Discusión sobre el artículo "Uso práctico de las redes neuronales de Kohonen en el trading algorítmico (Parte II) Optimización y previsión" - página 2
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El AG nunca convergerá a un óptimo global, es un método evolutivo orientado a la diversidad. No tiene por qué converger a nada en absoluto.
https://www.monographies.ru/en/book/view?id=707
No es que converja de forma diferente. Es que está limitado a 10K ejecuciones. Yo tardo menos de 2 minutos en hacer una optimización. Por qué no puede hacer automáticamente un centenar de optimizaciones de este tipo y mostrar el resultado total es un misterio.
No es que converja de forma diferente. Es que está limitado a 10K pasadas. Tardo menos de 2 minutos en hacer una optimización. Por qué no puede hacer automáticamente un centenar de optimizaciones de este tipo y mostrar el resultado total es un misterio.
entonces puedes poner bruteforce y hacer una busqueda aleatoria de parametros dentro del bot, y guardarlo en una tabla.
entonces puedes poner bruteforce y hacer una búsqueda aleatoria de parámetros dentro del bot, y guardarlo en una tabla.
Aleatorización y optimización son cosas diferentes.
Aleatorización y optimización son cosas diferentes.
naturalmente ) se añade cualquier criterio de selección y ya está, las distribuciones se reducen gradualmente
naturalmente ) se añade cualquier criterio de selección y ya está, las distribuciones se reducen gradualmente
No nos reduzcamos a lo obvio: aplique usted mismo cualquier algoritmo de optimización.
No lo reduzcamos a lo obvio: aplique usted mismo cualquier algoritmo de optimización.
La cuestión no es ésa, sino si la genética desnuda es necesaria en absoluto. Pero si se te ocurre algo interesante, bien.
Esa no es la cuestión, sino si necesitas la genética desnuda. Pero si se te ocurre algo interesante, bien.
Bueno, no puedo pasar por 30 millones de pases así con toda la fuerza bruta. Y obtener un buen resultado en 70 segundos es probablemente bueno. Pero no hay métodos de mejora, excepto el arranque manual.
Mientras miraba variantes sobre el tema de la optimización(este, por ejemplo), llegué a la conclusión de que probablemente no será difícil crear auto-optimización en ticks reales. Se hizo interesante, si los resultados de TC mejorar?
no es difícil crear la auto-optimización en ticks reales.
Me he encontrado con el problema de la repetibilidad: no existe de pasada a pasada. Cuáles son algunas maneras de obtener la misma autopotimisation pasa?
Nos enfrentamos al problema de la repetibilidad: no existe de una pasada a otra. ¿Cuáles son algunas maneras de obtener los mismos pases de autopotimización?
MathSrand() si hay un HSC allí.
MathSrand() si hay un DST.
Gracias, me ayudó.