Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1688
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OK, algunas de las respuestas ya dan al menos algo en la dirección de la búsqueda de información
bueno, de nuevo a la misma pregunta .... por qué una parte de la ST puede pasar la prueba de avance y otra no - necesitamos una evaluación completa de los indicadores estadísticos, aunque.... Sospecho que ahora habrá que subir las estadísticas de cada TS y en base a los indicadores estadísticos hacer una selección de TS y optimizarla - y ver qué sale - es decir, otra "regla de oro")).
¿Esto se llama el método poke? Es algo así como analizar los resultados por parámetros....
¿Llamas a esto el método poke? Es algo así como analizar los resultados por parámetro....
Sí, es una regla general.
Hay reglas establecidas (difíciles de adivinar por quién) para la selección de TS - debe haber la MO más alta, el mejor FS, la mejor ganancia / pérdida continua
tengo que "marcar" los CTs que han pasado la optimización con los datos de sus índices estadísticos y optimizarlos en adelante - es una regla general, pero lo que si resulta ser la mejor combinación de indicadores estadísticos... taptología, sin embargo
no veo otra forma, y he llegado a esto en la discusión, video de@Aleksey Nikolayev sobre Savvateev )))) - sobre esto
sí, este es un método de medición
hay reglas para la selección de TP (es difícil adivinar quién) - debe haber el mayor MO, el mejor FS, el mejor beneficio/pérdida continuo.
tengo que "marcar" los CTs que han pasado la optimización con los datos de sus índices estadísticos y optimizarlos en adelante - es una regla general, pero lo que si resulta ser la mejor combinación de indicadores estadísticos... taptología, sin embargo
no veo otra forma, y he llegado a esto en la discusión, video de@Aleksey Nikolayev sobre Savvateev )))) - sobre esto
Estoy de acuerdo en que se trata de una regla general. No sabemos qué buscar. Pero sólo una búsqueda tonta sobre la matriz de parámetros con el aprendizaje y el cambio de un nivel a otro del algoritmo de AG o red neuronal acelera el proceso. No lo hace más preciso.... pero de alguna manera funciona))) No hay lógica en la evolución. Es un axioma.
Estoy de acuerdo en que se trata de un método de pinchar y empujar. No sabemos qué buscar. Pero sólo una búsqueda tonta sobre una matriz de parámetros con aprendizaje y cambio de nivel a nivel de AG o algoritmo de red neuronal acelera el proceso. No lo hace más preciso.... pero de alguna manera funciona))) No hay lógica en la evolución. Axioma.
De nuevo, no funcionó con precisión la primera vez. El objetivo es encontrar lo que hay que buscar. Los parámetros significativos.
Hay una sensación intuitiva de que este modelo sólo puede dar algo entre SB y plano.
Se necesita algún otro modelo de juego para describir las tendencias. Quizá valga la pena preguntar a Savvateev))
En cualquier caso, es poco probable que se obtenga un modelo que proporcione tanto tendencias como flujos y transiciones entre ellos (como ocurre siempre en la realidad).
Me he pasado por los canales de YouTube de Savvateev, puede que sea un hombre positivo, pero la comunidad online puede volver loco a cualquiera.
¿Por qué desactivamos los comentarios (y en otros casos, los prohibimos sin piedad)?
Porque, a comentar vienen médicos imbéciles que no pueden responder categóricamente a la esencia de mis argumentos, lamentando que eh tan lamentable que tal cerebro sea tan loco. Si hay algo en el mundo que realmente me cabrea, es la gente así. Más exasperantes aún son los cabrones que añaden cosas como ``sí, ya se ha equivocado en matemáticas'' -sin dar ningún ejemplo, claro-. Todo el mundo se equivoca y mejora, y eso es normal; cuando un gilipollas me acusa de ser un descerebrado también en matemáticas, me dan ganas de dejarlo e irme de francotirador :-))). Desgraciadamente, la gente normal, la mayoría de los que están en nuestro canal, no creen que sea necesario poner al patán en su sitio -la gente es demasiado perezosa, o no tiene tiempo, o no quiere sentirse sucia por el patán- y entonces lo único que nos queda es prohibir y/o cortar los comentarios. Todo esto no tiene nada que ver con la crítica constructiva, pero cada vez hay menos (y dónde conseguirla, si no voy a entrar en los temas en los que no estoy familiarizado).
creo que es posible ser incomprendido por él en estos tiempos difíciles con sus preguntas incomprensibles (((
Sigue viendo el vídeo
Cuando la gente inteligente habla entre sí y lo único que se entiende es que no se entiende nada.
