Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1591
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no va a funcionar por muchas razones, se ha investigado durante mucho tiempo y ni siquiera se trata de ticks filtrados por el servidor de la empresa de corretaje
esto es lo que se donde buscarhttps://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124 en esta foto donde la flecha es un atípico
estos ticks siempre estarán ahí, así es como funciona el mercado - por qué se producen es otra cuestión
y si sigue su suposición sobre los saltos en los ticks, considerará estos picos, pero estos ticks simplemente no forman la dirección de los movimientos posteriores, a lo sumo ocurren en el alto/bajo de una barra
No he podido encontrar capturas de pantalla del indicador de ticks de Prival, es muy bueno en la representación de estos picos - por lo que no tienes que adivinar de dónde viene el tick. Una posibilidad es que MM a menudo mezcla asc / bid con un retraso en el flujo de cotización, pero esto es una cotización real! )))
No existe tal suposición. Hay una suposición obvia sobre la multiplicidad del salto de la garrapata. ¿Quizás ha confundido la discreción con la binaridad?
Creo que incluso si ambos van a flotar dentro de un rango no amplio, eso también está bien
En teoría, es más importante tener una expectativa matemática más alta y bastan 2-3 clusters (positivo/negativo + cluster neutro con cero, que es inútil)
en la práctica, puede haber más para que sean más gaussianosSeñores, ¿podrían sugerirnos la neurona más griega para el flytipping?
He dividido la historia en secciones, ahora tengo que tirar de la neurona aquí:
Como puedes ver, no hay realmente ninguna correlación entre los pares.
El comercio de pares es una mierda
Ya está en la bomba número 2 :)
pero no lo era :-)
La tasa de variación/duración/periodicidad debe producir un patrón similar al de una difracción o espectrograma
La cuestión principal sobre las fluctuaciones estacionales en el contexto de los tipos: con qué frecuencia y durante cuánto tiempo una cotización se mueve N puntos en K mediciones en tiempo real y si hay indicios de un patrón en ello.
El tiempo real está marcado porque él y las barras son cosas diferentes
Señores, ¿podrían sugerirnos la neurona más griega para el flytipping?
Lo he dividido en secciones, ahora necesito subir la neurona aquí:
Como puedes ver, no hay realmente ninguna correlación entre los pares.
La negociación por pares es una porquería
¿qué y cómo se midieron los gráficos en una carta?
¿cómo y de qué manera se han medido los gráficos resumidos en un gráfico?
Ya escribí una vez que el principio es el mismo que la evaluación visual.
Entonces, cuando miramos el gráfico, ¿cómo sabemos si el precio está subiendo o bajando?
Traducido al código, obtuve este resultado.
La primera vez que lo hice, publiqué una captura de pantalla en este hilo.
Fue hace más de un año.
Hoy he decidido utilizar varios pares en este indicador.
Me di cuenta de que la salsa es diferente - tengo un gráfico que se divide en segmentos, es imposible perder en ellos, son planos y debo ir más allá.
pero no lo había :-)
el tempo/variación/duración/periodicidad debe producir un patrón similar a una difracción o espectrograma
La pregunta principal sobre las fluctuaciones estacionales en el contexto de los tipos: ¿con qué frecuencia y durante cuánto tiempo se mueve una cotización N puntos en las mediciones en tiempo real K y hay algún indicio de que exista un patrón?
el tiempo real no se menciona, porque éste y las barras son cosas diferentes
demasiado complicado... me tomaré otro Kindzmaraouli, luego charlaremos)
No existe tal suposición. Hay una suposición obvia sobre la multiplicidad del salto de la garrapata. ¿Quizás ha confundido la discreción con lo binario?
No, lo complementé con mi foto y un enlace a una vieja discusión
estos puestos:
la distribución real del mercado es sólo la distribución de los ticks, y no es normal en absoluto.
Ni siquiera es real para las monedas. Más exactamente, no es real en absoluto, y no es "normal" en absoluto (tampoco en términos de distribuciones).
