Discusión sobre el artículo "Técnicas útiles y exóticas para el comercio automático"
tradicionalmente útil y perspicaz
que invita a la reflexión
algo todas las funciones convergieron a la clásica
volumen_en_mercado = K*exp(N*disminución del saldo)
o yo estaba leyendo en la diagonal equivocada :-)
🤔
todas las funciones han pasado a los clásicos.
volumen_en_mercado = K*exp(N*disminución del saldo)
o estaba leyendo en la diagonal equivocada :-)
🤔
Bueno si hablamos de martingala clásica entonces si ) entiendo que te refieres al último punto. Ahí es un poco diferente. Tal vez debería explicar. Si dividimos la línea de equidad o balance en segmentos, habrá segmentos con drawdown medio aumentado y disminuido, en esos segmentos donde el drawdown es aumentado debemos intentar proporcionar lotes mínimos y donde el drawdown es disminuido lotes máximos, así reducimos la importancia de las zonas arriesgadas, y aumentamos la importancia de las seguras. El resultado es que una estrategia perdedora puede convertirse en ligeramente positiva con un uso hábil de esta técnica. Puede haber muchas variantes, sólo hay que probar, si no, no hay manera. La teoría sin práctica es sólo teoría )
Bueno, si hablamos de martingala clásica, entonces sí ) entiendo que te refieres al último punto. Ahí es un poco diferente. Quizás debería explicarlo. Si dividimos la línea de equidad o balance en segmentos, habrá segmentos con drawdown medio aumentado y disminuido, en esos segmentos donde el drawdown es aumentado debemos intentar proporcionar lotes mínimos, y donde el drawdown es disminuido lotes máximos, así reducimos la importancia de las zonas arriesgadas, y aumentamos la importancia de las seguras. El resultado es que una estrategia perdedora puede convertirse en ligeramente positiva con un uso hábil de esta técnica. Puede haber muchas variantes, sólo hay que probar, si no, no hay manera. La teoría sin práctica es sólo teoría )
si supiera donde caer, me habría hecho una cama :-))
se trata de las zonas de mayor/menor detracción de saldo y zonas de riesgo....
no se conocen de antemano, sólo a posteriori. Y si se conocieran, entonces el método de "sentarse en la valla" lo gobernaría todo :-) simplemente no opere en las zonas de mayor riesgo.
si supiera dónde caer, le habría hecho una cama).
se trata de las áreas de aumento/reducción de saldo y áreas de riesgo....
no se conocen de antemano, sólo a posteriori. Y si se conocieran, entonces el método de "sentarse en la valla" lo gobernaría todo :-) simplemente no opere en las zonas de mayor riesgo.
Es simple, un drawdown más bajo es siempre seguido por un drawdown más alto y viceversa ) ahora usted puede poner una paja )
realmente muy útil. T para obtener beneficios mediante el control de lotes en lugar de utilizar lotes fijos.
Por cierto, ¿cuál es el Timeframe de prueba para la EA PartialClosing?
realmente muy útil. Para obtener beneficios mediante el control de lotes en lugar de utilizar lotes fijos.
Por cierto, ¿cuál es el Timeframe de prueba para la EA PartialClosing?
Gracias. El backtest de cierre parcial es 2000-2021 en el timeframe M5. Pero creo que debe ser workeable en M1 o cualquier plazo superior. )
Es simple, a menor drawdown siempre le sigue mayor drawdown y viceversa ) ahora puedes poner tu paja )
En la práctica, el cuadro del artículo debería tener un par de puntos más, así.
momentos en los que el drawdown ha sobrepasado el modelo o la recuperación claramente...
tras los cuales se toman acciones para manipular los lotes
cuanto más cerca estén de los máximos, más cerca estaremos de las martingalas clásicas, pero más lejos, por supuesto, más interesante.
en la práctica, la imagen del artículo debería tener un par de puntos más como este
momentos en los que el drawdown ha sobrepasado claramente el modelo o la recuperación...
tras los cuales se toman acciones para manipular los lotes
cuanto más cerca estén de los máximos, más cerca estaremos de las martingalas clásicas, pero más lejos, por supuesto, más interesante.
