Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 505
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Ayer se concedió el Premio Nobel de Física. Recuerdo que tienes a Einstein como un loco, pero mira - ¿tomaste bien las medidas? Nunca se sabe...))
https://indicator.ru/article/2017/10/03/za-chto-dali-nobelevskuyu-premiyu-po-fizike-2017/
Si quieres recordarme lo que he dicho, sólo tienes que citarme, pero si has sacado tus propias conclusiones de lo que he dicho, sólo tienes que decirlo: "he sacado la conclusión de que crees que Einstein es un loco", y no serán mis palabras sino tus conclusiones basadas en no sé qué. Einstein es una figura brillante de la ciencia mundial, consiguió escribir la teoría de la relatividad para unos y la teoría especial de la relatividad para otros.
Con respeto.
¿cuál es el lib, de dónde viene la madera? (árboles)
Con respeto.
Gracias por su respuesta. Muy ilustrativo para mí.
¿Supongo que el sesgo es una neurona de sesgo? La descripción dice que ayuda cuando la entrada es cero. En su opinión, ¿para qué se utiliza una neurona de sesgo y qué pesos deben seleccionarse para ella? Básicamente es un peso.
¿Es mejor comprobar el valor del umbral después de la transformación sigmoidea o después?
> La descripción dice que ayuda cuando la entrada es cero
No tiene nada que ver exactamente con la entrada cero; el sesgo da a las neuronas más precisión. Debería (c).
Al entrenar las neuronas, el desplazamiento se optimiza al mismo tiempo que los otros pesos.
> ¿Cuál es la mejor manera de comprobar el valor del umbral después de la transformación sigmoidea o después?
Si se utiliza una función de activación para las neuronas de salida, entonces compruebe los valores en las diferentes salidas o compruebe los valores con umbrales después de la función de activación (después de la sigmoide).
Yo añadiría que en las capas de neuronas ocultas es necesario utilizar algún tipo de función de activación, mientras que la activación no es tan obligatoria para las neuronas de salida (la última capa), por ejemplo yo no utilizo la activación en la regresión (es decir, la activación lineal).
Me refería a que por ejemplo en mql4 podía optimizar hasta 15 parámetros simultáneamente, mientras que en mql5 es más difícil.
Parece que se ajusta una capa, luego la segunda sigue con la primera capa optimizada, etc. Pero estaría bien poder optimizar todas las capas a la vez, pero la potencia de cálculo no nos lo permite.
Tengo la suposición de que cuando las capas se optimizan una por una, en ese caso algún patrón no es visto por el sistema.
Aunque se analice una capa, las siguientes se basarán en los supuestos de la primera.
Es posible entrenar una neurona por capas, se hace cuando se entrenan neuronas con un número muy grande de capas. Pero esto es un último recurso... si sólo hay un par de capas es mejor optimizar todos los pesos a la vez.
Buscar los pesos de la neurona mediante el optimizador genético en MT es una mala idea. La neuronaka sólo se ajustará a los ejemplos existentes, y no predecirá correctamente los nuevos datos. Leer sobre el entrenamiento de las neuronas mediante la validación cruzada, es algo que hay que saber y hacer. Si quiere estar seguro de obtener el reconocimiento exacto de los iconos y las letras, lea la validación cruzada, pero para el mercado de divisas no es suficiente, necesita inventar sus propias formas, como por ejemplo, para probar los asesores expertos con la prueba de caminar hacia adelante.
Me gustaría preguntar a los distinguidos participantes sobre este tema
La pregunta clave, tal y como yo la veo, es: ¿cuánto difieren los datos de los precios reales de la SB? Si he entendido bien, cuanto mayor sea la diferencia, más oportunidades habrá de sacar un beneficio. Y viceversa, hasta "sin diferencia - sin beneficio".
Se diferencian del azar por muy poco...
Si opero en eurusd m5, el modelo + advisor al principio de cada barra predice un largo o un corto y mantiene la misma operación o la invierte.
Las primeras 10000 barras son los datos con los que se ha entrenado el modelo, y luego las 10000 nuevas barras para el modelo.
El beneficio se muestra como la suma de puntos, por ejemplo el beneficio 0,08 es = 0,08000 = 8000 puntos de cinco dígitos.
Los tres gráficos son sin diferencial, y con un pequeño diferencial (2 y 4 cinco dígitos). Las comisiones y los swaps no los tengo en cuenta para nada, no hay una simulación de negociación tan clara.
Los gurús de este hilo exprimen mucho más la precisión de mis datos, el trading probablemente se puede mejorar si se sabe cómo.
Lo que se interpreta como - manipulador, tramposo. Que Dios lo acompañe))))
¿Están bien las medidas? + Actitud hacia la investigación de los galardonados...
Saludos cordiales.
Diferente al azar por bastante...
Este es un ejemplo de gráfico de beneficios al operar con el eurusd
No estoy seguro de lo que querías mostrar. ¿Son diferentes o no? Y si son diferentes, ¿en qué sentido?
Tal vez, he entendido mal tus palabras, corrígeme. Lo que dices es que si has conseguido construir una ST rentable, entonces es diferente. Estoy totalmente de acuerdo con que si. Pero de los gráficos no se deduce en absoluto que haya tenido éxito. Nadie sabe si alguien ha tenido éxito o no. Por eso preguntaba por las diferencias entre SB y CER que puede encontrar el Ministerio de Defensa.
Es decir, el enfoque no es el inverso: hay un beneficio, por lo que es diferente. Porque no sabemos si el beneficio es legítimo. Pero el enfoque directo. Cuando IO identifica algunos patrones, pero no es en absoluto seguro que puedan utilizarse para obtener beneficios. Sin embargo, aumenta un poco la probabilidad de conseguirlo en algún momento.
fxsaber:
Has acertado.
Estoy de acuerdo, el razonamiento es lógico, el hecho de que en algún lugar de internet suban las ganancias en el gráfico no significa que el forex sea involuntario.
https://github.com/RandomKori/ForexTF Cambiado a la biblioteca Tensorflow. Hay más documentación al respecto. Se puede conectar a MT. Biblioteca compilada de 64 bits para Windows. Lo he puesto. No dejes que la extensión de la biblioteca te avergüence. Funciona bien en el código abierto y se utiliza en visual studio. Sólo estoy haciendo mis pinitos con mi propia implementación de ResNet para forex y forts. Mis resultados son alentadores. Todavía estoy luchando con el reaprendizaje. Mis planes más próximos son escribir un indicador para ResNet. Todo el código está en github (como siempre).
Hablemos seriamente. Necesito su consejo profesional. ¿Quién crees que se llevará a quién - Odín o Thor?????
Ja, ja, ja)) Dimitri es un bombón).
Secundo tu argumento, todo es un montaje.
¡¡¡Hola a todos!!! Chicos, ¿podéis decirme cómo retrasar el cálculo del indicador? ¡¡¡¡¡Se ha abierto una nueva barra y el indicador debe calcularse después de 30 segundos!!!!!
Necesito un indicador de retraso después de 30 seg. o aconséjame donde está escrito o un ejemplo, no lo encuentro :-(