Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1036

[Roffild]

Modificación de AlgLib de la formación a la partición de la muestra utilizando el parámetro R.

La interpretación del bosque aleatorio terminado en sí mismo en AlgLib no difiere del mismo Spark.

override protected def predictRaw(features: Vector): Vector = {
    // TODO: When we add a generic Bagging class, handle transform there: SPARK-7128
    // Classifies using majority votes.
    // Ignore the tree weights since all are 1.0 for now.
    val votes = Array.fill[Double](numClasses)(0.0)
    _trees.view.foreach { tree =>
      val classCounts: Array[Double] = tree.rootNode.predictImpl(features).impurityStats.stats
      val total = classCounts.sum
      if (total != 0) {
        var i = 0
        while (i < numClasses) {
          votes(i) += classCounts(i) / total
          i += 1
        }
      }
    }
    Vectors.dense(votes)
  }

La misma división de la suma de las predicciones de los árboles por el número de éstos.

[Igor Makanu]

Roffild:

La idea en sí: introducir algunos datos de diferentes indicadores en un bosque aleatorio y obtener un superindicador.

Las formas de encontrar el grial requieren probar ideas fuera de lo común.

Una idea cuestionable, o más bien el indicador resultante dará resultados cuestionables

En la teoría de la información existe la noción de fiabilidad: "La fiabilidad es una propiedad de la información sin errores ocultos" y si tienes indicadores como datos de entrada (los llamas predictores), entonces estos datos no siempre llevan información fiable... y ¿qué resultado debe encontrar el aparato matemático?

Bueno, si usted utiliza indicadores para el entrenamiento que tienen una expectativa positiva en el probador de la estrategia, entonces por qué complicar todo el proceso - el probador de la estrategia mostrará inmediatamente el resultado....

un círculo vicioso

En esencia, resulta que estás intentando coger todos los indicadores del salpicadero del coche, mezclarlos y luego tomar sus lecturas para calcular...? pues que sea la velocidad angular del coche - sabes que no existe tal instrumento, pero aquí quieres encontrar la velocidad angular y ¡¡¡punto final!!!

imho, o utilizar fórmulas matemáticamente sólidas (de la física, las matemáticas, la geometría) y OHLC o toda esta manipulación sigue siendo que auto-derrota

[Roffild]

El modelo a entrenar se basa en puntos de correlación. Es posible agrupar todos los valores de los indicadores en una matriz. Todo depende de los puntos de entrenamiento que se seleccionen al volcar los datos. Si los puntos de entrenamiento se correlacionan bien con un indicador en particular, entonces el modelo predecirá este indicador en particular.

El comprobador de estrategias no puede dar valores de prioridad como lo hace al entrenar el modelo.

[Igor Makanu]

Roffild:

El comprobador de estrategias no puede dar valores de prioridad como lo hace al enseñar un modelo.

El valor de la prioridad se puede ajustar en el módulo de señales:

• A cada modelo de mercado se le asigna un valor de importancia, medido de 1 a 100. Cuanto más alto sea el valor, más fuerte será el modelo.

Me refiero al parámetroPeso https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/expertclasses/expertbaseclasses/cexpertsignal/cexpertsignalweight

Dudo que si se alimenta una mezcla de indicadores elegidos al azar al aprendizaje automático, entonces la máquina encontrará un modelo matemático que describa la condición del mercado

Tu método se parece más a la optimización de un Asesor Experto con muchos indicadores

[Roffild]

Igor Makanu:

No creo que si se alimenta una mezcla de indicadores elegidos al azar al aprendizaje automático, éste encuentre un modelo matemático que describa las condiciones del mercado

Su método es similar a la optimización de un Asesor Experto con muchos indicadores

Este método no es en absoluto una optimización, porque además de la enumeración de los valores de los indicadores, se comparan entre sí.

Podemos proponer una teoría durante mucho tiempo. Pero, ¿por qué, cuando se puede comprobar prácticamente todo?

