Discusión sobre el artículo "Combinatoria y teoría de la probabilidad en el trading (Parte II): Fractal universal" - página 3
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Alejandro, al menos diversificarías tus comentarios, es ridículo, sinceramente. Copypaste de vez en cuando, tienes conciencia o no sé, dime ¿por qué lo escribes por todos lados en cada uno de mis artículos? La gente hace bromas por lo menos, algo escribe que sea interesante de leer y tu una frase que no se cuantas veces copias en mis hilos, no me importa pero no eres tímido? Pido disculpas a los moderadores, pero es que no puedo. Mi hilo no tiene nada que ver con tu teoría, cálmate ya.
Eugene, es extraño que hayas reaccionado a una información que no tiene nada que ver contigo personalmente. Estamos hablando de fractales, y yo estoy hablando de los avances en este campo.
Tú has expresado tu opinión en tu artículo, y yo he expresado la mía, y no sólo en los comentarios a tus artículos, sino en todas partes donde se trata el tema de los fractales. Personalmente me gusta que cada vez que se toma algún tema y expresar ideas a veces muy controvertidas.
Todo el mundo está interesado, hay algo que discutir - usted debe ser feliz aquí en lugar de irritarse. Y sobre tu rama o no - es un espacio libre para la libre expresión de ideas. Y es malo cuando el autor, aumentando el número de publicaciones, empieza a pensar que es un árbitro aquí. Tienes razón en que la teoría del equilibrio de impulsos no tiene nada en común con tus artículos. Y eso es muy bueno.
Eugene, es extraño que hayas reaccionado tanto ante una información que no tiene nada que ver contigo personalmente. Estoy hablando de fractales, y estoy hablando de los avances en este campo.
Tú expresaste tu opinión en tu artículo, y yo expresé la mía, y no sólo en los comentarios a tus artículos, sino en todas partes donde se considera el tema de los fractales. A mí personalmente me gusta que cada vez tomes algún tema y expreses ideas a veces muy controvertidas.
Todo el mundo está interesado, hay algo que discutir - usted debe ser feliz aquí en lugar de irritarse. Y sobre tu rama o no - es un espacio libre para la libre expresión de ideas. Y es malo cuando el autor, aumentando el número de publicaciones, empieza a pensar que es un árbitro aquí. Al fin y al cabo, si analiza detalladamente sus artículos, es posible que los resultados no mejoren su estado de ánimo.
Alexander, te dije todo sobre el asunto y todo el mundo aquí firmará bajo ella, no tengo ninguna aversión a usted y qué tipo de árbitro soy, sólo demuestro mis resultados. "Después de todo, si usted analiza sus artículos en detalle, los resultados no pueden mejorar su estado de ánimo " - esto no es cierto porque los resultados que no necesito para el estado de ánimo, y hay autores aquí que no son peores escribir y en algún lugar y mejor, no me hago ilusiones al respecto. Lo que pasa es que si veo tu comentario ya sé lo que habrá en él, es la misma frase copiada-pegada, por el contrario, nadie aquí se permite hacer eso, excepto tú. Todo el mundo se ha aprendido de memoria tu frase y tu teoría M. Lo siento gente, pero alguien tiene que decirlo.
Alexander, te dije todo sobre el caso y todo el mundo aquí va a firmar en virtud del mismo, no tengo aversión a usted y qué tipo de árbitro soy yo, yo sólo demuestro mis resultados. "Después de todo, si usted analiza sus artículos en detalle, los resultados no pueden mejorar su estado de ánimo " - esto no es cierto porque los resultados que no necesito para el estado de ánimo, y hay autores aquí que no son peores escribir y en algún lugar y mejor, no tengo ilusiones al respecto. Lo que pasa es que si veo tu comentario ya sé lo que habrá en él, es la misma frase copiada-pegada, por el contrario, nadie aquí se permite hacer eso, excepto tú. Todo el mundo se ha aprendido de memoria tu frase y tu teoría M. Lo siento gente, pero alguien tiene que decirlo.
Deberíais responder por vosotros mismos, pero para la gente es un poco pronto para vosotros. Y no has dicho nada al respecto - frases generales sobre supuestas frases copiadas. Pero te diré concretamente - en cuanto a tus fractales universales - no tiene nada que ver con la dinámica real del mercado - es absolutamente fantasía. Un fractal, como componente de una estructura elemental, o como una estructura fractal única, debería reflejar el proceso real del movimiento de los precios del mercado, es decir, sin lagunas en el tiempo, en cualquier escala, ser inequívoco cuando es identificado por cualquier participante de los mercados financieros. ¿Y qué es lo que hay? Nada de esto. Mi opinión - dejen este artículo populismo, hagan cosas más científicas.
Mi opinión - deja este artículo populismo, sigue con cosas más científicas.
