esta para mostrar.
Bueno elegiste esta opción y demostraste que la izquierda es buena y la derecha es mala
No lo hice. Aquí está el método.
Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y testeo de estrategias de trading.
Aprendizaje automático en el trading: teoría, modelos, práctica y algo-trading
fxsaber, 2023.08.17 06:58
Yo no practico ese autoengaño. Lo hago sólo de esta manera.
Yo no lo elegí. Este es el método.
Bueno, más sofisticado p-hacking :) todavía hay múltiples pruebas y selección de rangos de parámetros TC. No se toman del techo.
Si se reduce el periodo de formación, ¿se producirá la inversión de la tendencia gráfica con la misma rapidez?
Varía, por supuesto. Pero muy a menudo se puede ver una ruptura justo después de la Muestra. Tal vez se trate de una distorsión cognitiva, cuando se presta más atención a algo y se tiene la impresión de que ocurre con demasiada frecuencia.
No sé mucho acerca de las estrategias de tick, pero uno de los factores para este comportamiento es la falta de datos comparables cuando la formación, por ejemplo - en la formación fue en su mayoría tendencia a la baja en algunos TF.
El gráfico muestra tres años de operaciones diarias.
No sé qué método de entrenamiento utilizas, si son sistemas de árbol o filtros que simplemente fijan el rango de un indicador condicional (función), vale la pena estimar el número de ejemplos que caen en cada uno de esos rangos.
Lo que no hice fue trazar cada rango. Conté los datos estadísticos, pero no miré el gráfico en sí.
Una posible situación es la deriva de los datos y un cambio en la distribución de probabilidad del filtro/lista.
Por ejemplo, cuando selecciono segmentos cuánticos en una muestra para el entrenamiento, y luego estimo su distribución (porcentaje de respuestas correctas e incorrectas al objetivo 0||1) en otras dos muestras, entonces el cumplimiento del criterio de estabilidad en 3 muestras se encuentra dentro del 25%-30% - está claro que en este caso el modelo tiene más posibilidades de elegir un predictor inestable, que dejará de funcionar en uno de los sitios.
Al final, todo se reduce a analizar patrones simples, es decir, a encontrar razones para considerarlos como tales, en lugar de una observación aleatoria de la cola de un cometa en un telescopio.
No entiendo la parte resaltada.
Bueno, más sofisticado p-hacking :) todavía hay múltiples pruebas y selección de rangos de parámetros TC. No se toman del techo.
Para. No estás en contra del proceso de optimización en sí, ¿verdad? La obtención de la curva deseada en la Muestra-intervalo no tiene nada que ver con otros intervalos puramente lógico.
Vaya. No estarás en contra del proceso de optimización en sí, ¿verdad? La obtención de la curva deseada en el intervalo de la muestra no está relacionada lógicamente con otros intervalos.
¿Durante cuánto tiempo es rentable el sistema?
No entiendo bien la pregunta. El OOS izquierdo es de un año. ¿Se debe aumentar hacia atrás?
Me he encontrado con tal comportamiento del sistema, cuando a la derecha OOS hay una ciruela aguda, no creo que está conectado directamente con una fuerte inversión de 180 grados de los patrones de mercado encontrados (que indicaría las razones de la naturaleza mística, el uso de prácticas de vudú y, en general, cualquier cosa en lugar de cualquier problema real como el reentrenamiento o ajuste, porque es por lo menos extraño cuando una ciruela aguda siempre sucede después del final de la formación). Por lo general, esto se debe a algunos errores en el código que causan falsos positivos (o falsos negativos) como Max dijo anteriormente, la corrección de los cuales conduce a un comportamiento aleatorio a la derecha OOS en el peor de los casos (sobreentrenamiento) o gradual desvanecimiento de la rentabilidad en el mejor de los casos (desvanecimiento de los patrones encontrados y / o su cambio gradual).
Supongo que una indicación de que no hay errores en el código es que éste hace exactamente lo que se pretendía antes de programarlo. En este sentido, todo está bien.
Y en el caso general, una CT con errores en el código sigue siendo una CT. Sólo que no es exactamente lo que el autor pretendía originalmente.
Está conectado, porque has establecido los parámetros antes, basándote en tus conocimientos o preferencias. Inicialmente usted sabe cómo obtener una mejor curva, a través de qué parámetros. Además, usted podría haber negociado antes en una historia anterior y sobre la base de esta experiencia construir un ts en una nueva historia. La profundidad de tal terapia gestalt puede ser enorme :)
Estoy familiarizado con este efecto de reentrenamiento del cerebro. En este caso, el TS fue escrito cronológicamente antes que éste.
Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y prueba de estrategias de trading
Aprendizaje automático en el trading: teoría, modelos, práctica y algo-trading
fxsaber, 2023.08.17 07:38
El gráfico muestra tres años de trading diario.
De todas formas, agradecido por las reflexiones.