Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Увеличивай свой рейтинг. Выполняй заказы в сервисе Фриланс!
Igor Semyonov
17582
Igor Semyonov 2011.08.22 15:01 

Здравствуйте, модератор! 

Хотелось бы глубже разобраться с показателями результатов тестирования/оптимизации советников с помощью тестера стратегий МТ5, понять экономический смысл каждого из показателей, поскольку есть вопросы-сомнения.

В соответствие с разделом документации "Справка по MetaTrader 5, Тестер, Результаты" составим табличку наиболее значимых показателей: 

Наименование Показатель  Метод расчета Экономический смысл Комментарий
1 Общая прибыль  Валюта депозита Сумма всех прибыльных сделок Чем выше, тем лучше  
2 Общий убыток  Валюта депозита Сумма всех убыточных сделок Чем меньше, тем лучше  
3 Чистая прибыль  Валюта депозита Общая прибыль - общий убыток Чем выше, тем лучше  
4 Прибыльность  Числовой коэффициент Общая прибыль/общий убыток Чем выше, тем лучше. Показывает, во сколько раз прибыль превышает убыток или во сколько раз прибыльных сделок больше убыточных. Увеличение показателя возможно при условии одновременного увеличения прибыльных сделок и уменьшении убыточных  
5 Матожидание выигрыша сделки  Валюта депозита Статистический расчет Чем выше, тем лучше. Показывает среднее значение ожидания открытия сделки  
6 Фактор восстановления  Числовой коэффициент Прибыльность/макс. просадка по средствам Данный показатель отображает рискованность стратегии, какой суммой советник рискует чтобы заработать полученную прибыль При оптимизации выбирается как Balance + max Recovery Factor. Непонятный показатель, т.к. если он характеризует рискованность, то должен быть чем меньше, тем лучше, т.к. исходя из описания экономического смысла примерно получается: сколько нужно сделок, чтобы вернуть некогда полученную прибыль после просадки(логично min Recovery Factor вместо max Recovery Factor).  Как на самом деле?
7 Коэффициент Шарпа  Число коэффициент Статистический расчет Чем выше, тем лучше. Показывает точность прогноза, анализа по входу в рынок.   
8 Абсолютная просадка баланса  Валюта депозита, % Падение баланса ниже значения начального депозита Чем ниже, тем лучше. Не должен быть равен уровню начального депозита Несовсем понятный показатель. Что имеется ввиду - зафиксированный убыток первой сделки, т.е. если советник начал не с прибыли, а с убытков?
9 Максимальная просадка баланса  Валюта депозита, % Наибольшее падение баланса от локального максимума Чем ниже, тем лучше. Не должен быть больше или равен уровню начального депозита В чем разница между этим показателем и показателем под №10?
10 Относительная просадка баланса  Валюта депозита, % Наибольшее падение баланса от локального максимума баланса Чем ниже, тем лучше. Не должен быть равен уровню начального депозита Несовсем понятный показатель. Что имеется ввиду - временная просадка (незафиксированный убыток - временная просадка, вышедшая в прибыль) первой сделки, т.е. если советник начал не с роста прибыли, а с падения?
11 Абсолютная просадка средств  Валюта депозита Падение средств ниже значения начального депозита Чем ниже, тем лучше. Не должен быть равен уровню начального депозита  
12 Максимальная просадка средств  Валюта депозита Наибольшее падение средств от локального максимума Чем ниже, тем лучше. Не должен быть равен уровню начального депозита  В чем разница между этим показателем и показателем под №13?
13 Относительная просадка средств  Валюта депозита Наибольшее падение средства от локального максимума средств Чем ниже, тем лучше. Не должен быть больше или равен уровню начального депозита  
14 Средний прибыльный трейд, валюта  Валюта депозита Усредненное значение прибыли за трейд Чем выше, тем лучше. При сравнении показателя с показателем под №15, данный показатель должен быть больше  
15 Средний убыточный трейд, валюта  Валюта депозита Усредненное значение убытков за трейд Чем ниже, тем лучше. При сравнении показателя с показателем под №14, данный показатель должен быть меньше  
16 Средний непрерывный выигрыш  Количество Среднее количество прибыльных трейдов в непрерывных прибыльных сериях Чем выше, тем лучше. При сравнении показателя с показателем под №174, данный показатель должен быть больше (или равен при условии, что №14 больше №15)  
17 Средний непрерывный проигрыш  Количество Среднее количество убыточных трейдов в непрерывных убыточных сериях  Чем ниже, тем лучше. При сравнении показателя с показателем под №16, данный показатель должен быть меньше (или равен при условии, что №14 больше №15)  

 

Пожалуйста, ответьте на вопросы и по необходимости внесите исправления (корректировки) или дополнения в соответствие с вашим пониманием экономического смысла данных показателей тестирования/оптимизации советников.

Заранее благодарен. 

Vladimir Batrudinov
4875
Vladimir Batrudinov 2011.08.22 15:47  

На счет фактора восстановления.