Me pregunto qué podemos sacar de todo esto al final. Creo que es posible optimizar el conjunto de fractales para extraer reglas de trading, en busca de reglas estables.
De momento, el objetivo es generalizar esta fórmula obtenida al final, para calcular la vida media de cualquier posición, teniendo en cuenta que podemos tener no un deambular aleatorio sino, digamos, una tendencia "p>0,5 o "p<0,5". Aquí tengo que rascarme la cabeza un buen rato ))) aunque ya lo he resuelto parcialmente. Es decir, tomamos cualquier corredor absolutamente cualquiera, (y el corredor ya equivale a una posición con paradas equidistantes), si a grandes rasgos, es posible a partir de los datos de uno solo de esos corredores obtener el tiempo de vida de cualquier otro corredor. En general, la cuestión es que de hecho, podemos obtenerlo por estadística, pero por ejemplo, si utilizamos un Asesor Experto y constantemente necesitamos recalcular estos valores, no perseguiremos constantemente estas estadísticas, necesitamos calcular el tiempo de un corredor una vez, y a partir de él utilizando una fórmula calcular cualquier otro corredor o posición, no importa.
Ahora es adecuado sólo para la estrategia Carry Trade, y en general ya es posible calcular los tamaños óptimos de los stops de las posiciones bloqueadas y sus lotes, en función del depósito disponible para obtener el máximo porcentaje anual, siempre que no tengamos miedo de los stop outs y además los esperemos ). Y más allá habrá generalización en el comercio, por ejemplo, si hay parámetros de las operaciones, a continuación, sobre su base es posible calcular ya sea la probabilidad de ganar o perder en los límites dados, o el tiempo medio antes de alcanzar ya sea la ganancia deseada o la fuga aceptable (el límite superior - cuánto queremos ganar, y el límite inferior - cuánto podemos perder), etc. etc.
Y aún más allá voy a trabajar con eventos conjuntos, puede ser útil por ejemplo, si tenemos un montón de señales, y queremos hacer un squeeze, para obtener una mejor señal basada en las existentes, aquí los eventos conjuntos pueden ayudar.
Es sólo un mito trillado de supuestamente fibo y ZS en todas partes y en cualquier lugar ...
Lo curioso es que si coges cualquier maceta y la hilas bien, puedes encontrar en ella el fibo y la proporción áurea y el número de pi y el número de e y muchas otras cosas....
Se ha publicado el artículo Combinatoria y teoría de la probabilidad para el trading (Parte II): El Fractal Universal:
Autor: Evgeniy Ilin
Evgeniy, como siempre, cubres todos los temas con un enfoque fundamental. Causa admiración, asombro y respeto. Pero el último tema "Fractal universal" me recuerda una anécdota : En el examen de matemáticas: tutor: - ¡Chica, cariño! ¡Es tan difícil descomponer el trinomio cuadrado! La chica se sonrojó espesamente: - Lo siento... Yo, no es que descomponer... Me lo imagino... a mí misma. No puedo... También se dijo en alguna parte: ¡El docente es estúpido! En nuestro caso, el docente parece estar bien, pero los estudiantes (comerciantes) son stupid.........
"Y tu no has dicho nada sobre el asunto - frases generales sobre supuestas frases copiadas-pegadas. Pero te diré concretamente - en cuanto a tus fractales universales - no tiene nada que ver con la dinámica real del mercado - es absolutamente fantasía" - Ya he escrito dos artículos sobre el asunto, no has entendido nada de lo que has visto. Estos fractales no son para describir los procesos del mercado, sino para crear fórmulas generales que se pueden utilizar para describir todos los parámetros más necesarios tanto del mercado como del comercio y otras cosas importantes, que no leerás en tu teoría ni en Internet. No pretendo ser un oráculo o un super trader, sólo comparto mis conocimientos y los describo con gran detalle. Puedo escribir un libro como el tuyo y no peor. Acerca de las cosas científicas, que estaba haciendo, y no traen dinero
¡Hola Eugene ! Sólo quiero mostrar otra manera, sólo pensar en su tiempo libre al respecto ....
1) Armónicos tiene tres parámetros - amplitud, frecuencia y fase (estos son esencialmente los muy en nuestro caso los parámetros necesarios del mercado).
2) La suma de armónicos se puede utilizar para aproximar una función de cualquier complejidad (datos del mercado), con la complejidad que queramos....
3) De la serie de armónicos obtenida podemos extraer las mismas amplitudes, frecuencias y fases que las características reales del mercado, con las que podemos realizar cualquier operación matemática....
4) Si normalizamos amplitudes y frecuencias respecto a sí mismas, obtenemos invarianza de los patrones respecto al espacio, podemos buscar cabeza y hombros tanto en un intervalo mensual como en un intervalo de minutos "out of the box" con un algoritmom....
piénsalo, tienes mucho en lo que pensar.... ))