Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1791
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Vender libros de Forex, barato))
)))) ¡qué cabrón!)
Tengo una idea, ¿es difícil escribir una plataforma en Python, sin ningún tipo de comercio, sólo gráficos para verlo cómodamente, para interactuar con ellos etc.
Venta de libros de divisas, baratos)
)))) que es un montón de basura)
Tengo una idea, ¿es difícil escribir una plataforma en python, sin ningún tipo de comercio, sólo gráficos para verlo cómodamente, para interactuar con ellos etc.
sólo por qué
Si quieres enseñar el AMO de forma interactiva, sólo tienes que tocar los puntos de entrada en un gráfico y dejar que lo enseñe, de la misma forma que puedes castigarlos.
Es una broma, por supuesto)
Sí, eso es lo que pensé ;)
De la misma manera que podemos castigarlos, también hay ideas geniales de cómo usarlo, incluso podemos hacer un producto para todos los comerciantes.
Sí, creo que sí ;)
La cuestión es entonces cómo elegir el modelo adecuado y los parámetros significativos.
Obviamente, depende de lo que necesites del modelo y de lo bien que lo haga. El mismo modelo puede utilizarse de diferentes maneras y su corrección puede depender de la forma en que se aplique. Por ejemplo, tomemos el mencionado Ornstein-Uhlenbeck, con el que se puede:
1) Busque parcelas de precios bien descritas por él y utilice el modelo para predecir los precios.
2) Se puede recordar que este modelo se utiliza a menudo para describir las fluctuaciones aleatorias de los precios en torno a algún nivel de equilibrio. Para ello tenemos que reescribirlo en la forma
p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n), donde el parámetro p0 significa este precio de equilibrio. Por otro lado, se puede calcular el precio de equilibrio basándose en algunas consideraciones fundamentales y tratar de negociar la divergencia-convergencia de estos dos precios de equilibrio (si la hay).
Y SB (pseudo) no se ajusta a mi lógica, un proceso Wiener con tiempo discreto entonces. Se parece más a un proceso browniano).
Aquí deberíamos empezar por "corregir los nombres", que decía Confucio).
La SB y el proceso de Wiener son conceptos muy similares (modelos matemáticos). La diferencia esencial entre ellos está en la estructura temporal: para la SB es discreta, mientras que para un proceso vinor es continua. Al mismo tiempo, es posible obtener SB de un guiñote tomándolo en momentos discretos, mientras que un guiñote puede obtenerse de SB mediante una transición límite.
El movimiento browniano es un proceso físico real, al que pueden corresponder muchos modelos matemáticos diferentes. La confusión surge porque estos modelos también se denominan movimiento browniano.
Tuve que aprender Excel y redondear los datos del balance, no pude leer el archivo desde R, me llevó una hora corregirlo en Excel
Al menos hemos descubierto algo nuevo :) De hecho, es un formato de informe estándar y no lo he cambiado. En general, si no conoces Excel muy bien, puedes sustituirlo en el Bloc de notas :)
esto es lo que hice
Puedes comprobar si todo está bien, al menos a ojo, eso espero ))
La tabla de equilibrio es diferente - un poco demasiado trabajo.
Me he tomado un café y he pensado, interpolar mal, puede ser un sesgo fuerte si el TS no ha cotizado durante mucho tiempo, joder, ..... necesito contar el saldo en cada vela, como en la realidad, si no, no hay manera, si no serán barras irreales....
¿Puedes contar el saldo de cada vela? No estoy de humor para codificar y pensar :)
Lo vi desde el principio, necesito fechas de apertura y cierre de posiciones. Resulta que mi estrategia tiene una extraña apertura de orden adicional y luego la cierra relativamente rápido :) Es decir, el volumen resulta ser de dos lotes, lo que también complica las cosas. Así que, sí, puedo mantener un equilibrio en cada nueva barra.
He añadido un balance con fecha, la situación en el momento de abrir un nuevo bar. Si en la barra anterior la columna "Tipo" era "Compra" o "Venta" y la barra actual es "NINGUNA", significa que la posición se cerró completamente en la última barra, y puede ser que sólo se cierre parcialmente, entonces sólo cambiará la cifra de la columna "Lote".
Obviamente, depende de lo que necesites del modelo y de lo bien que lo haga. El mismo modelo puede utilizarse de diferentes maneras y su corrección puede depender de la forma en que se aplique. Por ejemplo, tomemos el mencionado Ornstein-Uhlenbeck, con el que se puede:
1) Busque parcelas de precios bien descritas por él y utilice el modelo para predecir los precios.
2) Podemos recordar que este modelo se utiliza a menudo para describir una fluctuación aleatoria de los precios en torno a algún nivel de equilibrio. Para ello debemos reescribirlo de la forma
p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n), donde el parámetro p0 significa este precio de equilibrio. Por otro lado, se puede calcular el precio de equilibrio basándose en algunas consideraciones fundamentales y tratar de negociar la divergencia-convergencia de estos dos precios de equilibrio (si la hay).
Aquí deberíamos empezar con la "corrección de nombres" que dijo Confucio)
La SB y el proceso de Wiener son conceptos muy similares (modelos matemáticos). La diferencia esencial entre ellos está en la estructura temporal: para la SB es discreta, mientras que para un proceso vinor es continua. Al mismo tiempo, es posible obtener una SB a partir de un guiñote tomándolo en momentos discretos, mientras que un guiñote puede obtenerse a partir de una SB mediante una transición límite.
El movimiento browniano es un proceso físico real al que pueden corresponder muchos modelos matemáticos diferentes. La confusión surge porque estos modelos también se denominan movimiento browniano.
spc. Una idea interesante. Seleccionar/separar secciones de una serie por el grado en que el modelo describe la sección. Pero, ¿cómo podemos saber de un vistazo si el modelo describe bien o mal la serie? No podemos obtener la correlación a simple vista. Pero hay algo en él. La cuestión/tarea no es predecir sino cambiar el comportamiento de la serie.
Los términos y su falta de ambigüedad facilitan la vida)))) Tengo SB inicialmente en el rango de menos a más infinito en el tiempo infinito y sólo entonces las reglas. Wiener's estaba inmediatamente en las reglas)))) aparentemente por eso está más cerca).