Hasta un mono puede ganar en forex :) - página 2

 

Lo encontré en la web:

"Los comunistas tenían la idea de que el hombre era un fractal del mono.

Creo que, por el contrario, el mono es el fractal del hombre.

 
Alexey Volchanskiy:

El seguimiento en el punto de equilibrio cerrará las operaciones rentables, las operaciones perdedoras serán cerradas por el probador al final de la ejecución.

Observe el porcentaje de operaciones exitosas

Y si en lugar de trailing SL cambian a trailing TP, el porcentaje se convierte en lo contrario.

Para la pureza del experimento, todas las operaciones de compra deben cerrarse en la venta y viceversa. Y se retira la red de arrastre.

Pero aunque consigamos acostumbrarnos a "ganar" de esa manera, no podremos aplicar esta táctica en el comercio real.

 
Andrey Khatimlianskii:

Y si en lugar de un arrastre de SL se incluye un arrastre de TP, el porcentaje se invierte.

En aras de la pureza del experimento, debe cerrar todas las compras cuando haga clic en la venta y viceversa. Y la red de arrastre debe ser eliminada.

Pero aunque consiga acostumbrarse a "ganar" de esa manera, no podrá aplicar esta táctica en el comercio real.

¿Qué es una red de arrastre de TP? No podemos ir al comercio real con TP.

Con mi configuración del 2º post el arrastre mínimo de SL parte de 30 pips, que es al menos 2 veces el spread medio, por lo que la diferencia entre el real y el tester es mínima.

¿Cuál es la pureza del experimento, de nuevo? Sólo conozco una palabra: beneficio. Ya tengo suficientes teóricos aquí sin mí ))

 

sólo pulsando botones, o incluso jugando al orlando, el mono seguramente será capaz de hacerlo.

Estoy de acuerdo, pero en cuanto a ganar, no.

Es necesario repetir este experimento mil veces, y entonces se descubrirá la verdadera expectativa de pareja.

Y no será, por supuesto, la ganadora.

Tanto en esta forma como ahora el experimento parece ridículamente estúpido e ingenuo, aunque el hombre parece ser inteligente y educado.

Si no se trata de trolear, por supuesto. O tal vez sólo se está volviendo lentamente loco, todo es posible.

 
Stanislav Aksenov:

sólo pulsando botones, o incluso jugando al orlando, el mono seguramente será capaz de hacerlo.

Estoy de acuerdo, pero en cuanto a ganar, no.

Es necesario repetir este experimento mil veces, y entonces se descubrirá la verdadera expectativa de pareja.

Y no será, por supuesto, la ganadora.

Tanto en esta forma como ahora el experimento parece ridículamente estúpido e ingenuo, aunque el hombre parece ser inteligente y educado.

Si no se trata de trolear, por supuesto. O tal vez sólo se está volviendo lentamente loco, todo es posible.

Stanislav, deja de beber, ya ha pasado el Año Nuevo)). Escribí claramente en el primer post -"La esencia del juego es simple.
 
Alexey Volchanskiy:

¿Qué es una AT de arrastre? Describa el algoritmo plz y por qué es necesario.

Lo mismo que un SL de arrastre, sólo que arrastrando el precio del TP. Por qué es necesario es una pregunta tan complicada como por qué es necesario un trailing stop clásico ;)

Alexey Volchanskiy:

Con mi configuración del post 2 el arrastre mínimo de SL comienza en 30 pips, que es al menos 2 veces mayor que el spread promedio, por lo que la diferencia entre el real y el tester es mínima.

Sólo hablaba del lado práctico.

Si el mono está entrenado para mirar las cotizaciones a esa velocidad y hacer llamadas de compra o venta a tiempo (y seguramente lo conseguirá si le das de comer después de cada ganancia), entonces no será posible pasarlo de tester a real, porque las cotizaciones se moverán en tiempo real (y no aceleradas por X veces) y pinchará pocas veces, no funcionará un reflejo y el mono se quedará con hambre.

Alexey Volchanskiy:

¿Cuál es la pureza del experimento, de nuevo? Sólo conozco una palabra: beneficio. Ya hay suficientes teóricos y saqueadores aquí sin mí )).

Es cuando probamos y evaluamos la misma cosa, en lugar de reclamar una comprobación visceral (hacer clic en los botones) y probar realmente al sentarse con una red de arrastre.

 
Andrey Khatimlianskii:

Lo mismo que un SL de arrastre, sólo que arrastrando el precio del TP. Por qué es necesario es una pregunta tan complicada como por qué es necesario un trailing stop clásico ;)

Un arrastre clásico reduce la MO, es decir, empeora casi cualquier sistema
 
Комбинатор:
El arrastre clásico reduce la MdD, es decir, deteriora casi cualquier sistema
El clásico, que está en el terminal, no es viable en absoluto. El arrastre en el punto de equilibrio permite al menos fijar algún beneficio. Cierro utilizando señales del sistema que son similares a las señales de apertura - tasa de cambio de precio. Sin embargo, por motivos de seguridad, utilizo una red de arrastre que se puede desactivar en Breakeven con un SL real. Suelo encenderlo cuando opero en las noticias cuando el precio está fluctuando en un rango amplio y las señales debido a la velocidad del movimiento del precio pueden no tener suficiente tiempo para formarse. Entonces es útil un arrastre con SL real.
 
Andrey Khatimlianskii:

Lo mismo que un SL de arrastre, sólo que arrastrando el precio del TP. Por qué lo necesitamos es tan complicado como por qué necesitamos un trailing stop clásico ;)

¿No crees que si sacamos el TP después del precio, el punto del TP desaparecerá? Al fin y al cabo nunca funcionará al tirar hacia arriba ))

Otra cosa es el trailing stop con SL, que funcionará en caso de retroceso del precio.

 
Alexey Volchanskiy:

¿No crees que si sacamos la AT después del precio, entonces el punto de la AT simplemente desaparece? Al fin y al cabo, nunca se activará al tirar hacia arriba)).

El arrastre con SL es diferente, funcionará en el retroceso del precio.

Estamos tirando en la dirección equivocada. Detrás del precio, no lejos del precio.
Razón de la queja: