Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1293
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Sí, 100% que después del piso habrá una tendencia. No tiene sentido predecir nada.
Bueno, más o menos sí, la cuestión es cuándo y cuánto y, en general, ni siquiera está claro cómo formar objetivos para aprender a reconocer la tendencia y el plano
aaaa
Si no hay ticks en el mercado, parece plano, 100%.
Si hay muchas garrapatas, entonces no es un pisoNo, los volúmenes y además la densidad de ticks no están relacionados linealmente con la probabilidad de tendencia<->flota. Las zonas más volátiles pueden parecer de tendencia local, pero en realidad no lo son.
Bueno, más o menos sí, la cuestión es cuándo y cuánto, y en general ni siquiera está claro cómo formar objetivos para aprender a reconocer la tendencia y el plano
No necesitas MO para eso. Sólo se hace mediante indicadores regulares.
Accidentalmente me encontré con una empresa de inversión que comercia con NS. A juzgar por la descripción, se trata de una red neuronal de autoaprendizaje.
Aquí tiene una impresión de las operaciones de diciembre en 6 instrumentos https://ita-lab.ru/sites/default/files/dekabr.pdf
Vemos que se están negociando en М1. Hay 3.500 operaciones al mes, unas 150 al día.
El TP y el SL no son fijos ya que siempre se cierran con diferentes pips. Opciones de cierre - ya sea MM, o cuando la dirección de la nueva previsión no coincide.
He contado 86 operaciones perdedoras en las primeras 200 operaciones, es decir, un 43% de error direccional.
Como resultado podemos decir que incluso con un 43% de error podemos trabajar para batir el spread y mantenernos en beneficios.
No necesitas un modus operandi para hacerlo. Se hace simplemente con indicadores ordinarios.
Tal vez hayas entendido mal de lo que hablo, hablo de predecir las condiciones del mercado, tendencia o plano, no se puede hacer por indicadores, algunos pueden parecer acertados, otros no, pero la media es aleatoria y pareidolia. El objetivo es, por supuesto, hecho por el "indicador", pero tampoco es la tarea trivial, lo que exactamente y por qué, lo que "a ojo" parece ser la correcta para este indicador no es el hecho de que es la mejor opción.
PD: En general en el mercado "solo" no pasa, cuando parece que "solo" es una mala señal, o usted mismo... o alguien quiere...
Tal vez no entendiste bien de lo que hablo, hablo de predecir las condiciones del mercado, de tendencia o plano, no se puede hacer por indicadores, puede parecer que es cierto o no, pero en promedio es aleatorio y pareidolia. Por supuesto, el objetivo está determinado por un "indicador", pero no es una tarea trivial encontrar el correcto y elegir el indicador adecuado, lo que parece ser el correcto "a ojo" no es la variante óptima.
Cuando se trata de abejas, nunca se puede saber de antemano. (c) No se puede predecir nada en el mercado). Las decisiones sólo pueden tomarse en el proceso (es decir, su tendencia o piso ya debería haber comenzado, el proceso debería estar en marcha), pero incluso en este caso, la decisión será probabilística.
Sí, es sencillo, usted ve con sus indicadores el inicio de una tendencia o un piso. Que continúe o no es otra cuestión). Y es más una cuestión de estadística que de predicción.
Cuando se trata de abejas, no se puede decir nada por adelantado. (c) No se puede predecir nada en el mercado). Sólo se puede tomar una decisión en el proceso (es decir, su tendencia o plano ya debería haber comenzado, el proceso debería estar en marcha), pero incluso entonces, la decisión será probabilística.
Sí, es sencillo, usted ve con sus indicadores el inicio de una tendencia o un piso. Que continúe o no es otra cuestión). Es una cuestión de estadística más que de previsión.
Bien, la cuestión es cómo de persistente es el estado de tendencia/flit, cuánto menos se "tambalea" comparando con la previsión de la dirección que estoy haciendo demasiado ruido con ella pero no estoy seguro de estar marcando el objetivo correcto para tales previsiones.
Bueno, la pregunta es qué tan persistente es el estado de tendencia/plano, qué tan menos "tambaleante" es en comparación con el pronóstico direccional, me da mucho ruido con él, pero no estoy seguro de estar marcando el objetivo correctamente para tales pronósticos.
Y si no ser sabio y mirar la tendencia del marco de tiempo superior como el cuerpo de la vela, y el plano como su ausencia, se hace evidente que su predicción es esencialmente la misma que la predicción de la dirección.
Pues por eso también apesta como dirección, ya te digo que no estamos hablando del "90%".
Accidentalmente me encontré con una empresa de inversión que comercia con NS. A juzgar por la descripción, se trata de una red neuronal de autoaprendizaje.
Aquí tiene una impresión de las operaciones de diciembre en 6 instrumentos https://ita-lab.ru/sites/default/files/dekabr.pdf
Vemos que se están negociando en М1. Hay 3.500 operaciones al mes, unas 150 al día.
El TP y el SL no son fijos, ya que el cierre es siempre con un resultado diferente en pips. Opciones de cierre - ya sea MM, o con una dirección no coincidente de una nueva previsión NS.
He contado 86 operaciones perdedoras en las primeras 200 operaciones, es decir, un 43% de error direccional.
Como resultado podemos decir que incluso con un 43% de error podemos trabajar para batir el spread y mantenernos en beneficios.
Hay un informe para un período de menos de un mes.
incluso un año o dos tampoco es convincente.
con una prueba satisfactoria de 10 años o más, puede ir a la verdadera
He contado 86 operaciones perdedoras en las primeras 200 operaciones, es decir, un 43% de error direccional.
Como resultado, podemos decir que es posible trabajar con un 43% de error para disminuir el spread y mantenerse en ganancias.
No puedes, tienes que hacerlo.
El otro día escribí en algún sitio que la rentabilidad cero del sistema no debería estar en más del 30-40% de las operaciones exitosas. De lo contrario, el sistema es inútil.
Aquí lo he encontrado).
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
De la teoría a la práctica
Yuriy Asaulenko, 2019.02.04 10:56
No sé qué hacer con ellos. Y el sistema debe ser tal, que en el 30-40% de las operaciones exitosas estaría en beneficio cero, o mejor en el plus). Sobre esta base y el sistema debe ser diseñado, y no de una antorcha para dibujar promedios y dispersiones).
En general, es mejor cerrar no por TP y SL fijos, sino por el análisis de la situación en el mercado y en la operación.