Y tú quieres decir algo inteligente de vuelta. Ya sabes, sólo para hacer un punto...
Pero aparte de YA CREVEDKO, nada funciona. Ehhh.
La gente aquí piensa que es difícil sacarle dinero a un comerciante
por lo que están utilizando la inteligencia artificial
pero ir contra un gran riesgo para que el riesgo crezca hasta un stop-out es una tarea elemental
Por eso no se puede aplicar el modus operandi, por muy bonitas que parezcan las pruebas
hmm... duro, déjame intentarlo de nuevo, pero una vez más: no hay ninguna tarea de búsqueda de TS, no hay ninguna tarea de determinación de una tendencia plana
1. hay un conjunto de estrategias que han dado buenos resultados en la prueba
2. existe un subconjunto de este conjunto de estrategias que ha dado buenos resultados en el
3. hay una estimación estadística del probador de estrategias
¿cuál es la diferencia entre pp. 1. y 2.
¿es posible analizar los ítems 3 y encontrar diferencias entre los ítems 1 y 2?
cómo evaluar pp1 y pp2 desde el punto de vista de .... ¿cuál es la diferencia entre ellos? - ¿en qué se diferencian?
Desgraciadamente, la práctica demostró que una simple optimización, sin importar la cuadrícula de géneros y demás, da muy poca utilidad. Es casi un ajuste puro. Cuando dicen "buen resultado en una orden a plazo", por regla general es algo accidental, porque no hay muchos tratos (menos de un par de cientos), y además con una gestión de riesgo redistributiva, como martin, que lleva una pérdida "fuera de los paréntesis (periodo a plazo)". Así que puedes hacer una bonita mierda y vender a los ingenuos, pero de ninguna manera operar por tu cuenta.
De los criterios estadísticos, yo sugeriría un ratio de Sharpe anual (no quite la letra y) obviamente alto en el forward, por ejemplo superior a 3, si las operaciones son al menos más de 200, y preferiblemente miles. Todo ello siempre que la infraestructura comercial no presente errores, no haya fisuras, etc. Bueno, por supuesto, esto es sin MM, el comercio con un lote constante.suele ser o bien aleatorio, ya que hay pocos intercambios (menos de un par de cientos)
ajustar la optimización según un criterio personalizado
Estoy interesado en TS, todo lo que consigo es 500+ oficios en 18 meses de optimización (hacia adelante son 6 meses más)
y con una gestión del riesgo redistributiva, como la de martin, que elimina las pérdidas "fuera de los paréntesis (periodo a plazo)
ajustar la optimización según el criterio del usuario
establecer el riesgo máximo, por encima del cual no tiene sentido completar la ejecución de la prueba
Bueno, tengo la sensación de que la forma "aceptada" de gestión del riesgo - riesgo en % del depósito es una forma directa de vaciar el depósito, porque el TS tiene un corto tiempo de supervivencia después de la optimización, entonces, en la mayoría de los casos, sus parámetros no coinciden con el mercado y se produce la lógica pérdida de capital ... y aquí estamos recibiendo el resto del depósito con nuestro % de equidad
Es decir, lo más probable es que tenga sentido utilizar el valor de los intereses del depósito teniendo en cuenta las operaciones realizadas pero con una dependencia inversa.
Navegué por los canales de YouTube de Savvateev, aunque es una persona positiva, pero la comunidad de Internet puede hacer perder los estribos a cualquiera
creo que puede ser incomprendido en estos tiempos revueltos con sus preguntas incomprensibles (((
sigamos viendo el video.
Es una broma), me temo que ni siquiera podré formular claramente una pregunta).