Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 995
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Para que no sea desesperadamente triste, vuelvo a adjuntar el trabajo de Kolmogorov sobre la previsión de la PA.
A partir de ella, es simplemente obvio que debemos trabajar con las diferencias de precios de la primera y la segunda. Y si la expectativa de los retornados es siempre estrictamente=0, entonces con las segundas diferencias hay que trabajar, es decir, hacer un muestreo tan complicado (exponencial, según Aleshenka), que el ACF toma alguna forma complicada (no lo conocía).
Y voilá: el Grial fue sacado del llanto de Alyoshenka y distribuido entre el pueblo que sufre.
No. Es mejor así:
voilà, el Grial es arrebatado al pueblo de los lamentos de Alioshenka y entregado al pueblo de los lamentos.
No. Esto es mejor:
voilá: el Grial ha sido arrebatado a la sufrida Alyoshenka y distribuido entre el pueblo que llora.
Así es, son casi 50\50, ya no hay casi nada que negociar, el mercado es cada vez más eficiente, los agotamientos de la MO se acercan a los artificiosos TCs basados en indicadores de hace 5 años. Así es la verdad de la vida.
No hubo grial, hubo trabajo duro y persistente y pequeños éxitos al final, que bien podrían explicarse por la suerte, la suerte con el tipo de mercado, y ahora la tristeza, hay que pensar en la dirección del espionaje corporativo y el uso de información privilegiada en general, si se planea continuar, no hay manera sin ella pronto.
Lo único que no es una pena al menos, es que he pasado esos 7 años de una manera muy interesante, he aprendido mucho y en los últimos 2 años he devuelto todo lo que perdí en los primeros 5 años y ahora estoy ganando ~12% en USD)). Sin embargo, probablemente me quedé con mi dinero, teniendo en cuenta la inflación de la libra.
Lo entiendo, es un trabajo duro y no quiero regalar lo que he aprendido.
Sólo pido una cosa: escribir algo como: "hay que trabajar con la primera y la segunda (tercera, ...) diferencias en el rango de precios. Punto y aparte".
Para que la gente no rebote de un lado a otro, sino que trabaje con ella a propósito.
Es una lástima, un hilo interesante está muriendo, nadie tiene el resultado.
Lo único que al menos no me duele es que he pasado estos siete años increíblemente interesantes, he aprendido mucho
Bueno, definitivamente es mejor que estar sentado bajo los efectos embrutecedores de la televisión, la cerveza, etc. (quién se inclina por qué).
Yo también me he interesado durante un año, aunque sin ningún rendimiento material.
Pues la información privilegiada, sólo se la pueden permitir personas/empresas muy ricas. Nadie (que lo posea) no filtrará información valiosa por una miseria, arriesgándose a una responsabilidad penal.
Eficaz, pero no completamente, se puede predecir, incluso casi estadísticamente fiable, pero teniendo en cuenta los costos de comercio y los impuestos, queda poco, con el comercio razonable, es decir, con el riesgo adecuado, por ejemplo, para ganar como un buen codificador de Moscú (~ 50-70k $ en el código), es necesario trabajar con 0,5-0,7m $ de capital en sí mismo (tomando todas las ganancias). Si hablamos de la ganancia de 10-100k $ ganada con esfuerzo no es suficiente para una vida cómoda, y si se aumenta el riesgo, se puede ir a cero y la música se detendrá antes de que comience.
Es mejor intentar predecir, por ejemplo, con XGB {R(t+w,w)/cuadrado(w)} por {R(t,w)/cuadrado(w),...,R(t,k^N*w)/cuadrado(k^N*w)} donde R(t) = (precio(t) - precio(t-1))precio(t-1), w - ventana, N - número de características
Entonces se promedia esta predicción porque es muy ruidosa, se puede vencer a la propagación, pero no es un grial por supuesto
Gracias.
No se puede prescindir de él, entonces será estrictamente negativo, una vez más hay patrones, pero que son obvios, en un entorno competitivo inmediatamente compensado por los compañeros, la regulación, los costes comerciales, los impuestos, etc.
MO no es una sorpresa para nadie ahora, no importa lo que pueda parecer al principio, pero de hecho se puede llegar cerca del límite en MO bastante rápido(2-3 años), en el contexto del mercado, más datos, son proporcionales a la profundidad de la cartera
IMHO la edad es ahora en PNL avanzada para analizar grandes volúmenes de contenido textual en Internet, al menos para leer y dar sentido a la mayoría de las noticias, la PNL que tenemos ahora está muy lejos de ser humana. Los precios se ven impulsados por las noticias, tanto las fuertes, como los discursos de los políticos, los actos normativos, etc. como las tendencias generalmente sociales, que se discuten en las redes sociales mediante millones de tuits, fotos, etc. Si eres capaz de darle sentido a todo esto y no eres tan tonto como para poner el código en github, puedes ganar miles de millones.
Así es, son casi 50\50, ya no hay casi nada que negociar, el mercado es cada vez más eficiente, los agotamientos de la MO se acercan a los artificiosos TCs basados en indicadores de hace 5 años. Así es la verdad de la vida.
No hubo grial, hubo trabajo duro y persistente y pequeños éxitos al final, que bien podrían explicarse por la suerte, la suerte con el tipo de mercado, y ahora la tristeza, tenemos que pensar hacia el espionaje corporativo y el uso de información privilegiada en general, si pensamos seguir, sin ella lo haremos pronto.
Y sin embargo.
Ahora está de moda, debido a las escasas ganancias de las operaciones reales, operar por señales.
¿Por qué ninguno de los veteranos (Warlock, Toxic, etc, incluyéndote a ti por supuesto) lo hace? Ni siquiera se han visto los informes de MT sobre el comercio real.
¿No hay ningún deseo de mostrar tus habilidades y recibir un merecido aplauso?