Discusión sobre el artículo "Aplicación práctica de las correlaciones en el trading"
Artículo publicado Aplicación práctica de las correlaciones en el trading:
Autor: Alexander Fedosov
Tome un gráfico de tendencia, márquelo con números en orden (función monótona) y busque la correlación entre ellos? Naturalmente, estará en torno al módulo de uno.
¿Por qué escribir un comentario a un artículo que no has leído?
En este caso, es incorrecto hablar de coeficiente de correlación, porque el número de barra no es un valor aleatorio. Es más correcto hablar del coeficiente de deriva (velocidad de tendencia).
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¿Qué te hace pensar que no lo has leído?
Lo he leído todo con mucha atención, pensaba que había algo útil. Pero no me importa, debería haber artículos para principiantes, pero el hecho de que el artículo no sea para principiantes, sino francamente perjudicial es un hecho.
¿Qué te hace pensar que no lo has leído?
Leí todo con mucha atención, pensé que había algo útil. Pero no me importa, debería haber artículos para principiantes, pero el hecho de que el artículo no sea para principiantes, sino francamente perjudicial, es un hecho.
¿Qué te ha dolido, si se puede saber?
Nada para mí, pero perjudicará a los novatos.
nada para mí, nada para los novatos.
¿Qué te hace pensar que no lo has leído?
Leí todo con mucha atención, pensé que había algo útil. Pero no me importa, debe haber artículos para principiantes, pero el hecho de que el artículo no es para principiantes, pero francamente perjudicial es un hecho.
Entonces, ¿de dónde viene esta conclusión -"Tome una sección de tendencia, marcarlo con números en orden (función monótona) y buscar la correlación entre ellos"?
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Artículo publicado Aplicación práctica de las correlaciones en el trading:
En este artículo hablaremos sobre el concepto de correlación de magnitudes, y también analizaremos los métodos de cálculo de los coeficientes de correlación y su aplicación práctica en el comercio. La correlación es la interacción estadística de dos o más magnitudes aleatorias (o bien magnitudes que se pueden considerar tales con cierto nivel de precisión permisible). En este caso, además, el cambio de los valores de una o varias de estas magnitudes acompaña al cambio sistemático de los valores de otra u otras magnitudes.
La correlación es la interacción estadística de dos o más magnitudes aleatorias (o bien magnitudes que se pueden considerar tales con cierto nivel de precisión permisible). En este caso, además, el cambio de los valores de una o varias de estas magnitudes acompaña al cambio sistemático de los valores de otra u otras magnitudes. La medida matemática de la correlación entre dos magnitudes aleatorias es el coeficiente de correlación. Cuando el cambio en una magnitud aleatoria no produce un cambio razonable en otra magnitud aleatoria, pero provoca el cambio de otra característica estadística de dicha magnitud aleatoria, esta relación no se considerará correlativa, aunque sí que será estadística.
El coeficiente de correlación puede adoptar un valor que va de -1 a +1. Cuando más cerca se encuentre la correlación a 1, mayor será la interrelación de las magnitudes investigadas. Además, si el valor tiende a 1, la relación se considerará positiva, y si tiende a -1, negativa. Es decir, en el caso de la interrelación positiva, normalmente, el aumento de una de las magnitudes investigadas conlleva el aumento de la segunda, mientras que en el caso de la negativa se produce al contrario, el aumento de una reduce el valor de la segunda.
Dicho de otra forma, la correlación ayuda a identificar la dependencia de una magnitud con respecto a otra con la ayuda de los datos disponibles. ¿Y cómo nos puede ayudar la correlación en los mercados financieros?
Vamos a echar un vistazo a la fig.1 y a la zona marcada de tendencia descendente.
Autor: Alexander Fedosov