Bueno, en general sí, pero hay que dejar algo de comida para que la gente ) se ponga a pensar un poco ). No hay una receta explícita, sólo el principio general de que todas estas cosas son un proceso ondulatorio, cómo definir con precisión los límites de las áreas es un gran campo para la creatividad, sólo he dado el ejemplo más simple. En general, la propia comprensión de este principio da un punto de referencia desde el que empezar a pensar ) y ni siquiera es necesario que mis recetas sean las mejores ) cuanta más gente menos probable es que mi solución sea la mejor .
Probablemente no he entendido bien, pero ¿debería ser así y no al revés (resaltado)?
void PartialCloseType()//cerrar parcialmente la orden { bool ord; double ValidLot; MqlTick TickS; SymbolInfoTick(_Symbol,TickS); for ( int i=0; i<OrdersTotal(); i++ ) { ord=OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES ); if ( ord && OrderMagicNumber() == MagicF && OrderSymbol() == _Symbol ) { if ( OrderType() == OP_BUY ) { ValidLot=CalcCloseLots(OrderLots(),(Open[0]-Open[1])/_Point); if ( ValidLot > 0.0 ) ord=OrderClose(OrderTicket(),ValidLot,TickS.bid,MathAbs(SlippageMaxClose),Green); } if ( OrderType() == OP_SELL ) { ValidLot=CalcCloseLots(OrderLots(),(Open[1]-Open[0])/_Point); if ( ValidLot > 0.0 ) ord=OrderClose(OrderTicket(),ValidLot,TickS.ask,MathAbs(SlippageMaxClose),Red); } break; } }
En este caso, el cierre parcial de una posición se produce cuando el movimiento del precio y la orden fijada coinciden en dirección. Es decir, se cierra una posición rentable, mientras que se mantiene una posición perdedora.
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Artículo publicado Técnicas útiles y exóticas para el comercio automático:
En el presente artículo, mostraremos algunos trucos muy útiles e interesantes para comerciar de forma automatizada. Alguna de estas técnicas podría resultar familiar al lector, o quizá no, pero intentaremos exponer los métodos más interesantes y explicar por qué merece la pena utilizarlos. Y lo que es más importante: mostraremos lo que pueden hacer en la práctica. Vamos a escribir asesores expertos y comprobar todas las técnicas descritas en la historia de cotizaciones.
En realidad, esta mecánica se puede usar no solo en un martingale, sino también en cualquier otra estrategia que tenga una frecuencia de transacciones lo suficientemente alta. En este ejemplo, utilizaremos un indicador basado en la reducción del balance, porque todo lo relacionado con el balance se considera más sencillo. Vamos a dividir el gráfico de balance en segmentos ascendentes y descendentes. Dos segmentos adyacentes forman una media onda. El número de medias ondas tiende al infinito cuando el número de transacciones tiende al infinito. Pero la muestra final nos basta para hacer el martingale un poco más rentable. Vamos a representar nuestros pensamientos en un esquema:
Si miramos la imagen, veremos una media onda formada y recién iniciada. Cualquier gráfico de balance consta de esas medias ondas. Si lo pensamos detenidamente, el tamaño de estas medias ondas oscila constantemente de media onda a media onda, y siempre podemos distinguir grupos de estas medias ondas en el gráfico. En un grupo, el tamaño de estas medias ondas es más pequeño, mientras que en otro resulta más grande. De aquí podemos sacar la conclusión de que, disminuyendo gradualmente los lotes, podemos esperar hasta que aparezca una media onda con una reducción crítica en el grupo actual, y, dado que los lotes de esta reducción crítica serán los mínimos en la serie, esto aumentará los indicadores generales promedio de todos los grupos de ondas. Como resultado, en principio, deberían aumentar los propios indicadores de rendimiento de la prueba original.
Para realizar la implementación, necesitaremos dos parámetros de entrada adicionales para nuestra martingala:
Estos dos parámetros nos permitirán ofrecer lotes aumentados para los grupos seguros de medias ondas y lotes reducidos para los grupos peligrosos de medias ondas, lo que debería, en teoría, incrementar los indicadores que hemos definido anteriormente.
Autor: Evgeniy Ilin