Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2516
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Hola. ¿En la lista? ¡Oh, sí! Realmente me lo perdí. Sin embargo, es algo irrelevante para el Departamento de Defensa. ¿Qué haces aquí?
Intentando prohibir a JeySu
¿Por qué? La señora tiene muchas ganas de ver la verdad. Es cierto que también hubo mujeres inteligentes antes que ella: Nova, ... Ehhh..... La tristeza... Si la señora consigue llegar a los magos con su corazón ardiente, funcionará, si no, no.
¿Por qué? La señora tiene muchas ganas de contemplar la verdad. Es cierto que también hubo mujeres inteligentes antes que ella: Nova, ... Ehhh..... La tristeza... Si la señora consigue llegar a los magos con su corazón ardiente, todo se solucionará, si no, no.
El principal problema es que todos los datos que se le presentan son percibidos por la red neuronal como aleatorios con el correspondiente resultado. No importa lo que hagas, los datos de entrada son indistintos. Pero hay una diferencia. Se encuentra en el tiempo. Los magos pueden decirte cómo tenerlo en cuenta.
¡Hola, amigo mío! La esperanza de todos los que sufren, se te ha echado mucho de menos en el foro, se hizo aburrido.
Espero que te haya funcionado. El modelo es el mismo: suma de incrementos, con "corrección de tiempo"...
¡Hola amigo! Esperanza de todos los sufridores, realmente se te ha echado de menos en el foro, se ha aburrido.
Espero que te haya funcionado. El modelo es el mismo: la suma de los incrementos, con "corrección de tiempo"...
¡Hola! ¿Qué pasa conmigo? Nada... He estado enfermo, trabajando, jugando al ajedrez... Pero la cuenta está viva, y estoy obteniendo beneficios.
El modelo de suma incremental, por desgracia, no se aplica al mercado porque éste es un proceso no markoviano.
Por "no markoviano" entendemos una especie de "memoria". Cómo interpretarlo depende de cada uno. Pero existe. Lo utilizo como una "vuelta a la media" en un marco de referencia temporal específico.
El modelo de suma incremental, por desgracia, no se aplica al mercado porque éste es un proceso no markoviano.
Por "no markoviano" entendemos una especie de "memoria". Cómo interpretarlo depende de cada uno. Pero existe. Lo utilizo como un "retorno a la media" en un sistema de referencia basado en el tiempo.
Y la media, muy probablemente, es la memoria del mercado.
Y la media es probablemente la memoria del mercado.
Exactamente.
Aunque a los operadores no les gusta la media, ésta desempeña un papel importante en el mercado.
Y ya que estamos en el tema de la MO, vale la pena reflexionar - bueno, está el trabajo de Kolmogorov, que crea condiciones previas para la aplicabilidad de la MO. Pero, Kolmogorov no tuvo en cuenta todo, concretamente esta fórmula
Aquí está la primera parte bajo la integral y esta es la codiciada media.