Porque no hay centro. No hay una única fuente de garrapatas ni garantía de que lleguen al usuario. No sólo el "flujo hipotético de ticks" de un servidor concreto es producto de la agregación de otros servidores, sino que este flujo también se ve diluido por el servidor y el terminal por razones técnicas.
Esta es una historia diferente.
En Forex no tiene sentido tratar de analizar los ticks, sólo tiene sentido analizar los ticks para un intercambio específico
ZFS: imho, la utilidad de las garrapatas reales sólo en la prueba final de TS, pero eso es otra historia
porque todos los MOs trabajan con series estacionarias, a partir de Kolmogorov, un folleto sobre la predicción de series estacionarias fue lanzado por Alexander
Los rendimientos son lo primero que hay que analizar, los datos primarios.
También puede analizar los indicadores. Pero puede haber pérdidas y retrasos, si el indicador se basa en MAKS.
Creo que alguien lo intentó. No lo he hecho.
¿Pero 50-100-500 retornos consecutivos no describen ningún gráfico ni patrón de velas?
Esa es la cuestión, no puede haber nada más no estacionario que las cotizaciones, es decir, los rendimientos. No entiendo muy bien cómo se convierten en estacionarios para trabajar con ellos.
Pero tomemos los patrones de velas por ejemplo, es por supuesto alguna secuencia de retornos, pero si los reducimos al análisis de los propios patrones, entonces nos deshacemos de muchas incertidumbres, grados de libertad y los reducimos a una distribución de tabla discreta de no se sabe qué tipo (nadie puede probar que sea una definitiva). He encontrado los intentos de alguien en esta dirección, los estoy estudiando.
O aquí sobre la distribución normal - es marginal al tender a infinito número de factores de influencia y su independencia. Me pregunto si alguien ha realizado una modelización matemática del mercado tal y como está estructurado ahora según este principio.
Tenemos un enorme conjunto de agentes que a intervalos aleatorios hacen ofertas al azar en el mercado (dentro de ciertos límites, por supuesto), ¿la distribución de los retornos será normal en este caso? Podrás decir que son tonterías, pero de este modelado se desprenderían muchas cosas, probablemente algún instituto se haya metido en ello, debería buscarlo.
Las estadísticas son sólo una herramienta. ¿Hay que regañar a un martillo por golpearse los dedos?
Totalmente de acuerdo, pero los refranes no salen de la nada, por lo que hace tiempo que se ha notado esta propiedad de las estadísticas: distorsionar los hechos según la interpretación. Es como - El mal no está en el arma, sino en quien aprieta el gatillo.
Esa es la cuestión, no puede haber nada más no estacionario que las cotizaciones, es decir, los rendimientos. No entiendo muy bien cómo se convierten en inmóviles para poder trabajar con ellos.
Pero tomemos los patrones de velas por ejemplo, es por supuesto alguna secuencia de retornos, pero si los reducimos al análisis de los propios patrones, entonces nos deshacemos de muchas incertidumbres, grados de libertad y los reducimos a una distribución de tabla discreta de no se sabe qué tipo (nadie puede probar que sea una determinada). He encontrado los intentos de alguien en esta dirección, los estoy estudiando.
O aquí sobre la distribución normal - es marginal al tender a infinito número de factores de influencia y su independencia. Me pregunto si alguien ha realizado una modelización matemática del mercado tal y como está estructurado ahora según este principio...
Tenemos un enorme conjunto de agentes que a intervalos aleatorios hacen ofertas al azar en el mercado (dentro de ciertos límites, por supuesto), ¿la distribución de los retornos será normal en este caso? Podrás decir que son tonterías, pero muchas cosas quedarían claras con este modelado, probablemente algún instituto se haya metido en ello, debería buscarlo.
Totalmente de acuerdo, pero los refranes no salen de la nada, por lo que hace tiempo que se ha notado esta propiedad de las estadísticas: distorsionar los hechos según la interpretación. Es como: el mal no está en el arma, sino en quien aprieta el gatillo.