Discusión sobre el artículo "Aplicando el método de Monte Carlo para optimizar estrategias comerciales" - página 2
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Alexei, gracias por el material. Hay mucho en lo que pensar.
Me ha impresionado la conclusión del bloque "Conclusión":
Моделирование методом Монте-Карло было бы более полным, если бы имелась возможность подавать на вход советника не только имеющуюся историю цен, но и её копии, изменённые случайным образом. Это позволило бы изучать устойчивость советников более основательно, хотя и ценой увеличения объёма вычислений.
¡Es un reto realmente interesante! Y creo que tiene solución. Supongo que se puede resolver con la ayuda de caracteres personalizados.
Eso sí que es un reto interesante.
MonteKarlath ha estado haciendo exactamente eso desde los tiempos de Gorokh. El Asesor Experto se ejecuta en un montón de símbolos generados con características estadísticas similares.
Un método delirante, pero sirve para libros y seminarios.
MonteKarlath ha estado haciendo exactamente eso desde los tiempos de Gorokh. El EA se ejecuta en un montón de símbolos generados con características estadísticas similares.
Es un método delirante, pero sirve para libros y seminarios.
Las simulaciones de Monte Carlo son especialmente inaplicables en el caso de estrategias basadas en datos y comparaciones múltiples. En realidad, si estas simulaciones se utilizan con estrategias de minería de datos, es un fuerte indicio de que el desarrollador carece de experiencia. En resumen, las estrategias sobreajustadas suelen generar buenos resultados de Monte Carlo. Cuando este método se utiliza en un bucle de comparaciones múltiples, pierde completamente su importancia.
https://towardsdatascience.com/validation-methods-for-trading-strategy-development-1efea8284b02
Dennis Kirichenko:
Supongo que se puede solucionar con caracteres personalizados.
Tienes razón, en eso estaba pensando cuando escribí esto. No escribí sobre ello porque aún no estoy preparado para tocar este tema tan extenso.
Las simulaciones de Monte Carlo son especialmente inaplicables en el caso de estrategias basadas en datos y comparaciones múltiples. De hecho, si estas simulaciones se utilizan con estrategias de minería de datos, es un claro indicio de que el desarrollador carece de experiencia. En resumen, las estrategias sobreajustadas suelen generar buenos resultados de Monte Carlo. Cuando este método se utiliza en un bucle de comparaciones múltiples, pierde completamente su importancia.
https://towardsdatascience.com/validation-methods-for-trading-strategy-development-1efea8284b02
Sí, Monte para Carlo.
https://medium.com/@mikeharrisNY/fooled-by-monte-carlo-simulation-eee0b312e489
Es un método delirante, pero sirve para libros y seminarios.
Hay algo de verdad en lo que dices. Pero dicen más de los escritores de libros que del método. Estoy seguro de que si se adopta un enfoque sensato para diseñar un método de generación de precios, se puede sacar provecho del método.
Las simulaciones de Monte Carlo son especialmente inaplicables en el caso de estrategias basadas en datos y comparaciones múltiples. De hecho, si estas simulaciones se utilizan con estrategias de minería de datos, es un claro indicio de que el desarrollador carece de experiencia. En pocas palabras, las estrategias sobreajustadas suelen generar buenos resultados de Monte Carlo. Cuando este método se utiliza en un bucle de comparaciones múltiples, pierde completamente su importancia.
https://towardsdatascience.com/validation-methods-for-trading-strategy-development-1efea8284b02
Muy buena publicidad para el libro. Pero me gustaría ver argumentos concretos y, lo que es más importante, qué se propone en lugar de Montecarlo.
Hay algo de verdad en lo que dices. Pero dicen más de los escritores de libros que del método. Estoy seguro de que si se adopta un enfoque sensato a la hora de diseñar un método de generación de precios, se puede sacar provecho del método.
Igual que las gachas de un hacha pueden salir estupendas.
Una buena publicidad para el libro. Pero me gustaría ver los argumentos concretos y, lo que es más importante, qué se propone en lugar de Montecarlo.
¿Libros? Creo que sólo hay artículos
fxsaber dio los argumentos en su otro artículo.
No conozco otros métodos. si los conociera, ya los habría adjuntado :)
Así como las gachas de un hacha pueden salir muy bien.
De momento no estoy preparado para darle una respuesta de fondo.
En el artículo que ha citado, el autor no llega a la conclusión de que sea necesario abandonar el método de Montecarlo y sustituirlo por otro. Sólo habla de la necesidad de ser más cuidadosos. En principio, la idea es correcta aunque no nueva.