Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1527
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Tengo que terminar el tema en este otoño, de lo contrario sería aburrido. Se dedicó mucho tiempo a estudiar los dispositivos de las redes neuronales, y luego la teoría de la aplicación, que nadie ha desarrollado para los mercados financieros en absoluto. Por alguna razón, los científicos de datos suelen evitarlo con remilgos.
Sí, tenemos que terminarlo, por supuesto.
Sospecho que el Ministerio de Defensa está a la altura, después de todo. Sin embargo, gente como Warlock no tiene prisa por contarnos todo aquí. Y probablemente con razón.
Y los que fracasan, piensan que en todas partes y en todos los lugares es 50/50 y se desaniman... Muy bien.
y retorno al origen = 66% para la deambulación bidimensional
Por supuesto que sí, cuando haya recogido todas las paradas ))))
Entonces, ¿por qué el Ministerio de Defensa está fallando en esta tarea? Una cuestión filosófica y conceptual. No sé la respuesta...
De nuevo, la dirección equivocada en la que mucha gente está cavando.
Predecir e intentar conseguir al menos un 95% de probabilidad de SB es un ejercicio inútil.
Hay que mirar el mercado desde otro ángulo, no de frente.
Y existen herramientas matemáticas precisas que determinan perfectamente las características necesarias del mercado (sobre la historia).
Lo principal es modificar estas herramientas matemáticas para adaptarlas a nuestras necesidades.
Es decir, no debemos intentar predecir el futuro, sino utilizar el pasado y el presente.
En cuanto a las opciones, nadie canceló la cobertura delta entre las opciones y el spot.
O cualquier otro tipo de arbitraje.
Tenemos que terminar el tema de este otoño...
y al final sólo queda vencer a Cerbero, como Orfeo, Psique o Hércules...)
Pero todos trabajan con opciones, en su mayoría. Creen que está demostrado que no hay nada que coger en el acto.
la estrategia es diferente para las opciones - puede comprar varias opciones de un instrumento a diferentes strikes (el más lejano y el más cercano al precio actual ? o con diferentes fechas ? .... ),
y parece que el delta de estas cadenas se negocia, más el análisis de las "sonrisas"
he pensado en cómo comprobar estas estrategias de opciones al contado, no se me ocurre nada parecido, los principios son diferentes: el contado tiene el precio actual para entrar y salir según nuestra previsión, las opciones tienen muchos precios de ejercicio para entrar y salir cuando la opción está fuera del dinero... se trata de estrategias diferentes
necesitan algún tipo de software para las opciones, tal vez hay algo de verdad en el modus operandi de las opciones, pero ¿dónde conseguir los datos históricos de las opciones?
para las estrategias de opciones son diferentes - usted puede comprar varias opciones del mismo instrumento en diferentes huelgas (más lejos y cerca del precio actual creo ? o con diferentes fechas ? .... ),
y parece que el delta de estas cadenas se negocia, más el análisis de las "sonrisas"
he pensado en cómo comprobar estas estrategias de opciones al contado, no se me ocurre nada parecido, los principios son diferentes: el contado tiene el precio actual para entrar y salir según nuestra previsión, las opciones tienen muchos precios de ejercicio para entrar y salir cuando la opción está fuera del dinero... se trata de estrategias diferentes
se necesita un software para las opciones, tal vez hay algo de verdad en MO para las opciones, pero ¿dónde conseguir datos históricos para las opciones?
Es un poco más complicado que eso... utilizamos la ecuación de Black-Scholes o ecuaciones estocásticas como el salto de Merton y el MO se utiliza para ajustar los parámetros. No sé exactamente cómo se negocia, pero si tienes una buena previsión, creo que no es difícil.
todo lo que necesita para las opciones es una previsión sobre la voluntad
Aquí está el material de la suscripción de pago. Para mí no es tan fácil, como para otros, supongo :)
Es un poco más complicado que eso... se predice utilizando la ecuación de Black-Scholes o ecuaciones estocásticas como el salto de Merton, y se utiliza MO para ajustar los parámetros. No sé exactamente cómo se negocia, pero si tienes una buena previsión, creo que no es difícil.
todo lo que necesita para las opciones es una previsión sobre la voluntad
Aquí hay material de una suscripción de pago. Es un poco complicado para mí y para cualquiera, creo :)
Gracias, lo leeré por la noche. En el trabajo.
el problema general del comercio de opciones en sí, en runet el 99,9% de los artículos se citan "inteligentemente" sobre lo que es una opción Put y Call, lo que ocupa 3/4 de un artículo )))) - No sédónde y cómo probar estas estrategias, es decir, no tengo ni idea
Gracias, lo leeré por la noche, en el trabajo.
el problema con el comercio de opciones en sí, en runet el 99,9% de los artículos se citan "inteligentemente" sobre lo que es una opción Put y Call, lo que ocupa 3/4 de un artículo ))) - No sé dónde y cómo probar estas estrategias.
Todo esto es para los artículos de los imbéciles. Los que se dedican a la ciencia, suelen estar llenos de matemáticas y casi no tienen acceso libre a ellas.