Экономическое трактование результатов тестирования/оптимизации
На счет фактора восстановления.
Информация была на этом форуме и у соседей (в том числе и я где-то отвечал как помню). На скорую руку примерно так обстоят дела (видео информация по ссылке)
Фактор восстановления Формула
- Студия интернет разработок Виастайл - www.viastyle.net
- fx-book.ru
Здравствуйте, модератор!
Хотелось бы глубже разобраться с показателями результатов тестирования/оптимизации советников с помощью тестера стратегий МТ5, понять экономический смысл каждого из показателей, поскольку есть вопросы-сомнения.
В справке терминала есть описания всех критериев оптимизации. Кроме того, справка доступна и в онлайне - https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/optimization_types:
Критерий оптимизации необходим только для генетического алгоритма.
Доступны следующие критерии оптимизации:
- Максимальный баланс — показателем оптимизированности является максимальное значение баланса;
- Баланс + максимальная прибыльность — показателем является максимальное значение произведения баланса на прибыльность;
- Баланс + максимальное матожидание выигрыша — показателем является произведение баланса на матожидание выигрыша;
- Баланс + минимальная просадка — в данном случае помимо значения баланса учитывается уровень просадки: (100% - Просадка)*Баланс;
- Баланс + максимальный фактор восстановления — показателем является произведение баланса на фактор восстановления;
- Баланс + максимальный коэффициент Шарпа — показателем является произведение баланса на коэффициент Шарпа;
- Пользовательский критерий оптимизации — при выборе данного параметра в качестве критерия оптимизации будет учитываться значение функции OnTester() в советнике. Данный параметр позволяет пользователю использовать любой собственный показатель для оптимизации.
Кроме того, нелишним будет прочитать статью Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта
На счет просадки тоже все достаточно просто. Информацию брал тут.
Виды просадок:
Absolute Drawdown - просадка от начального баланса, показывающая, насколько уменьшался баланс относительно первоначального значения;
Maximal
Drawdown - денежная просадка, показывающая максимальную зафиксированную
просадку в денежном выражении (перепад между последним максимумом и
текущим минимумом); может превышать Absolute Drawdown, показывая
величину возможного убытка даже если торговля ведется положительно;
Relative Drawdown - относительная просадка, показывает максимальную просадку в процентах относительно начального депозита;
Absolute Drawdown
Как должно быть понятно из описания данный вид просадки показывает на сколько глубоко было падения баланса/средств от начального депозита (баланса на начало отчетного периода).
На примере итогов торговли одного из участников прошлого чемпионата (630165 - Manov) можно увидеть что этот пооказатель равен 0 - смело предположим что за все время торгов счет не проседал ниже первоначального баланса.
Maximal Drawdown
Как понятно из описания данный параметр характеризует максимальную просадку зафиксированную за все время торгов (считается от последнего максимума баланса на момент фиксации убытка).
К примеру может возникнуть такая ситуация (тот же счет 630165 - Manov ):
Начальный баланс - 10000$, Максимальный баланс - 42946.7$, при этом максимальная просадка - 10 172.88$ от максимального баланса(обусловлена не совсем удачным завершение чемпионата).
Таким образом мы получаем итоговый баланс - 42946.7 - 10 172.88 =32773,82 (эту сумму и видим по итогу на балансе).
И хотя между максимальный уровнем депозита и тем что имеется на момент завершения торгов и были прибыльные сделки, но они не сопоставимы с тем что зафиксировано в виде убытков.
Также хотя в общем торговля была и прибыльной (итоговый баланс примерно в три раза больше начального), но максимальная просадка больше начального депозита. Что судя по описанию в графе "Экономический смысл" (да и по сути) не есть хорошо.
Если бы достаточно ощутимая максимальная просадка возникла при другом уровне максимального баланса возможно она смогла "проломить" уровень начального балана и привести к возникновению абсалютной просадки.
Relative Drawdown
По описанию максимальная просадка в процентах от начального депозита. Хотя я предположу, что от максимального баланса (от того уровня баланса с которого считалась максимальная просадка).
Возвращаясь все к тому же счету 630165 мы увидим что данный вид просадки равен - 23.69% (или 10 172.88$).
- 2008.06.17
- www.onix-trade.net
Спасибо за информацию!
Стало ясно, как рассчитываются показатели. Но прежде, чем окончательно подытожить табличку, хотелось бы ещё прояснить пару моментов, связанных именно с экономическим смыслом показателей.
