Discusión sobre el artículo "Reversión: ¿es el Santo Grial o una peligrosa equivocación?"
SetIndexBuffer(index_buffers++,buf0,INDICATOR_DATA);
Esta es la primera vez que he visto esta función utilizada en un Asesor Experto. ¿Por qué?
Leo en diagonal, pero esta frase "corta el ojo":
Вывод 1. Практически ни один из стандартных индикаторов по отдельности, по крайней мере без использования манименеджмента, не способен постоянно приносить стабильную прибыль.
Los indicadores no dan beneficios, pero analizan el mercado y pueden generar señales de trading.
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La estrategia en sí es más prometedora para los Asesores Expertos multidivisa, pero esta es mi opinión personal y puede estar equivocada.
Es extraño que no se haya realizado ninguna investigación con el indicador ZigZag. En mi opinión, es la herramienta más adecuada para este tipo de Asesores Expertos.
No estoy de acuerdo con la afirmación de que "... al invertir no nos importa en qué dirección y cuándo abrir la primera operación ". El uso de techanalysis para el primer trade, así como para los siguientes, reduce la probabilidad de depo draining.
Esta es la primera vez que he visto esta función utilizada en un Asesor Experto. ¿Por qué?
Estudié mql5 usando ejemplos del manual de mql5. Allí se utiliza esta función. Sin embargo, tal vez hay ejemplos del código de un indicador, no un Asesor Experto. No le presté atención )
Estaba leyendo en diagonal, pero esta es la frase que "corta el ojo":
Los indicadores no aportan beneficios, pero analizan el mercado y pueden generar señales de trading.
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La estrategia en sí es más prometedora en Asesores Expertos multidivisa, pero esta es mi opinión personal y puede estar equivocada.
> Los Indicadores no aportan beneficios, pero analizan el mercado y pueden generar señales de trading
sí, tienes razón
> La estrategia en sí es más prometedora en Asesores Expertos multidivisa, pero esta es mi opinión personal y puede estar equivocada.
desde el punto de vista de la diversificación puede ser cierto. Pero hay que probar si los drawdowns de varias divisas se solapan entre sí
Es extraño que no se haya realizado ninguna investigación con el indicador ZigZag. En mi opinión, es la herramienta más adecuada para este tipo de Asesores Expertos.
No estoy de acuerdo con la afirmación de que "... al invertir no nos importa en qué dirección y cuándo abrir la primera operación ". El uso de techanalysis para el primer trade, así como para los siguientes, reduce la probabilidad de depo draining.
> Es extraño que no se haya investigado con el indicador ZigZag. En mi opinión, es la herramienta más adecuada para este tipo de Asesores Expertos.
Cada vez me inclino más a pensar que contrariamente a las pruebas, una simple media móvil puede ser la más adecuada. Porque en los ejemplos anteriores se utilizan take-outs y stops muy grandes, es decir, lo que importa es la dirección de la tendencia global, no los niveles de soporte, resistencia o el movimiento intradiario del precio. Tendré que probarlo de nuevo.
> No estoy de acuerdo con la afirmación de que "... a la hora de invertir no nos importa en qué dirección y cuándo abrir la primera operación ". El uso de techanalysis para la primera operación, así como para las siguientes, reduce la probabilidad de que se produzca un drenaje.
Esto no es exactamente lo que se quería decir. Incluso las pruebas con datos históricos han demostrado que la dirección es importante. En el sentido de que las mejores opciones stop/teak para cortos trajeron significativamente más beneficios que las mejores opciones stop/teak para largos. Es decir, no está de más utilizar datos históricos para determinar qué dirección es la mejor para un instrumento determinado.
En cuanto al teanálisis de reversión, si nos referimos al teanálisis no con la ayuda de indicadores, sino con la ayuda de niveles de soporte, resistencia, etc., tiene sus propios pros y contras. De hecho, puede ayudar a elegir la dirección correcta y así reducir los riesgos. Pero en un paquete de 8 operaciones, que consideramos en el artículo, se ahorra sólo 1 operación. Ahorrar a expensas de su tiempo, porque thechanalysis es más bien el trabajo manual, no automático. Si no hay problemas con el tiempo libre, entonces la apertura manual de la primera operación puede ser más rentable que el comercio automático de acuerdo con una dirección preseleccionada.
Al mismo tiempo, ningún techanalysis ayudará si Trump tuitea que necesita un dólar débil/fuerte o algo similar ).
Si te refieres al uso de indicadores, acabo de dar los resultados de las pruebas. Cuando empecé esta prueba, yo mismo esperaba que sería posible aumentar los beneficios con la ayuda de indicadores. Pero, por desgracia, las pruebas mostraron lo contrario. Sólo puedo esperar que sólo he utilizado los parámetros equivocados de los indicadores en las pruebas, y debería haber utilizado, por ejemplo, períodos más largos. Tal vez vale la pena probar de nuevo con diferentes parámetros u otras condiciones de entrada.
