Discusión sobre el artículo "Modelo de Regresión Universal para la Predicción de Precio de Mercado" - página 3
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Pido disculpas, pero tengo una pregunta en once.... Y es precisamente con el fin de comprender mejor su punto de vista, y luego especificar algo de manera competente.
Dime cómo se forma el precio en el tiempo en Forex y otros mercados similares. Digamos que hay participantes, están ahí ES tipos, ..... han hecho esto y aquello, digamos que los vendedores han colocado sus ofertas y los compradores sus pujas. Bueno, en general, describir el cuadro general, incluso un cierto incluso sólo un "modelo".
Pido disculpas, pero tengo una pregunta en once.... Y es precisamente con el fin de comprender mejor su punto de vista, y luego aclarar algo de manera competente.
Dime cómo se forma el precio en el tiempo en Forex y otros mercados similares. Digamos que hay participantes, están ahí ES tipos, ..... han hecho esto y aquello, digamos que los vendedores han colocado sus ofertas y los compradores sus pujas. Bueno, en general, describir el cuadro general, incluso un cierto incluso sólo un "modelo".
El robot sabe esto, el camino de su razonamiento que hemos trazado y considerado varias veces, lo haremos de nuevo a la luz de sus preguntas un poco más tarde
No has leído el artículo o no le has prestado atención, donde se dice aproximadamente lo siguiente: puesto que los imperativos (4), (5), (9) y el equilibrio (19) resultaron ser ciertos, concluimos que todos los supuestos planteados son ciertos, te recomiendo que vuelvas a leer el artículo con más atención para aclararte mejor esta situación
Entonces, según usted, ¿el hecho de que tres funciones tomadas al azar (y esto es exactamente así, porque, repito, no hay explicaciones lógicas para ello en el artículo) sumen para dar una unidad idéntica es una prueba de que estas funciones gobiernan el mercado Forex?
No. Es una pregunta buena y válida sobre la dimensionalidad de las cantidades que no has respondido. ¿Y qué hay de las dimensiones P, D y H?
Por cierto, ¿por casualidad sabe si los artículos se borran en general, o se borran en cuanto entran en los anales, y ya está - para siempre?
¿Por qué borrarlo? Imho, el objetivo principal del artículo es estimular el deseo de pensar y crear algo de forma independiente desde el punto de vista MQL5.... y si todo se establece en el artículo y un Asesor Experto listo cuelga en el archivo adjunto, será el momento de colgar el cartel de cerrado en Forex:-))))
1. Hasta el punto 38 el robot se dedica al análisis de los hechos y su aproximación mediante las fórmulas (11)-(14), y después empieza a evaluar la situación, formular veredictos sobre su comportamiento posterior en el mercado y determinar la estrategia de trading mediante las fórmulas (15)-(19), por cierto, esto lo hace a partir del tercer punto de forma continua, a medida que llega información del mercado, incluso en forma de ticks, consigue hacer todo esto antes del siguiente tick, por muy cortos o largos que fueran. Con dos puntos - el robot es ciego e indefenso, pero no hace daño a su maestro, ni siquiera analiza el mercado, el robot y todo el proceso de negociación se activa por el tercer punto o tick, como desee, y desde el cuarto punto está listo para lanzar una avalancha de órdenes en la dirección necesaria, si la situación en el mercado y la condición de justificar el spread en la multiplicidad fijada por el maestro lo permite
2. Esta línea aparentemente tranquila de momento, de valoración-pronóstico, a la que usted apunta, es una huella del momento en el que el robot con toda su fantástica potencia se derrumba con una avalancha de órdenes de venta y gana tranquilamente sin ver ningún temor en el futuro previsible, pero en cualquier momento, que él mismo determina, cierra inmediatamente todas las órdenes, en ese momento la anterior curva tranquila adquiere un aspecto terrible, se bifurca, por el lado izquierdo se convierte como en una cola de una avalancha de órdenes.similar a la cola de una golondrina, por la derecha a los railes, indicando los ticks de futuros posibles valores maximos y minimos de amplitud de precios con un palo lanzado a traves de los railes, indicando un posible momento de cambio de tendencia y moviendolo constantemente a lo largo de los railes de los ticks de precios indicando cambios en el momento de cambio de tendencia segun las formulas (11)-(19), tal y como preguntaron ayer los participantes del foro durante las pruebas del robot para crear un experto para mt4 sobre el programa realizado en exel, incluso uno de los participantes: este terrible tipo de curva que usted llama la previsión, sin sentido, y he pospuesto para más adelante el anuncio de tal situación
Después de leer los hilos, veo que los foreros tienen algunas dificultades para entender tus ideas. Creo que si pones una docena de fotos con previsiones y descripciones, te entenderemos mejor. Pues tu artículo dice:
Ahora la ecuación de regresión (10b), para predecir el precio de mercado P(t), toma la siguiente forma final:
Usted también da un gráfico de la "calma en el momento, la línea de aproximación-predicción".