Так, из источника (статья Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта) стало ясно, что максимальная просадка, это - именно тот самый важный с экономической точки зрения показатель, который характеризует советника либо как "забойщика" либо как "разорителя", ибо если максимальная просадка >= уровню начального депозита, то советник - разоритель и наоборот.
Однако, когда мы при оптимизации советника в тестере МТ5 выбираем опцию Balance+min Drawdown, мы надеемся получить параметры, при которых советник - забойщик. В закладке "Результаты оптимизации" видим столбец "Просадка", отражающий данные по "Максимальная просадка по средствам" (если не ошибаюсь). Но, этого почти никогда не происходит. Почти всегда, при общем показателе прибыльности и т.д. советник - разоритель, т.к. максимальная просадка по средствам >= уровню начального депозита, т.е. стоит нам запустить советника не с начала периода оптимизации, а внутри этого периода с момента локального максимума, при котором он попадает в штопорную просадку, и депозиту КОНЕЦ!!!
Так вот, в чем экономический смысл такой оптимизации?
Считаю, что оптимизация по критерию Balance+min Drawdown должна соблюдать условие МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСАДКА ПО СРЕДСТВАМ/ДЕПОЗИТУ < УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ДЕПОЗИТА.
Причем, было бы правильно, если бы можно было задать условие о том, насколько максимальная просадка должна быть меньше по отношению к уровню исходного депозита.
Вопрос к разработчикам МТ5: Будет ли это реализовано, или это можно как-то самостоятельно реализовать, используя критерий Custom?
И второй момент: все-таки непонятен экономический смысл показателя "Фактор восстановлени", т.к. это отношение Прибыль/Просадка. Ну и что? Никакого экономического смысла в этом не видно. Под показатель "Фактор восстановления", мне кажется более понятным было бы определить: сколько сделок необходимо для того, чтобы вернуться к ближайшему локальному максимуму баланса после последней просадки (можно показатель усреднить по всем просадкам).
- www.mql5.com
Однако, когда мы при оптимизации советника в тестере МТ5 выбираем опцию Balance+min Drawdown, мы надеемся получить параметры, при которых советник - забойщик. В закладке "Результаты оптимизации" видим столбец "Просадка", отражающий данные по "Максимальная просадка по средствам" (если не ошибаюсь). Но, этого почти никогда не происходит. Почти всегда, при общем показателе прибыльности и т.д. советник - разоритель, т.к. максимальная просадка по средствам >= уровню начального депозита, т.е. стоит нам запустить советника не с начала периода оптимизации, а внутри этого периода с момента локального максимума, при котором он попадает в штопорную просадку, и депозиту КОНЕЦ!!!
Так вот, в чем экономический смысл такой оптимизации?
Вы читайте справку внимательно, там же написано:
- Баланс + минимальная просадка — в данном случае помимо значения баланса учитывается уровень просадки: (100% - Просадка)*Баланс;
Вы читайте справку внимательно, там же написано:
Спасибо! Как говорят: повторение - мать учения! :)
Действительно, это - не то условие, которое подходит для обозначенной проблемы. Наш вопрос, как оказалось, тоже решается, причем прозаически просто - путем написания соответствующих условий в OnTester!
Таким образом, можно оптимизировать любого советника так, чтобы по крайней мере он при любом входе в рынок в рамках периода оптимизации был однозначно ЗАБОЙЩИКОМ, да ещё и таким, который строго подчиняется условию (MaxПросадка <= X% * Первоначальный депозит) !!!
Добрый вечер форумным людям.
Помогите пожалуйста.
Как вычислить Коэфициент шарпа и Матожидание выгрыша?
На основе каких формул, и из каких данных в метатрэйдере взять значения переменных этих формул?
Заранее благодарен.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте, модератор!
Хотелось бы глубже разобраться с показателями результатов тестирования/оптимизации советников с помощью тестера стратегий МТ5, понять экономический смысл каждого из показателей, поскольку есть вопросы-сомнения.
В соответствие с разделом документации "Справка по MetaTrader 5, Тестер, Результаты" составим табличку наиболее значимых показателей:
Пожалуйста, ответьте на вопросы и по необходимости внесите исправления (корректировки) или дополнения в соответствие с вашим пониманием экономического смысла данных показателей тестирования/оптимизации советников.
Заранее благодарен.