Информация была на этом форуме и у соседей (в том числе и я где-то отвечал как помню). На скорую руку примерно так обстоят дела (видео информация по ссылке)

Фактор восстановления Формула


Т.е. показатель даёт информацию о том, насколько суммарный профит превышает глубину максимальной просадки. Косвенно говорит о резервах системы возобновлять свои позиции после просадок. Чем больше, тем, естественно, лучше.
Хостинг-провайдер Best-Hoster.ru - платный хостинг сайтов, недорогой php хостинг, регистрация доменов - Страница блокировки
  • Студия интернет разработок Виастайл - www.viastyle.net
  • fx-book.ru
* можно получить в подарок при заказе тарифа Lite на 12 мес. Блок Причиной блокировки может быть один или несколько из перечисленных ниже пунктов: 1. Задолженность по оплате за услуги...
Rashid Umarov
Админ
6602
Rashid Umarov 2011.08.22 16:24  
ForexMoneyMaker:

Здравствуйте, модератор! 

Хотелось бы глубже разобраться с показателями результатов тестирования/оптимизации советников с помощью тестера стратегий МТ5, понять экономический смысл каждого из показателей, поскольку есть вопросы-сомнения.


В справке терминала есть описания всех критериев оптимизации. Кроме того, справка доступна и в онлайне - http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/tester/tester_using/optimization/optimization_types#criterion:

Критерий оптимизации необходим только для генетического алгоритма.

Доступны следующие критерии оптимизации:

  • Максимальный баланс — показателем оптимизированности является максимальное значение баланса;
  • Баланс + максимальная прибыльность —  показателем является максимальное значение произведения баланса на прибыльность;
  • Баланс + максимальное  матожидание выигрыша — показателем является произведение баланса на матожидание выигрыша;
  • Баланс + минимальная просадка — в данном случае помимо значения баланса учитывается уровень просадки: (100% - Просадка)*Баланс;
  • Баланс + максимальный фактор восстановления — показателем является произведение баланса на фактор восстановления;
  • Баланс + максимальный коэффициент Шарпа — показателем является произведение баланса на коэффициент Шарпа;
  • Пользовательский критерий оптимизации — при выборе данного параметра в качестве критерия оптимизации будет учитываться значение функции OnTester() в советнике. Данный параметр позволяет пользователю использовать любой собственный показатель для оптимизации.

 

Кроме того, нелишним будет прочитать статью Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта

Vladimir Batrudinov
4875
Vladimir Batrudinov 2011.08.22 17:02  

На счет просадки тоже все достаточно просто. Информацию  брал тут.

Виды просадок:

Absolute Drawdown - просадка от начального баланса, показывающая, насколько уменьшался баланс относительно первоначального значения;

Maximal Drawdown - денежная просадка, показывающая максимальную зафиксированную просадку в денежном выражении (перепад между последним максимумом и текущим минимумом); может превышать Absolute Drawdown, показывая величину возможного убытка даже если торговля ведется положительно;
Relative Drawdown - относительная просадка, показывает максимальную просадку в процентах относительно начального депозита;

Absolute Drawdown

Как должно быть понятно из описания данный вид просадки показывает на сколько глубоко было падения баланса/средств от начального депозита (баланса на начало отчетного периода).

На примере итогов торговли одного из участников прошлого чемпионата (630165 - Manov) можно увидеть что этот пооказатель равен 0 - смело предположим что за все время торгов счет не проседал ниже первоначального баланса.

Maximal Drawdown

Как понятно из описания данный параметр характеризует максимальную просадку зафиксированную за все время торгов (считается от последнего максимума баланса на момент фиксации убытка).

К  примеру может возникнуть такая ситуация (тот же счет 630165 - Manov ):

Начальный баланс - 10000$, Максимальный баланс - 42946.7$,  при этом максимальная просадка - 10 172.88$ от максимального баланса(обусловлена не совсем удачным завершение чемпионата).

Таким образом мы получаем итоговый баланс - 42946.7 - 10 172.88 =32773,82 (эту сумму и видим по итогу на балансе).

И хотя между максимальный уровнем депозита и тем что имеется на момент завершения торгов и были прибыльные сделки, но они не сопоставимы с тем что зафиксировано в виде убытков.

Также хотя в общем торговля была и прибыльной (итоговый баланс примерно в три раза больше начального), но максимальная просадка больше начального депозита. Что судя по описанию в графе "Экономический смысл" (да и по сути) не есть хорошо.

Если бы достаточно ощутимая максимальная просадка возникла при другом уровне максимального баланса возможно она смогла "проломить" уровень начального балана и привести к возникновению абсалютной просадки.

Relative Drawdown

По описанию максимальная просадка в процентах от начального депозита. Хотя я предположу, что от максимального баланса (от того уровня баланса с которого считалась максимальная просадка).

Возвращаясь все к тому же счету 630165 мы увидим что данный вид просадки равен - 23.69% (или 10 172.88$).

