Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 501
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No has entendido nada de mi post. Nada en absoluto.
Y es una pena para la rama debido a su presencia.
Sí, luego defines a tus compañeros de campo que dicen ser capaces de extrapolar :))
De hecho, la cuestión planteada es interesante.
En el caso de la regresión y = f(x) el bosque realmente no puede "extrapolar" más allá de donde no hay puntos de entrenamiento, mientras que el MLP sí puede, aunque tampoco lo hace, como mucho al estilo de la regresión polinómica, que es más "bonita" en las constantes de los gráficos de los árboles.
Pero también Sansanych y Leha tienen razón en algunos aspectos, porque la regresión y = f(x) no es lo que necesitamos los comerciantes, porque si x es el tiempo desde la Natividad, entonces no estamos interesados en tales relaciones, y en el espacio de otras características, los puntos del tiempo futuro no estarán necesariamente fuera de la muestra de aprendizaje de nuestras características del indicador.
Por qué un bosque de árboles da una constante lo tengo claro,la regresión lineal también es obvia, pero por qué MLP da una regresión pseudopolinómica no lo "veo" tan transparente. hay que averiguarlo...
Pues un ejemplo sencillo, si predices precios y entrenas el andamio en un intervalo de precios incompleto, entonces cuando necesites predecir un precio fuera del intervalo de entrenamiento no lo predecirá. Está claro que estas situaciones son específicas y debemos utilizar la formación adecuada.
en tu foto es exactamente lo que quería decir
Derrámalo ¿Cómo?
Pintura ))
No hay problemas en absoluto, ya que no hay señales de tiempo lineal, "fuera del intervalo de entrenamiento" sólo valores atípicos muy raros, algo que no debería estar allí, malditos cisnes negros :)
ah, pensé que era el intervalo objetivo... no pensé cuidadosamente
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Tabla con las cotizaciones de 1000 de los valores más negociados. Datos del último año.
fxsaber, 2017.10.04 14:19
"Reequilibra el portafl y todo irá bien" es lo que dice mucha gente, hasta que cuelan SB (random walk) en su sistema de recuento en lugar de la serie de precios original.
La gran mayoría después de SB ve exactamente la misma imagen que con los datos reales. Pero sacar la misma conclusión diciendo la frase sobre el reequilibrio ya no es posible, porque es SB. Y el "todo irá bien" queda descartado.
La pregunta, tal y como yo la veo, es la clave: ¿cuánto difieren los datos de los precios reales de la SB? Si he entendido bien, cuanto mayor sea la diferencia, más oportunidades habrá de sacar un beneficio. Y viceversa, hasta "sin diferencia - sin beneficio".
por qué MLP da una regresión pseudopolinómica"no lo veo" tan transparente. hay que averiguarlo...
Averiguar por qué una neurona hace una regresión lineal, cómo ocurre a bajo nivel, y luego entender fácilmente cómo se obtienen las variantes no lineales en conjuntos de neuronas y capas múltiples. Y tanto Random Forest como Knn y otras herramientas de kernel sólo hacen interpolación local, que puede ser extrapolación en otras proyecciones, no el punto, pero RF no construye(barre) funciones en rango amplio, pero perseptron multicapa sí.
La pregunta clave, tal y como yo la veo, es: ¿cuánto difieren los datos de los precios reales de la SB? Si he entendido bien, cuanto mayor sea la diferencia, más oportunidades habrá de sacar un beneficio. Y viceversa, hasta "sin diferencia - sin beneficio".
Son diferentes, pero de forma muy insignificante, por lo que ni siquiera podemos notarlo a ojo. Además, la mayoría de las diferencias ya están incluidas en los costes comerciales.
Me gustaría preguntar a los distinguidos participantes sobre este tema
La pregunta clave, tal y como yo la veo, es: ¿cuánto difieren los datos de los precios reales de la SB? Si he entendido bien, cuanto mayor sea la diferencia, más oportunidades habrá de sacar un beneficio. Y viceversa, hasta "sin diferencia - sin beneficio".
La diferencia consiste en la presencia de una emisión relativamente grande en las series de precios y la presencia de una débil "estacionalidad" - horas/sesiones de negociación, días de la semana, etc.
Bueno, también colas "gordas".
Las diferencias consisten en la existencia de una emisión relativamente grande en las series de precios y en la presencia de una débil "estacionalidad": horas/sesiones de negociación, días de la semana, etc.
Es posible coser varias SB a diferentes intervalos para obtener el mismo efecto.
Bueno, también colas "gordas".
Toma un SB de "cola gruesa".
Puedes pegar varias SBs a diferentes intervalos para conseguir el mismo efecto.
Toma un SB "de cola gruesa".
Es posible adaptar las SB a los signos de la gama de precios, pero después de todas estas transformaciones ya no será una SB.
¿Qué sentido tiene?