Discusión sobre el artículo "Representación personalizada de la historia comercial y creación de gráficos para los informes"

 

Artículo publicado Representación personalizada de la historia comercial y creación de gráficos para los informes:

En el artículo se describen varios métodos personalizados de valoración de la historia comercial. Para ello, se describen dos clases para su descarga y análisis. La primera reúne la historia comercial en un breve recuadro. El segundo se ha pensado para los cálculos estadísticos: calcula una serie de índices y construye los gráficos con cuya ayuda se valora el rendimiento de las transacciones de forma más cómoda.

En la base de cualquier trading encontramos un algoritmo comercial que forma la curva de Profit/Loss. Este algoritmo se puede comparar con un cierto activo sintético cuyo coste se forma con respecto al activo básico (instrumento comercial). Por ejemplo, para las opciones hay una fórmula (modelo BSM), según la cual en cualquier momento se calcula el coste de este activo sintético partiendo del precio del básico. Pero, para el algoritmo comercial, esta fórmula no existe. Propiamente, el inicio del algoritmo se puede comparar con la posición larga de un instrumento sintético cuya curva de PL se forma según una lógica programada. El beneficio formado por este «activo» puede ser inestable en diferentes periodos de tiempo. Incluso si es dicho beneficio el que debe ser valorado con un modelo econométrico unificado, este modelo no se puede unificar. Surge la pregunta: ¿cómo monitorear este activo y los diferentes estadios de nuestro comercio? Se nos ofrece como solución conveniente monitorear la retrospectiva del comercio según este algoritmo y detectar las desviación respecto a los resultados esperados.

No vamos a dar consejos sobre el análisis de algoritmos, sino solo un conjunto de métodos con cuya ayuda se puede representar con bastante detalle una imagen general de la historia de transacciones. Basándonos en los datos obtenidos, podremos construir modelos econométricos complejos, calcular las características de la probabilidad y sacar otras conclusiones.

Este artículo se dividirá en 2 partes. En el primer apartado (técnico), hablaremos sobre los métodos de formación de informes sobre comercio a partir de la masa de información que se conserva en su terminal. Este apartado se relaciona con los datos para el análisis. En el segundo apartado, formaremos los índices básicos según los cuales valoraremos la retrospectiva del comercio a partir de los datos elegidos. La muestra de datos se podrá variar: según todos los activos o uno elegido, con toda la historia disponible o con un intervalo de tiempo concreto. Los resultados del análisis se muestrarán en un archivo aparte y se visualizarán brevemente en el terminal.

Hemos tomado los ejemplos de los datos para el análisis de nuestra historia comercial real. Los ejemplos de implementación del código se han realizado en el periodo de prueba, que se ha "acumulado" especialmente para este objetivo en la cuenta demo.


Autor: Andrey Azatskiy