Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
no
¿entonces por qué lo buscas en el código? )))
¿entonces por qué lo buscas en el código? )))
¿Dónde están los hiperparámetros forest/NS? No - así que no es entrenamiento. Los predictores tampoco se alimentan.
Creo que sólo está evaluando la estabilidad de las predicciones del modelo externo.
aquí
aquí
Tengo el código de este paquete para buscar algo en él. He leído el artículo, eso es todo.
¿Le gustaría sentir el paquete?
¿Quiere tocar la bolsa?
R la desinstalé hace unos 5 años y no tengo ningún deseo de instalarla. Tengo suficientes ideas para mí. Si me gusta, lo haré yo mismo para probarlo.
En esta variante - no hay nada único. Métricas en MT son aproximadamente similares (Bal*RF, Bal*EP, Bal*PF), especialmente la métrica compuesta es interesante. Es interesante ver su algoritmo.
Más precisamente - único, no estoy seguro de cuál es mejor.
Si usted compara - sería interesante conocer el resultado
R desinstalado hace unos 5 años y no tienen ningún deseo de instalar. Tengo suficientes ideas para mí. Si me gusta, lo haré yo mismo para probarlo.
En esta variante - no hay nada único. Métricas en MT son más o menos similares (Bal*RF, Bal*EP, Bal*PF), especialmente la métrica compuesta es interesante. Es interesante ver su algoritmo.
Más precisamente - único, no estoy seguro de cuál es mejor.
Si usted compara - sería interesante conocer el resultado
No voy a ser capaz de compararlo con las métricas MT.
Estoy escribiendo código ahora sólo para probar la utilidad de este algoritmo.
pero el código será impresionante para los estándares de R.
No puedo compararlo con las métricas de MT.
Estoy escribiendo código ahora sólo para probar la utilidad de este algoritmo
pero el código será impresionante para los estándares de R.
MT fórmulas son simples, todo puede ser tomado de aquí y se repite
https://www.mql5.com/ru/articles/1486
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing_report#recovery_factor
https://www.mql5.com/ru/forum/4485
Las fórmulas de MT son sencillas, todo lo que se dice aquí puede extraerse y reproducirse
https://www.mql5.com/ru/articles/1486
MT dio una fórmula extraña
Remuneración Esperada =(ProfitTrades / TotalTrades) * (GrossProfit / ProfitTrades) -(LossTrades / TotalTrades) * (GrossLoss / LossTrades) reduzca el color resaltado, usted quedará con
Beneficio esperado = Beneficio bruto / Operaciones totales - Pérdida bruta / Operaciones totales = (Beneficio bruto - Pérdida bruta / Operaciones totales)
(GrossProfit - GrossLoss) / TotalTrades = Saldo / TotalTrades
¡¡¡Y eso es todo!!! ))
Resultado final
Saldo*EP = saldo * fabs( saldo / número de operaciones)
Otros 2 indicadores (con ProfitFactor y MaximalDrawDown ) por analogía.
Si compara - sería interesante conocer el resultado
Estoy profundamente convencido de que si se pudiera calcular lo mismo con una fórmula primitiva como
Bal*EP = saldo * fabs( saldo / número de operaciones)
nadie estaría haciendo formación, crosvalidación y un montón de cosas más. no se están inventando todo esto de una dulce vida.