Maxim Dmitrievsky #: h ttps:// www.cambridge.org/core/elements/causal-factor-investing/9AFE270D7099B787B8FD4F4CBADE0C6E?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_campaign=Elements_Economics_October_IOC
En general, no es un mal texto, que aclara y ordena muchas cosas, aunque tiene algunas pegas teóricas.
Imho, desde un punto de vista práctico, la tarea de separar los enlaces asociativos reales de los aparentes (estables de inestables) es más relevante para nosotros.
En general no es un mal texto, aclara y organiza muchas cosas, aunque tiene algunas pegas teóricas.
En mi opinión, desde un punto de vista práctico, la tarea de separar los enlaces asociativos reales de los aparentes (estables de inestables) es más relevante para nosotros.
Cada vez parece más que no es un director en absoluto, sino que sólo enseña a los estudiantes :) Toma temas candentes del modus operandi y los presenta como los últimos avances en el comercio
Maxim Dmitrievsky #: Cada vez parece más que no es un gestor en absoluto, sólo está enseñando a los estudiantes :) Coge temas candentes de MO y los presenta como los últimos logros en trading
En alguna parte se afirmó que fue gestor de un fondo genial (durante muy poco tiempo) sólo para que el fondo pudiera utilizar legalmente algunas de sus patentes, una especie de método de adquisición. La cuestión sobre el beneficio específico de dicha adquisición (algoritmo guay o relaciones públicas) no se debatió allí.
Me gustaría escribir un optimizador para una cartera de modelos, ya que se generan con bastante rapidez, a escala industrial
Pero si tenemos muchos, no queremos arrastrarlos y soltarlos todos en el terminal. hipotéticamente, si no guardamos los modelos, sino que apilamos los conjuntos de datos en los que se han entrenado, y luego entrenamos un modelo final en ellos, los resultados deberían ser comparables al conjunto de modelos, ¿no?
В этой статье мы рассмотрим теорию причинно-следственного вывода с применением машинного обучения, а также реализацию авторского подхода на языке Python. Причинно-следственный вывод и причинно-следственное мышление берут свои корни в философии и психологии, это важная часть нашего способа мыслить эту реальность.
También tengo previsto experimentar no con el emparejamiento posicional, como en el artículo, sino con Propensity score. Esto permitirá calibrar probabilidades al mismo tiempo.
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Buenas tardes a todos!
¿Hay alguna forma de generar una nueva serie temporal sintética a partir de una serie temporal de muestra?
Ayuda si alguien lo ha encontrado)
Buenas tardes a todos!
¿Hay alguna forma de generar una nueva serie temporal sintética a partir de una serie temporal de muestra?
Ayuda, quien lo ha encontrado)
si hay una descendiente, tu sintética es una copia regular de ella
primero debes pensar en el significado del evento e ir al grano
y seguirás obteniendo una función que copia la serie original.
Aquí no hay moto nueva, 100%.Parece que algunas cosas deliciosas - googles vinculado kozul a la calibración
https://github.com/google/empirical_calibration?tab=readme-ov-file
h ttps:// www.cambridge.org/core/elements/causal-factor-investing/9AFE270D7099B787B8FD4F4CBADE0C6E?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_campaign=Elements_Economics_October_IOC
En general, no es un mal texto, que aclara y ordena muchas cosas, aunque tiene algunas pegas teóricas.
Imho, desde un punto de vista práctico, la tarea de separar los enlaces asociativos reales de los aparentes (estables de inestables) es más relevante para nosotros.
En general no es un mal texto, aclara y organiza muchas cosas, aunque tiene algunas pegas teóricas.
En mi opinión, desde un punto de vista práctico, la tarea de separar los enlaces asociativos reales de los aparentes (estables de inestables) es más relevante para nosotros.
Cada vez parece más que no es un gestor en absoluto, sólo está enseñando a los estudiantes :) Coge temas candentes de MO y los presenta como los últimos logros en trading
Me gustaría escribir un optimizador para una cartera de modelos, ya que se generan con bastante rapidez, a escala industrial
Pero si tenemos muchos, no queremos arrastrarlos y soltarlos todos en el terminal. hipotéticamente, si no guardamos los modelos, sino que apilamos los conjuntos de datos en los que se han entrenado, y luego entrenamos un modelo final en ellos, los resultados deberían ser comparables al conjunto de modelos, ¿no?
También tengo previsto experimentar no con el emparejamiento posicional, como en el artículo, sino con Propensity score. Esto permitirá calibrar probabilidades al mismo tiempo.
Luego usaré la liba de google a ver qué saco.
Quizás más adelante saque los resultados.