Back Test a 5 años

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JoseMadrid
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JoseMadrid  
Hola!!

A ver...hay cosas que se me escapan...tengo varios robots que en mi opinión deberían ir bien...y los pruebo en 2018 y todo va bien...pero en cuanto los pruebo desde 5 años atrás todos se estampan...los BT son fiables???, no sé si puedo fiarme!, hay alguna manera de hacer una simulación completamente real?
Raul Gomez Sanchez
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Raul Gomez Sanchez  
JoseMadrid:
Hola!!

A ver...hay cosas que se me escapan...tengo varios robots que en mi opinión deberían ir bien...y los pruebo en 2018 y todo va bien...pero en cuanto los pruebo desde 5 años atrás todos se estampan...los BT son fiables???, no sé si puedo fiarme!, hay alguna manera de hacer una simulación completamente real?
No sé pero un backtest a 1 año es igual de fiable que a 5 años.
Si has usado datos tick a tick o a m1 y has puesto un spread simulado correctamente a las condiciones de mercado que tú operas, tendría que ser igual de fiable a 1 año que a 5 años.
Te cuento mi experiencia con backtest y mi conclusión. Verás yo estoy con unos backtest sobre estrategias de gaps y si pongo los parámetros que son mejores en 2018 en algunos activos no iban bien en 2012, por que? Pues por ejemplo por que en 2018 el 80 por ciento de los gaps cubrían  sin asumir más de 50 pts, pero en 2012 era común que se asumieran 75 pts, o con el tiempo, en divisas hoy en día cubren en minutos la mayoría de ellos, y en 2008, había más gaps que tardaban más de un dia. Así que o creas un backtest para todo tu periodo o le das más importancia a los últimos años de tu backtest. Yo por ejemplo tengo backtest buenos a 10 años pero por general y en mi teoría de gaps más de 5 años es más jodido el mercado ha cambiando mucho desde hace 10 años y las estrategias válidas hace diez años alomejor ahora no lo son y viceversa. 
Que te dé bien a 1 año está bien pero si tú patrón se da en 5 años o mas mejor. No es culpa del bot, sino de que las condiciones de mercado han cambiado o son nuevas
Raul Gomez Sanchez
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Raul Gomez Sanchez  
Raul Gomez Sanchez:
No sé pero un backtest a 1 año es igual de fiable que a 5 años.
Si has usado datos tick a tick o a m1 y has puesto un spread simulado correctamente a las condiciones de mercado que tú operas, tendría que ser igual de fiable a 1 año que a 5 años.
Te cuento mi experiencia con backtest y mi conclusión. Verás yo estoy con unos backtest sobre estrategias de gaps y si pongo los parámetros que son mejores en 2018 en algunos activos no iban bien en 2012, por que? Pues por ejemplo por que en 2018 el 80 por ciento de los gaps cubrían  sin asumir más de 50 pts, pero en 2012 era común que se asumieran 75 pts, o con el tiempo, en divisas hoy en día cubren en minutos la mayoría de ellos, y en 2008, había más gaps que tardaban más de un dia. Así que o creas un backtest para todo tu periodo o le das más importancia a los últimos años de tu backtest. Yo por ejemplo tengo backtest buenos a 10 años pero por general y en mi teoría de gaps más de 5 años es más jodido el mercado ha cambiando mucho desde hace 10 años y las estrategias válidas hace diez años alomejor ahora no lo son y viceversa. 
Que te dé bien a 1 año está bien pero si tú patrón se da en 5 años o mas mejor. No es culpa del bot, sino de que las condiciones de mercado han cambiado o son nuevas
Aparte un backtest son condiciones idílicas de mercado: spread constante, no hay grandes deslizamientos de precios... Así que depende de que eatartegias uses habrá que restar de un 10 a un 40 por ciento en los resultados de tu backtest
Raul Gomez Sanchez
207
Raul Gomez Sanchez  
Raul Gomez Sanchez:
Aparte un backtest son condiciones idílicas de mercado: spread constante, no hay grandes deslizamientos de precios... Así que depende de que eatartegias uses habrá que restar de un 10 a un 40 por ciento en los resultados de tu backtestAún 
Raul Gomez Sanchez
207
Raul Gomez Sanchez  
Raul Gomez Sanchez:
Aún con todo te sabrá para saber si la estrategia es rentable o no una vez restado esas condiciones idilicas
JoseMadrid
552
JoseMadrid  
Muchas gracias Raul, la verdad es que el hecho de que cada año el mercado "cambie" hace complicado crear estrategias a largo plazo...pero me sorprende tanto que a un año en general me defienda pero a 5 años todo falle. Y el caso es que al final del BT pone que la calidad de la simulación es del 90 o 100%...
He leído artículos donde la gente se descarga (o paga una barbaridad) por historiales de precios para tener simulaciones muy precisas pero si MT5 ya me da una calidad del 90, 100% no le veo sentido...No sabía que podía introducir el valor del spread en el BT...ahora investigaré cómo hacerlo!
Una cosa más...si vosotros tuvierais resultados de BT de 2018 con un factor de beneficio del 1,15...probariais en una cuenta real o eso no es suficiente para valorar la rentabilidad de un AE?
Gracias!!
Miguel Angel Vico Alba
6332
Miguel Angel Vico Alba  
JoseMadrid:
Muchas gracias Raul, la verdad es que el hecho de que cada año el mercado "cambie" hace complicado crear estrategias a largo plazo...pero me sorprende tanto que a un año en general me defienda pero a 5 años todo falle. Y el caso es que al final del BT pone que la calidad de la simulación es del 90 o 100%...
He leído artículos donde la gente se descarga (o paga una barbaridad) por historiales de precios para tener simulaciones muy precisas pero si MT5 ya me da una calidad del 90, 100% no le veo sentido...No sabía que podía introducir el valor del spread en el BT...ahora investigaré cómo hacerlo!
Una cosa más...si vosotros tuvierais resultados de BT de 2018 con un factor de beneficio del 1,15...probariais en una cuenta real o eso no es suficiente para valorar la rentabilidad de un AE?
Gracias!!