Entonces, de repente, "la curva de calma adquiere un aspecto aterrador, ¡¡¡se bifurca!!!, en el lado izquierdo se convierte en una cola de golondrina, en el lado derecho se convierte en unos raíles que indican los ticks de los posibles valores máximos y mínimos futuros de amplitud de los precios con un palo lanzado a través de los raíles que indica un posible momento de cambio de tendencia y moviéndolo constantemente a lo largo de los raíles los ticks de los precios que indican los cambios del momento de cambio de tendencia según las fórmulas".
No está muy claro cómo se bifurca su fórmula de previsión. Sin explicaciones en imágenes no siempre está claro dónde están los datos brutos, dónde están los datos de previsión, etc etc etc. Por favor, publique previsiones de divisas reales o al menos imágenes. Y más detalles, por favor, en lugar de metáforas como "el robot con toda su fantástica potencia se derrumbó con una avalancha de órdenes".
Una buena pregunta válida con una precipitada incorrecta, en mi opinión, auto-respuesta
1.Según mi recién propuesta visión de los procesos dinámicos transitorios, la filosofía del proceso, usted postuló: Supongamos también que el cambio en el precio de mercado P(t) con el paso del tiempo t desde el comienzo del impactode la fuerza especificada, aumentando continuamente desde el valor cero por alguna, desconocida para nosotros todavía, regularidad, tiende a alcanzar el valor P(∞) = D0 en el infinito. Así, usted ha predeterminado el desarrollo del precio desde el comienzo del impacto hasta ∞. - He dividido todo el ciclo, desde el momento de la desestabilización del precio hasta su finalización, en tres periodos: futuro (L), presente (M) y pasado. - Estos tres periodos son equivalentes, especulativos, ya que no se deducen de tus postulados de modelización y se denominan así sólo en virtud de tu arbitrariedad. Además vuelves a postular sin fundamento alguno, aunque ya te lo ocultas a ti mismo: Resulta (¿de dónde? ¿de tu arbitraria asignación?), que en este proceso el primal es la función integral unitaria (L), como se desprende de (1) y (6). - Aquí sólo hay un enfoque mecanicista del mercado, es decir, las matemáticas están ahí, la mecánica está ahí, el mercado no. - ¿Cómo se forma y por qué el mercado se rige por el futuro? - Usted es quien ha llamado "futuro" a una parte de su desarrollo de impacto rigurosamente postulado. No es el futuro del mercado. Es sólo una parte de tu modelo. No imagine que el desarrollo del impacto predeterminado por su modelo apunta al futuro del mercado hasta que pueda confirmarlo. ¿Cómo te das cuenta de este hecho? - Muy sencillo, estás encerrado en tu lógica. Mediante el desdoblamiento especulativo reflejas tu postulado hacia ti mismo y le sacas la supuesta paradoja sobre el futuro. Tu modelo aún no está sincronizado con el mercado, así que es demasiado pronto para hacer preguntas retóricas sobre qué controla qué. Parece haber una contradicción con nuestras ideas sobre las causas de la desestabilización del mercado, parecía estar vinculada al pasado. Decidí entender esta incoherencia de la siguiente manera: antes de la desestabilización de los precios primero se acumulan las tensiones (tensiones - ¿es otro fantasma del mercado? la esencia y la fórmula, por favor publíquela), el mercado intenta estabilizar el mercado por la ley de la oferta y la demanda, pero la tensión residual infeliz se acumula en una función unitaria (L) para golpear el mercado en un momento determinado ,tomado por nosotros como t=0 con la primera porción estabilizadora, desde el punto de vista del mercado, (y desde nuestro punto de vista - desestabilizadora), aumentando el precio en una cantidad proporcional a la función no unitaria (M1), teniendo el valor máximo posible 1/e = 0,3678... La siguiente porción (L) empuja hacia el pasado a la primera porción (L), que era numéricamente igual a (M1), que se suman gradualmente en el pasado (es decir, todas las porciones empujadas hacia atrás (M)) para formar una función (S) unitaria (porque todas las (L) unitarias pasan finalmente al pasado a través de las (M) presentes) integral (porque todas las (M) procedentes del presente se suman), que acabará absorbiendo todas las (L) a través de las (M). El nuevo precio está totalmente formado en el mercado, se elimina la tensión, desde el punto de vista del mercado y éste debería aparentemente calmarse. Matemáticamente, este proceso se muestra mediante dos fórmulas sin números entre las fórmulas (8) y (9). Sus matemáticas sólo se relacionan con el mercado mediante metáforas y preguntas retóricas. Por favor, moléstese en mostrar el poder predictivo del modelo - cómo su regresión predice el precio. Lo que has demostrado hasta ahora no predice el precio mejor que la MA50, que además "con todo su fantástico poder ha desatado una avalancha de órdenes de venta y está ganando dinero tranquilamente..."