Discusión sobre el artículo "Aplicación práctica de las correlaciones en el trading"

amando 2019.04.18 20:43 #31

MetaQuotes Software Corp.:

Nuevo artículo La aplicación práctica de las correlaciones en el trading:

interesante estudio,

si en el archivo PearsonCorrelation.mq5

la función

double PearsonCalc(double &Ranks[],int N)
  {
   double ch,zn;
   ch=Numerator(Ranks,N);
   zn=Denominator(Ranks,N);
   return (ch/zn);

se amplía a

double PearsonCalc(double &Ranks[],int N)
  {
   double ch,zn;
   ch=Numerator(Ranks,N);
   zn=Denominator(Ranks,N);
   if(zn != 0) return (ch/zn);
   else return(0);

entonces también se omiten las divisiones por 0

mytarmailS 2019.04.28 16:30 #32

He echado un vistazo rápido al artículo, así que si me equivoco, pido disculpas, pero en mi opinión el autor acaba de hacer una prueba de tendencia no paramétrica, la prueba de Mann-Kendall.

Conocido desde 1960, también se llama test MK.

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