[Vladimir Perervenko]

Roffild:

Este método no se parece en nada a la optimización, porque además de enumerar los valores de los indicadores, también se comparan entre sí.

Puedes proponer una teoría durante mucho tiempo. Pero, ¿por qué, cuando se puede comprobar prácticamente todo?

Esta es la respuesta correcta a todos los "creo", "supongo", etc.

[mytarmailS]

¡Hola!

¿Alguien conoce un exportador de cotizaciones inteligente de mt4 a un archivo txt o csv?

Necesito exportar sólo un instrumento - eurodolls, marco de tiempo 5:00 y 50:00.

Necesito exportar sólo un EA, marco de tiempo de 5 min, 40-50k velas OHLCV y actualizar el archivo cada 5 min con una nueva vela.

Puede descargar el archivo completo cada vez,

o subirlo una vez y luego actualizarlo cada 5 min por una nueva vela.

La segunda forma es ciertamente más rápida.

He encontrado dos exportadores en Internet

la primera Salida Historia no se inicia porque es antigua

(NZ_ExcelLive funciona y funciona bien pero cuando pongo la exportación a 40k velas el terminal se cuelga definitivamente))

¿Quién puede ayudar a qué? Permítanme recordarles que soy un cero total en McMule

[Mihail Marchukajtes]

Igor Makanu:

Una idea cuestionable, o más bien el indicador resultante producirá resultados cuestionables

En la teoría de la información existe la noción de fiabilidad: "La fiabilidad es una propiedad de la información sin errores ocultos", y si tienes indicadores como datos de entrada (los llamas predictores), entonces estos datos no siempre llevan información fiable... ¿y qué resultado debe encontrar el aparato matemático?

Bueno, si usted utiliza indicadores para el entrenamiento que tienen una expectativa positiva en el probador de la estrategia, entonces por qué complicar todo el proceso - el probador de la estrategia mostrará inmediatamente el resultado....

un círculo vicioso

En esencia, resulta que estás intentando coger todos los indicadores del salpicadero del coche, mezclarlos y luego tomar sus lecturas para calcular...? pues que sea la velocidad angular del coche - sabes que no existe tal instrumento, pero aquí quieres encontrar la velocidad angular y ¡¡¡punto final!!!

imho, o bien utilizar fórmulas con base matemática (de la física, las matemáticas, la geometría) y OHLC o toda esta manipulación es que el auto-engaño

¡¡¡¡La teoría de la información es ciertamente buena!!!! Pero las IAs han ido más allá. Intentan encontrar información fiable en una corriente de basura. Me refiero a tomar de cada indicador sólo lo que es fiable en combinación con la misma información fiable de otros indicadores. Por desgracia, es imposible encontrar un indicador fiable para el mercado, de acuerdo con la teoría de la información. Un indicador que sólo contendrá información fiable. Naturalmente, es IMHO

[Maxim Dmitrievsky]

Igor Makanu:

Su método es algo así como la optimización de un EA con un montón de indicadores

No es algo, sino un análogo mucho más complicado e ineficiente

Y él mismo no puede explicar del todo en qué ha metido la pata y por qué :)

[Renat Akhtyamov]

mytarmailS:

¡Hola!

¿Alguien conoce un exportador de cotizaciones inteligente de mt4 a un archivo txt o csv?

Necesito exportar sólo un instrumento - eurodol, marco de tiempo 5:00 y 50:00.

Necesito exportar sólo un EA, marco de tiempo de 5 min, 40-50k velas OHLCV y actualizar el archivo cada 5 min con una nueva vela.

Puede descargar el archivo completo cada vez,

o subirlo una vez y luego actualizarlo cada 5 min por una nueva vela.

La segunda forma es ciertamente más rápida.

He encontrado dos exportadores en Internet

la primera Salida Historia no se inicia porque es antigua

(NZ_ExcelLive, el otro funciona bien pero cuando pongo el límite de exportación de 40k velas el terminal se cuelga definitivamente))

¿Quién puede ayudar a qué? Permítame recordarle que soy un cero total en McMule.

Tengo uno interno.