El sistema no es robusto a los datos de otros corredores. Las pruebas se ajustan a todo el historial. No hay pruebas con un intervalo de prueba de al menos un par de años (2016-2018).
Naturalmente, cada broker tiene sus propios tamaños de puntos, sus propios swaps. Dado que las operaciones se mantienen de media durante bastante tiempo, los swaps más altos en comparación con el broker que se está probando se comerán parte de los beneficios.
Si su broker tiene un tamaño de pip diferente, entonces los ajustes óptimos encontrados durante las pruebas no son adecuados en absoluto. Usted necesita hacer su propia optimización para encontrar los tamaños de stop y take que sean adecuados para su broker.
El spread de su broker, en principio, no debería afectar significativamente, ya que en el artículo anterior se utilizan niveles de stop y take muy grandes.
En cualquier caso, si va a utilizar este Asesor Experto en una cuenta real, debería probarlo y optimizar sus parámetros antes de utilizarlo.
> Sin pruebas con un intervalo de pruebas de al menos un par de años (2016-2018).
Dentro de este artículo, estamos viendo cómo funciona la reversión durante todo el período de la bolsa. Muy bien, si no tenemos datos para todo el período, al menos para el período que tenemos. El propósito de este artículo no era encontrar la configuración de EA más adecuada para el mercado actual. Se supone que si la inversión funcionó durante todos los 20 años, para los que tenemos datos, entonces debe ser un sistema de comercio que realmente funciona.
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Artículo publicado Reversión: ¿es el Santo Grial o una peligrosa equivocación?:
En el presente artículo intentaremos aclarar lo siguiente: ¿qué es una reversión, si merece la pena usarla y si podemos mejorar nuestra estrategia comercial a través de ella? Vamos a crear un Asesor Experto, y veremos en los datos históricos qué indicadores convienen mejor para la reversión, además, si podemos usarla sin indicadores como un sistema comercial independiente. Veremos si es posible convertir un sistema comercial no rentable en un sistema rentable a través de la reversión.
Principios de una reversión correcta
Después de realizar muchas pruebas de optimización del EA presentado abajo, he definido una serie de reglas que deben ser seguidas si queremos minimizar el riesgo de perder su depósito. Yo no afirmo que ellas son una verdad en su última instancia, pero en todos los símbolos y períodos en los que han sido realizadas las pruebas, todas estas reglas se cumplían.
Regla 1: el nivel del Take es más grande que el Stop Loss.
En los artículos sobre el martingale en general y sobre la reversión en particular, se dice que el Stop Loss tiene que ser igual al Take Profit. Pero las pruebas realizadas han demostrado la falibilidad de esta opinión. En todas las pruebas realizadas en todos los mercados, la misma relación entre el Stop Loss y Take Profit provocaba la pérdida del depósito. La única opción de ganar es usar el nivel del Take como mínimo dos veces más grande que el Stop Loss.
Además, la mejor proporción para un determinado instrumento depende del mismo instrumento. Por ejemplo, para GBPUSD esta proporción aproximadamente es igual a 3:1 o 4:1, mientras que para EURUSD se puede usar tanto 2:1, como 4:1.
Es decir, si la proporción es 2:1, entonces el nivel del Take tiene que ser dos veces más grande que el nivel del Stop. Por ejemplo, si el Stop es de 40 puntos, el Take será de 80 puntos.
Regla 2: el Stop Loss tiene que ser suficientemente grande.
En el mercado lateral (ranging market), como Forex, la combinación de los Stop Loss pequeños y la reversión provoca la pérdida del depósito. No hubo ninguna prueba que rebatiera esta regla.
En el EA de abajo vamos a usar los Stop Loss de 40-90 puntos, pero es necesario comprender que puesto que los instrumentos de divisas tienen 5 o 3 dígitos tras la coma, el Stop y el Take se multiplican por 10 (no sé para qué hace falta eso, pero así se hace en todos los EAs cuyos códigos se publican en la sección Artículos). Es decir, el Stop Loss real es igual a 400-900 puntos. Eso es comparable con el movimiento diario medio del instrumento.
Los Stop Loss menores de 400 puntos llevan a la pérdida, independientemente del nivel del Take Profit. La única excepción en esta regla se muestra más abajo en la descripción de la estrategia de la entrada una vez al día.
Regla 3: el timeframe no tiene que ser demasiado pequeño.
En principio, el uso de los Stop Loss y Take Profit grandes reduce la dependencia del timeframe. Es que las posiciones en sí se mantienen durante un período bastante largo: de un día a una o más semanas. Pero se ha notado que el beneficio se disminuye en los períodos inferiores a M15. Como ocurre también en los timeframes a partir de H1, lo que es bastante comprensible, ya que el número de las transacciones se reduce.
Regla 4: parar a tiempo.
Teóricamente, si cuando hay posiciones con pérdidas, Usted va a seguir abriendo una posición nueva, al final va a ganar. Pero en la práctica, la apertura interminable de posiciones con el volumen doble lleva a las pérdidas o al agotamiento completo del depósito.
Autor: Roman Klymenko