Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 132
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¿Qué más se puede decir? ¿Está esperando los resultados?
¿Qué puedo decir? Si nunca he trabajado con una red convolucional. Yo no soy tú sanych....
Todo lo que puedo decir es que es interesante...
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Youri Tarshecki, ¿dónde ha desaparecido tu mensaje?
¿Por qué es necesario? Si un patrón tiene una analogía en la historia, entonces debe corresponder a ella en términos de duración. Al menos buscaba secciones proporcionadas cuando hacía una búsqueda de patrones.
Me estoy dando cuenta de este concepto, a partir del patrón actual "B" en la historia buscamos un patrón similar a "A". Usando el algoritmo dtw buscamos la similitud...
Lo triste es que no sabemos qué tamaño "B" y "A" pueden acabar siendo y eso causa muchos dolores de cabeza,
No sólo se necesita la búsqueda en sí, sino también ampliar/reducir dinámicamente estos patrones...
Si alguien tiene alguna idea sobre cómo hacer esta búsqueda lo más efectiva posible, estaría muy interesado en escucharla...
Lo triste es que no sabemos qué tamaño "B" o "A" acabará en la búsqueda. y hay muchos dolores de cabeza por eso,
Si alguien tiene alguna sugerencia sobre cómo hacer esta búsqueda lo más eficiente posible, me encantaría escucharla...
Así que aquí no hay tamaño, hay un patrón y hay que buscar un patrón.
Personalmente, utilizo los ratios y la secuencia de extremos para este propósito.
Aunque también uso la duración de un evento, pero no en el sentido único, sino al contrario, en el sentido medio. Es decir, si la duración es mayor que la media, aumento la probabilidad de ocurrencia y viceversa.
Pero es, por así decirlo, aprender de los patrones más cercanos, no buscar en la historia.
Por lo tanto, no hay tamaño aquí, hay un patrón y debemos buscar un patrón.
¿Cómo no? No entiendo tu punto...
Las dimensiones están ahí, pero las obtenemos sólo cuando encontramos los patrones "A" y "B", y si tomamos la imagen de arriba como ejemplo, resulta que "B" consiste en, digamos, 13 velas y "A" en 53 velas.
¿Cómo no? No entiendo su punto...
Los tamaños están ahí, pero los obtendremos sólo cuando encontremos los patrones "A" y "B" y si tomamos la imagen de arriba como ejemplo, resultará que "B" consta de, digamos, 13 velas y "A" consta de 53 velas.
Por eso simplemente corrijo la volatilidad. Una mayor volatilidad significa una mayor expectativa de la media. Y viceversa.
Pero el patrón en sí mismo es una determinada secuencia de extremos (como yo lo percibo). Eso es si para decirlo en pocas palabras.
He experimentado mucho con este tipo de secuencias en mi tiempo y he llegado a la conclusión de que sólo las leyes más simples funcionan, pero debemos considerar los niveles y la duración de la existencia de los niveles, la volatilidad y la correlación al mismo tiempo. Entonces algo empieza a funcionar.
En tu ejemplo, incluso si aprendes a identificar estos patrones de forma fiable, el precio no irá necesariamente en la dirección de la línea de puntos, porque el patrón es demasiado complejo (¡aunque es fácil cogerlo!).
(los dos últimos es sólo una división por dos, no un extremo, se puede tomar algún coeficiente en su lugar -))
¿Cuál es su punto, pasajero? No quieres intentarlo, ni a tu manera. Estoy trabajando en mi propia tarea y estoy interesado.
¿Quién lo ha intentado? Mis colegas y yo queremos entrenar una convolución NS. Hay algo de cartografía en marcha. Eso esperamos.
Para estos fines, LSTM sería más adecuado.
Por eso sólo hago ajustes por la volatilidad. Una mayor volatilidad significa una mayor expectativa de la media. Y viceversa.
Pero el patrón en sí mismo es una determinada secuencia de extremos (como yo lo percibo). Eso es si para decirlo en pocas palabras.
He experimentado mucho con este tipo de secuencias en mi tiempo y he llegado a la conclusión de que sólo las leyes más simples funcionan, pero debemos considerar los niveles y la duración de la existencia de los niveles, la volatilidad y la correlación al mismo tiempo. Entonces algo empieza a funcionar.
En tu ejemplo, incluso si aprendes a identificar estos patrones de forma fiable, el precio no irá necesariamente en la dirección de la línea de puntos, porque el patrón es demasiado complejo (¡aunque es fácil cogerlo!).
(los dos últimos es sólo una división por dos, no un extremo, se puede tomar algún coeficiente en su lugar -))
Veo su punto.... pero todo tu modelo se rompe fácilmente por ejemplo por alguna onda aleatoria en zigzag dentro de cualquiera de las ondas 1...5, el ojo humano lo ignorará, el dtw también y así salvará la imagen, pero tu algoritmo hará inmediatamente otra cosa de la "cabeza y los hombros"...
p.d. Ya estoy abandonando poco a poco el dtw ya que no está cumpliendo mis expectativas
pero su algoritmo hará inmediatamente otra cosa de "cabeza y hombros"...
Así que ese era el "patetismo" de mi post. -) Somos nosotros, los humanos, los que vemos algunos símbolos y señales. Pero si los formalizamos en reglas simples, son
1. En su mayor parte, desaparecerán en nuestra percepción como patrones reconocibles.
2. Resultará que aunque podamos detectarlos con más o menos precisión, no servirá de nada, porque los patrones complejos no funcionan como la gente espera que lo hagan. La creencia en patrones es un fenómeno de la psicología humana. Uno de los mitos del mercado.
Esto, por cierto, no elimina el problema de encontrar propiedades específicas de la carta en una sección particular en general - Por ejemplo, puede ser útil para la optimización en un salto de fuerza.
La creencia en patrones es un fenómeno de la psicología humana. Uno de los mitos del mercado.
El indicador estándar "Fractales de Bill Williams" en MT es también una búsqueda de un determinado patrón, y sin dtw, sólo por barras. Funcionó muy bien una vez, hasta que se perdió por su popularidad (en algunos símbolos en D1 todavía se puede utilizar, el beneficio es mínimo, sin embargo).
Pero la estrategia de trading con este indicador es más complicada que "comprar/vender en 1 barra". Utiliza pendientes, tp y sl, por lo que además de buscar patrones hay que buscar estrategias de trading a las que sean aplicables.