Discusión sobre el artículo "Aplicando el método de Monte Carlo para optimizar estrategias comerciales" - página 3
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¿Libros? Creo que sólo hay artículos
fxsaber dio argumentos en su otro artículo
No conozco otros métodos... si los conociera, ya los habría adjuntado :)
La pregunta era sobre otros métodos propuestos por el autor del artículo.
En el artículo sobre los libros:
1.Harris, M (2016), Limitations of Quantitative Claims About Trading Strategy Evaluation, SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2810170
2.Harris, M (2015), Fooled by Technical Analysis: The perils of charting, backtesting and data-mining, Price Action Lab. Disponible en http://www.priceactionlab.com/Blog/the-book/
Probablemente, esta forma de evaluar la adecuación del criterio de optimización tiene derecho a la vida:
El criterio de optimización no es necesario para validar la robustez de la ST, sino para encontrar los ajustes necesarios de una ST robusta.
La pregunta se refería a otros métodos sugeridos por el autor del artículo.
En el artículo sobre los libros:
Ah bueno, tengo que leer más de sus artículos hasta que entienda lo que quiere decir al final
¿Algún plan para ampliar el artículo Realidad blanca? https://quant.stackexchange.com/questions/21163/whites-reality-check-for-pair-trading? utm_medium=organic&utm_source=google_rich_qa&utm_campaign=google_rich_qa
Todavía no. Tengo que considerar algunas ideas con un instrumento.
Oh bueno, tengo que leer más artículos suyos, aún no está claro lo que pretende al final
Probablemente, esta forma de evaluar la adecuación del criterio de optimización tiene derecho a la vida:
El criterio de optimización no es necesario para validar la robustez de la ST, sino para encontrar los ajustes necesarios de una ST robusta.
No estoy seguro de que sea necesario optimizar el criterio de optimización. Debería elegirse en función del problema que haya que resolver. Por ejemplo, como sugieres, debe ser coherente con la lógica del sistema. Le daré un ejemplo. Si salimos a un trailing stop fijo, la distribución de los rendimientos será próxima a la exponencial (con un desplazamiento). Estará definida por un parámetro: la media. Este parámetro debe ser optimizado para este método de salida, mientras que será inadecuado para el otro.
Probablemente, esta forma de evaluar la adecuación del criterio de optimización tiene derecho a la vida:
El criterio de optimización no es necesario para validar la robustez de la ST, sino para encontrar los ajustes necesarios de una ST robusta.
¿ha intentado eliminar la secuencia de operaciones para que la optimización dependa menos de ellas?
Por ejemplo, seleccionar aleatoriamente el número de operaciones abiertas simultáneamente a intervalos aleatorios.
¿ha intentado acabar con la secuencia de operaciones para que la optimización dependa menos de ellas?
Por ejemplo, seleccionar al azar el número de operaciones abiertas simultáneamente en intervalos aleatorios.
No lo entiendo en absoluto.
Por un lado, se supone que las transacciones son independientes.
Por otro, es difícil imaginar una ST en la que las transacciones sean independientes.
Por ejemplo, si ya tiene una posición abierta, no puede ignorar esta circunstancia cuando decida realizar una operación.
Resulta que monte carlim es un valor no aleatorio. ¿O es que no entiendo algo?
Estaba escrito aquí.
Me refería a que se pueden abrir varias operaciones sobre señales (número aleatorio, diferente para cada ejecución en el optimizador). Es decir, si ya se ha abierto una operación, después de un intervalo de tiempo aleatorio podemos añadir otra, si todavía hay una señal, sin esperar a que se cierre la primera. Es decir, nos permitirá hacer todas las operaciones independientes de las anteriores en el tiempo... o pseudo-independientes. Sólo es relevante cuando hay muchas operaciones seguidas muy próximas.
Sólo una idea :)