Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3192
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Aquí no se necesita historial de operaciones, ni siquiera es necesario demostrar que se realizan operaciones rentables....
Basta con calcular la probabilidad
Por ejemplo, el hombre de la imagen tiene 4 operaciones
1) punto de entrada al mejor precio
2) takek digamos 6 ticks
3) 4 operaciones seguidas
4) en un tiempo determinado
Si el precio es aleatorio, ¿cuántos intentos aleatorios ha tenido que hacer el autor de la imagen para conseguir estas 4 operaciones?
Haz una simulación sobre el precio aleatorio, o realiza operaciones aleatorias sobre el precio real y calcula la probabilidad de obtener este resultado
Esa es la cuestión, puedes conseguirlas aleatoriamente tan rápido o tan largo como quieras, no hay límite.
tal vez fueron cuatro operaciones rentables al azar en una racha perdedora de 1000 intentos.
De qué estás hablando, no es serio.
Esa es la cuestión, puedes conseguirlos aleatoriamente tan rápido o tan largo como quieras, no hay límite.
Bueno, tiene muchas fotos como yo, así que le creo.
No es cosa de una o dos veces.
Si usamos la analogía de lanzar una moneda, el hombre lanzó el águila 30 veces seguidas...
Sí, esto puede suceder con una probabilidad del 50/50 de jugar el juego durante mucho tiempo, pero no puede suceder 5-10 veces en poco tiempo o incluso en mucho tiempo.
Bueno, tiene muchas fotos como yo, así que le creo.
No es cosa de una vez ni de dos.
Si usamos la analogía de lanzar una moneda, el hombre lanzó el águila 30 veces seguidas...
Sí, esto puede suceder con una probabilidad del 50/50 de jugar el juego durante mucho tiempo, pero no puede suceder 5-10 veces en un corto período de tiempo.
¿y no guardas las fotos con malos resultados? )
las series rentables ocurren también en los casinos, en ese momento el jugador empieza a pensar que ha cogido la suerte por el rabo.¿Y no guardas fotos con malos resultados? )
Yo no guardo... y con las buenas hace tiempo que no guardo, no cambia nada....
La cuestión es que si el mercado aleatorio a fotos tan bonitas podría ser 1-2, no 20-50.
No puedes en un aleatorio 50/50 tirar el águila 30 veces seguidas y hacerlo 30 veces en un tiempo limitado.
Yo no ahorro... y hace tiempo que no ahorro con los buenos, no cambia nada....
La cuestión es que si el mercado al azar a tan bellas imágenes podría ser 1-2, no 20-50.
podría haber cualquier número de cualquier foto y al azar.
La catbusta - por la mesa cuántica va por la borda :)
¿Quizás intentar implementar la tabla al mismo tiempo por compatibilidad?
He adjuntado un archivo según el estándar de CatBoost - la primera columna - número de predictor, y la segunda - split.
Pero no lo uso. El resultado no mejora.
Por cierto, si se establece 65000 cuantos, por regla general no hay tantos valores diferentes de un chip y los resultados coinciden absolutamente con el aprendizaje no cuantificado.
.
Y si no me equivoco en catbusta puedes desactivar la cuantificación. Puedo equivocarme, hace 2 años que no lo uso. Si no, entonces con el truco de arriba puedes obtener el resultado como sin cuantificación (pero 65000 cuantos tardan mucho en crearse).
puede ser cualquier número de cualquier imagen y al azar.
es la frase más disparatada de la historia.
¿cómo se distingue entre azar y regularidad?
la frase más sin sentido de la historia.
¿cómo se distingue entre azar y regularidad?
Bienvenido a la realidad.
Tengo cuantificación - copié un par de algoritmos de catbust y los mejoré un poco, ya que me parecía más lógico.
Pero no lo uso. El resultado no mejora.
Por cierto, si pones 65000 cuantos, por regla general, no hay tantos valores diferentes de un chip y los resultados coinciden absolutamente con el aprendizaje no cuantificado.
.
Y si no me equivoco en catbusta puedes desactivar la cuantificación. Si no, con el truco de arriba puedes obtener el resultado como sin cuantificación (pero 65000 cuantos tardan mucho en crearse).
Mi algoritmo selecciona la tabla óptima para el predictor por consideraciones empíricas y estadísticas, CatBoost utiliza la misma configuración por defecto para todos los predictores.
65000 cuantos - quizás sea demasiado, a menudo es suficiente 32õ en mis experimentos.
Si puede, es mejor leer el marcado desde un archivo, sería interesante ver el efecto de una tabla personalizada.
He oído una opinión que un valor predictor requiere al menos 30 observaciones para hacer cualquier conclusión estadística - por lo que la combinación de rangos reduce la necesidad de un gran número de observaciones.Existe una hipótesis bien conocida sobre la eficiencia del mercado.
Hay una objeción bien conocida de algunos operadores contra ella: si veo un billete de 20 dólares tirado en el suelo, simplemente lo cojo, sin tener en cuenta que ese papel no puede estar ahí según la hipótesis.
La objeción a esta objeción es que puedes recoger incluso diez trozos de papel, no contradice la hipótesis, pero no puedes construir una estrategia ganadora duradera basada en recoger billetes de 20 dólares del suelo.
Desde que tengo uso de razón, este tipo de discusiones se han sucedido en un bucle sin fin. El problema es que el científico y el trader están hablando de cosas distintas: el primero de un proceso aleatorio y el segundo de un gráfico de precios concreto. No tiene mucho sentido aplicar el concepto de proceso aleatorio a un gráfico ya existente: se necesita principalmente para razonar sobre un precio futuro que aún no existe.