Todo esto sobre lo que habláis esta bien documentado y se llama sobreoptimización.

JoseMadrid
552
JoseMadrid  
Miguel Angel Vico Alba:

Todo esto sobre lo que habláis esta bien documentado y se llama sobreoptimización.

No entiendo por qué dices que es "sobreoptimizar", es probar la estrategia y ver qué parámetros van mejor en general...es optimizar, no sobreoptimizar. Otra cosa es modelizar un BT para que encaje perfectamente en un año y venderlo como bueno, eso sí que es sobreoptimizar...y engañar
Hablas como si todos debiéramos saber lo que ya se comentó en temas pasados...y precisamente MT5 no tiene las cosas bien explicadas y estructuradas...si no fuera por el foro muchos ni nos enterariamos de lo básico...
Raul, he estado mirando cómo meter el spread en un BT y no sé cómo hacerlo, puedes explicarmelo?, gracias!!
Miguel Angel Vico Alba
6332
Miguel Angel Vico Alba  
JoseMadrid:
Hola!!

A ver...hay cosas que se me escapan...tengo varios robots que en mi opinión deberían ir bien...y los pruebo en 2018 y todo va bien...pero en cuanto los pruebo desde 5 años atrás todos se estampan...los BT son fiables???, no sé si puedo fiarme!, hay alguna manera de hacer una simulación completamente real?

Causa: Sobreoptimización.

Miguel Angel Vico Alba
6332
Miguel Angel Vico Alba  
JoseMadrid:
No entiendo por qué dices que es "sobreoptimizar", es probar la estrategia y ver qué parámetros van mejor en general...es optimizar, no sobreoptimizar. Otra cosa es modelizar un BT para que encaje perfectamente en un año y venderlo como bueno, eso sí que es sobreoptimizar...y engañar
Hablas como si todos debiéramos saber lo que ya se comentó en temas pasados...y precisamente MT5 no tiene las cosas bien explicadas y estructuradas...si no fuera por el foro muchos ni nos enterariamos de lo básico...
Raul, he estado mirando cómo meter el spread en un BT y no sé cómo hacerlo, puedes explicarmelo?, gracias!!

Si trabajas con MT5 no puedes introducir el spread. ¿Viste alguna casilla donde introducirlo? MT5 lo "autocalcula".

Modelación del spread

La diferencia entre los precios Bid y Ask se llama spread. El spread no se modela durante la simulación, sino se coge de los datos históricos. Si en los datos históricos el spread es más bajo o igual a cero, entonces se utiliza el último spread conocido para el momento de la generación.

En el Probador un spread siempre se considera como flotante.

https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/algotrading/testing_features

Particularidades de simulación - Trading algorítmico, robots comerciales - MetaTrader 5
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  • www.metatrader5.com
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JoseMadrid
552
JoseMadrid  
Gracias Miguel Ángel, sigo con la duda de cuanto tiempo es razonable hacer un BT, ya que el mercado cambia mucho, y lo que hoy vale hace 5 años a lo mejor no valdría...por eso mi duda, si pruebo un año me parece poco...3 lo veo razonable...5 bastante fiable....y más quizá no tenga sentido.... :P
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