Чем отличается Максимальная просадка от Относительной?
Чем отличается Максимальная просадка от Относительной?
  • 2008.06.17
  • www.onix-trade.net
Здравствуйте. В стейтментах существует 3 пункта: Абсолютная (Absolute Drawdown), Максимальная (Maximal Drawdown) и Относительная (Relative Drawdown) просадки. Если с Абсолютной просадкой всё понятно, то чем отличаются Максимальная от Относительной просадки? И какая из них более точно оценивает риск торговли? \ И ещё, просадка в МТ4...
Igor Semyonov
17582
Igor Semyonov 2011.08.24 10:10  

Спасибо за информацию!

Стало ясно, как рассчитываются показатели. Но прежде, чем окончательно подытожить табличку, хотелось бы ещё прояснить пару моментов, связанных именно с экономическим смыслом показателей.

Так, из источника (статья Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта) стало ясно, что максимальная просадка, это - именно тот самый важный с экономической точки зрения показатель, который характеризует советника либо как "забойщика" либо как "разорителя", ибо если максимальная просадка >= уровню начального депозита, то советник - разоритель и наоборот.

Однако, когда мы при оптимизации советника в тестере МТ5 выбираем опцию Balance+min Drawdown, мы надеемся получить параметры, при которых советник - забойщик. В закладке "Результаты оптимизации" видим столбец "Просадка", отражающий данные по "Максимальная просадка по средствам" (если не ошибаюсь). Но, этого почти никогда не происходит. Почти всегда, при общем показателе прибыльности и т.д. советник - разоритель, т.к. максимальная просадка по средствам >= уровню начального депозита, т.е. стоит нам запустить советника не с начала периода оптимизации, а внутри этого периода с момента локального максимума, при котором он попадает в штопорную просадку, и депозиту КОНЕЦ!!!

Так вот, в чем экономический смысл такой оптимизации?

Считаю, что оптимизация по критерию Balance+min Drawdown должна соблюдать условие МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСАДКА ПО СРЕДСТВАМ/ДЕПОЗИТУ < УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ДЕПОЗИТА.

Причем, было бы правильно, если бы можно было задать условие о том, насколько максимальная просадка должна быть меньше по отношению к уровню исходного депозита.

Вопрос к разработчикам МТ5: Будет ли это реализовано, или это можно как-то самостоятельно реализовать, используя критерий Custom? 

И второй момент: все-таки непонятен экономический смысл показателя "Фактор восстановлени", т.к. это отношение Прибыль/Просадка. Ну и что? Никакого экономического смысла в этом не видно. Под показатель "Фактор восстановления", мне кажется более понятным было бы определить: сколько сделок необходимо для того, чтобы вернуться к ближайшему локальному максимуму баланса после последней просадки (можно показатель усреднить по всем просадкам).

Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта - Статьи по MQL4
  • articles.mql4.com
Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта - Статьи по MQL4: тестирование торговых стратегий
Rashid Umarov
Админ
6602
Rashid Umarov 2011.08.24 11:05  
ForexMoneyMaker:

Однако, когда мы при оптимизации советника в тестере МТ5 выбираем опцию Balance+min Drawdown, мы надеемся получить параметры, при которых советник - забойщик. В закладке "Результаты оптимизации" видим столбец "Просадка", отражающий данные по "Максимальная просадка по средствам" (если не ошибаюсь). Но, этого почти никогда не происходит. Почти всегда, при общем показателе прибыльности и т.д. советник - разоритель, т.к. максимальная просадка по средствам >= уровню начального депозита, т.е. стоит нам запустить советника не с начала периода оптимизации, а внутри этого периода с момента локального максимума, при котором он попадает в штопорную просадку, и депозиту КОНЕЦ!!!

Так вот, в чем экономический смысл такой оптимизации?


Вы читайте справку внимательно, там же написано:

  • Баланс + минимальная просадка — в данном случае помимо значения баланса учитывается уровень просадки: (100% - Просадка)*Баланс;

Igor Semyonov
17582
Igor Semyonov 2011.08.25 13:24  
Rosh:

Вы читайте справку внимательно, там же написано:


 

Спасибо! Как говорят: повторение - мать учения! :)

Действительно, это - не то условие, которое подходит для обозначенной проблемы. Наш вопрос, как оказалось, тоже решается, причем прозаически просто - путем написания соответствующих условий в OnTester!

Таким образом, можно оптимизировать любого советника так, чтобы по крайней мере он при любом входе в рынок в рамках периода оптимизации был однозначно ЗАБОЙЩИКОМ, да ещё и таким, который строго подчиняется условию (MaxПросадка <= X% * Первоначальный депозит) !!! 

Михаил Янович
190
Михаил Янович 2012.04.02 17:37  

Добрый вечер форумным людям.

Помогите пожалуйста.

Как вычислить  Коэфициент шарпа и Матожидание выгрыша?

На основе каких формул, и  из каких данных в метатрэйдере взять значения переменных этих формул?

Заранее благодарен. 


/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий