Discusión sobre el artículo "Desarrollo de indicadores bursátiles con control de volumen tomando como ejemplo el indicador delta" - página 2
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Inicié el indicador con la configuración por defecto, pero el cálculo retrospectivo se hizo sólo para la fecha de hoy - TF minutos - ¿por qué es así?
Antes de hacer cualquier pregunta, por favor, lea atentamente el artículo:
Punto 4: "Establecer el momento en que comienzan a cargarse los ticks de las barras generadas". Obtener el historial de ticks puede ser una operación que lleve bastante tiempo. Por lo tanto, es necesario permitir al usuario especificar la fecha de inicio de su descarga. Para ello, el indicador proporciona el parámetro inpHistoryDate. Si el valor es cero, el historial se carga desde el principio del día actual. En este prototipo del método SetFrom(datetime) el tiempo se pasa en segundos. Como se mencionó anteriormente, primero se realiza el cálculo de las barras formadas del indicador.
Lo entiendo, es una situación habitual, ¿a qué se debe?
Sobre la barra formada - no, sólo estoy interesado en cómo el EA determina que ha llegado un nuevo tick de una barra potencialmente nueva, aunque la barra no esté formada todavía.
Vuelva a leer mi post # 7 de nuevo.
Para determinar que ha llegado un nuevo tick de una barra que aún no se ha reflejado, necesitas entender el algoritmo utilizado en mi indicador. Se describe en detalle. A saber: obtener el historial de ticks y comparar la hora de cada tick con la hora de apertura de la última barra.
Antes de hacer preguntas, lea atentamente el artículo:
¡No es un valor cero! Lo tomé, comenzó, y no veo ceros - por lo que no hay asociación, pasó al botón OK. Justo ahora me di cuenta de que la fecha es ancient....
Vuelve a leer mi post #7.
Para determinar que ha llegado un nuevo tick de una barra aún no reflejada, necesitas entender el algoritmo utilizado en mi indicador. Se describe en detalle. A saber: obtener el historial de ticks y comparar la hora de cada tick con la hora de apertura de la última barra.
Gracias por su respuesta.
¡No es cero! Aquí, lo tomé, lo corrió, y no veo ceros - por lo que no hay asociación, fui más lejos al botón ok. Justo ahora me di cuenta de que la fecha es tan viejo....
1970.01.01.01 00:00:00 - esta fecha = 0 para el tipo datetime.
1970.01.01.01 00:00:00 - esta fecha = 0 para el tipo datetime.
Por supuesto que lo es, desde el punto de vista del código, y he evaluado por el hecho de lo que muestra. No importa, lo hemos solucionado y es bueno.
El desarrollo posterior del indicador se ve en la construcción de muwings para deltas y encontrar el delta entre ellos, y deltas para promediar debe tomarse no por barras, sino por valores.
Por supuesto que lo es, desde el punto de vista del código, y evalué por el hecho de que se muestra. No importa, te has dado cuenta y eso está bien.
No se ve desde el punto de vista de mi código, pero desde el punto de vista de la documentación.
El desarrollo ulterior del indicador se ve en la construcción de mudas para deltas y encontrar delta entre ellas, y las deltas para promediar deben ser tomadas no por barras, sino por valores.
Usted y yo vemos el desarrollo del código de manera diferente. Se puede analizar el mercado mucho más a fondo sobre la base de la información de los ticks que con simples barridos. Por ejemplo:
Y hablas de promediar... Hay información pura y detallada. No se debe promediar. En mi opinión, claro.
Esto no se ve desde la perspectiva de mi código, sino de la documentación.
Por supuesto, tu código está escrito según la documentación, ¿cómo si no?
Tú y yo vemos el desarrollo de código de forma diferente. Sobre la base de la información de los ticks puedes analizar el mercado con mucho más detalle que con simples mashes. Por ejemplo:
Y hablas de promediar... Hay información pura y detallada. No se debe promediar. En mi opinión, claro.
¿Vas a analizarlo todo a ojo? Hablo de instrumentos, pero ahora un indicador es sólo un buen separador de información en dos grupos, nada más.
Por supuesto que su código está escrito de acuerdo con los documentos, ¿cómo si no?
¿Vas a analizarlo todo a ojo? Hablo de herramientas, ahora un indicador es solo un buen separador de información en dos grupos, nada más.
Y promediar valores te da una herramienta de aplicación inmediata?
Por supuesto, si quieres ver una "oleada delta", necesitas ver alguna historia previa y tener un valor promedio de esta historia para saber qué tan fuerte fue la oleada. Pero para eso no hace falta promediar el delta. Basta con determinar visualmente el nivel a partir del cual un pico se considera fuerte. Para RTS, por ejemplo, este valor es >= 1000.
¿Promediar los valores le proporciona inmediatamente una herramienta que aplicar?
Por supuesto, si quieres ver un "pico delta", necesitas ver algún historial previo y promediar ese historial para saber lo fuerte que fue el pico. Pero para eso no hace falta promediar la delta. Basta con determinar visualmente el nivel a partir del cual un pico se considera fuerte. Para RTS, por ejemplo, este valor es >= 1000.
Para mí, los volúmenes en una representación de este tipo aún no son un fenómeno estudiado - sólo estoy compartiendo mis pensamientos en voz alta. Mi variante propuesta debe mostrar una tendencia, y si va a ser una variante alternativa de TA y otros indicadores basados en OHLC, ¿por qué no utilizarlo como una herramienta independiente?
Visual (aquí me refiero en la mente) es bueno, pero es necesario traducir todo el asunto en forma digital para probar hipótesis y seguir generando otras nuevas.