Discusión sobre el artículo "Aplicación práctica de las correlaciones en el trading" - página 3

[Eliminado]  
Dmitry Fedoseev:

razón de más para que no lo requiera.

entonces mentirá en algunos casos, o más bien no predecirá nada.

 
¿Por qué demonios pondrías aquí algún tipo de distribución? Los datos pueden no ser aleatorios en absoluto.
 
Dmitry Fedoseev:

La correlación para el cálculo no requiere la normalización de los datos.

Por supuesto que no, contamos la media en todas partes y luego la restamos, por lo que no es necesario normalizar.... teóricamente.

Pero en la práctica, la sustracción de la media es normalización, pero al desplazar la serie de precios a lo largo del eje de ordenadas (Y) cambiamos la relación entre los datos vecinos, y esta operación ya conlleva distorsiones importantes. Si lo que buscamos es la correlación de la cabaña ganadera con la tierra cultivable, entonces, por supuesto, un Pearson normal hará un gran trabajo. En general, volvemos de nuevo a la esencia del artículo - si es para principiantes, entonces todos estos puntos se debe decir, y no lo son, por lo que esta conclusión es hecha por mí.

 
Denis Kirichenko:

Estoy totalmenteen desacuerdo. Hay sistemas de negociación que no hacen ninguna previsión, sino que explotan las propiedades estadísticas de una serie financiera concreta o de un conjunto de ellas.

El autor del artículo tiene razón: la entrada en el mercado de cualquier sistema de negociación es siempre una previsión del estado de un instrumento financiero concreto. No importa si se analizan propiedades estáticas o dinámicas. Sigue siendo una previsión.

 
Aleksandr Masterskikh:

El autor del artículo tiene razón: la entrada en el mercado de cualquier sistema de negociación es siempre una previsión del estado de un determinado instrumento financiero. No importa si se analizan propiedades estáticas o dinámicas. Sigue siendo una previsión.

Sí, todo es correcto, Alexander. Hagamos lo que hagamos en el mercado, la esencia de estas acciones es predecir el futuro movimiento de los precios y ganar con ello.

 
Aleksandr Masterskikh:

El autor del artículo tiene razón: la entrada en el mercado de cualquier sistema de negociación es siempre una previsión del estado de un determinado instrumento financiero. No importa si se analizan propiedades estáticas o dinámicas. Sigue siendo una previsión.

Usted ha distorsionado la terminología. No he escrito sobre estática o dinámica, sino sobre propiedades estadísticas.

Entendido. Pero sigo manteniendo mi opinión y no se la impongo a nadie....

Intentaré aclarar mi pensamiento.

Lo que el autor escribió se refiere a los sistemas de comercio para los que es importante hacia dónde irá el precio. Pero hay sistemas de comercio que no se preocupan por la dirección del precio. Lo más importante para ellos es que el precio fluctúe.

Por eso me suena un poco fuerte:

...entrar en el mercado de cualquier sistema de trading es siempre una previsión del estado de un instrumento financiero concreto.

Sin embargo, en cuanto a la previsión, estoy de acuerdo con esto. Al abrir una posición, el sistema de alguna manera espera que su dirección se ha elegido correctamente. Entonces sí, es una especie de previsión....
 
Al instalar, el error: falló con el código 1, ¿qué es?
 

El artículo aborda los principales tipos de correlación, así como los indicadores correspondientes y los resultados de las pruebas. Aunque el análisis de correlación clásico tiene limitaciones, a saber, requiere una gran cantidad de datos para ser preciso (y el autor estudia una muestra pequeña, además, dentro del mismo instrumento financiero), el autor consiguió mostrar la metodología del análisis de correlación para la detección de tendencias. Aunque el factor de beneficio es pequeño (igual a 1,19), es suficiente para demostrar que los umbrales de correlación (en este caso dentro del mismo instrumento financiero) son parámetros útiles para la detección de tendencias.

Gracias al autor por el artículo - el análisis de correlación no es fácil y ahora muchos participantes del mercado podrán enriquecer su arsenal de métodos analíticos.

 

Gracias al autor, lo ha explicado todo a dedos, lástima que no puedo probar el Asesor Experto, da errores

no se puede abrir "C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Trade.mqh" incluir archivo Correlation.mq5 10 11
CTradeBase' - declaración sin tipo Correlation.mq5 11 1
MarginMode' - declaración sin tipo Correlation.mq5 35 10
'Trade' - identificador sin declarar Correlation.mq5 119 7

En mi opinión, este es un intento matemático de revelar el plano A del modelo de mercado tridimensional según Eric Nyman - Precio - Tiempo, es posible reelaborar el código para el plano B - Volumen - Tiempo, así como el tercer plano C - Precio - Volumen incluyendo la relación con el volumen de oferta y demanda (se dirá conSYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS y SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS).
 
Kisel31:

Gracias al autor, lo ha explicado todo a dedos, lástima que no puedo probar el Asesor Experto, da errores

no se puede abrir "C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Trade.mqh" incluir archivo Correlation.mq5 10 11
CTradeBase' - declaración sin tipo Correlation.mq5 11 1
MarginMode' - declaración sin tipo Correlation.mq5 35 10
'Trade' - identificador sin declarar Correlation.mq5 119 7

Para evitar confusiones, siempre escribo en mis artículos:

Al final del artículo se adjunta un archivo con todos los ficheros listados ordenados por carpetas. Por lo tanto, para un correcto funcionamiento basta con poner la carpeta MQL5 en la raíz del terminal.

Es probable que el archivo Trade.mqh no este en la misma carpeta con Correlation.mq5