Discusión sobre el artículo "Análisis de regresión múltiple Generador y probador de estrategias en una sola aplicación" - página 2
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En primer lugar gracias por su artículo que he leído con gran atención.
Me preguntaba en qué medida su método difiere de la construida en MT5 optimizador (tomar som indicadores, jugar con ellos en los datos del pasado, esto les da cierto peso y aplicar el resultado a la "futur").
¿Es tan grande la diferencia entre tu método de Regresión Múltiple y el método incorporado en MT5?
Cualquier comentario tuyo sobre esta cuestión será apreciado.
Gracias.
Por cierto tengo casi cero conocimientos de estadística pero tu artículo fue bastante claro y de muy buena calidad.
Hola ArtemGaleev
Gracias por tu magnífico artículo, lo he leído muchas veces. Y tengo algunas preguntas:
1) En Fig.12, Se muestra un buen resultado, pero creo que no es justo porque la EA se ejecuta en los datos entrenados. Los parámetros de EA se calcularon a partir de 6.30.2011 a 9.1.2011 y la prueba de 7.1.2011 a 8.26.2011 (Fig.1). Por lo tanto, fue la prueba en los datos que fue entrenado.
2) Y me pregunto cómo optimizar el nivel p. En este artículo, usted dijo "eliminado el parámetro insignificante con el más alto nivel de p". He eliminado he analizado de nuevo, pero todos los p-nivel fue cambiado y el parámetro que p-nivel significativo a su vez a insignificante. Y en la Fig.10, la tabla muestra cinco parámetros: dDeMarker, dAC, DeMarker, Bulls, Bears. ¿Se analizan sólo 5 parámetros o más? Algunos parámetros están ocultos.
Tal vez me equivoque en algunos pasos. De todos modos, muchas gracias por este artículo.
Другое, что нужно учитывать, это выбросы в данных. Редкие, но сильные события (в нашем случае скачки цены) могут внести ложные зависимости в уравнение. Например, после выхода какой-либо неожиданной новости на рынке произошло сильное движение, продлившееся несколько часов. В этом случае значения технических индикаторов имели малую значимость в прогнозе, но регрессионный анализ припишет им высокую значимость, поскольку было сильное изменение цены. Поэтому желательно фильтровать данные в выборке или проверять наличие выбросов в данных.
Muy buena observación. No hay que buscar regularidades donde no las hay. Esto se aplica a casi cualquier método de análisis utilizado.
Desgraciadamente, no se aborda el componente más importante (analizar los residuos no es lo mismo) de tales estudios: el grado de supervivencia de las "regularidades" halladas.
Las "regularidades" son más duraderas cuanto más tiempo "aguanten" (cambien mínimamente) los coeficientes de ponderación hallados (en términos de RM y cualquier NS). No cuesta nada encontrar coeficientes notables en la SB (donde no hay regularidades por definición) en cualquier ventana. Pero es la dinámica de sus cambios la que nos permitirá decir con un alto grado de verdad que se trata de SB y no de otra cosa.
Es decir, la dinámica de los cambios de los pesos es un criterio cierto de la presencia de regularidades en el PB inicial.
Por poner un ejemplo, aquí hay un vídeo en el que se puede ver (gráfico superior derecho) cómo los pesos de uno de los métodos de investigación cambian linealmente con el tiempo:
A veces hay cierta suavidad (lo cual es muy bueno), así como situaciones de sacudidas en las ponderaciones (lo cual es extremadamente malo).
Además, las regularidades del mercado dependen de la hora del día, la estacionalidad, etc. Por lo tanto, a la hora de buscarlas hay que tener en cuenta las zonas horarias por separado. La negociación nocturna de algunos cruces, que se viene utilizando de forma rentable desde hace varios años, es un claro ejemplo de una regularidad REAL, que sólo está presente en un determinado intervalo del día. Y nunca se habría encontrado, si se investigara toda la BP original, sin filtro de zonas horarias.
P.S. Algo llevaba (al parecer, la atmósfera del "Día del Conocimiento" afecta) en un montón de cartas, así que corté el post.
En muchas TS, una señal de negociación se forma a partir de una combinación lineal de indicadores.
Esto significa que si la tarea consiste en desentrañar una TS a partir de los resultados de sus operaciones (su steutment), la MR es una buena herramienta para tales fines.
Podemos ver la tarea desde otro punto de vista:
Un operador organiza señales de negociación en el historial. Esto puede ser el resultado de su trading manual informalizado, o algunos de los tops ZigZag. En general, cualquier cosa.
Entonces se resuelve la misma tarea: formalización automática de la TS por sus señales de trading. Es decir, encontrar algunas regularidades lineales en la TS a través de MR.
P.D. También se puede aplicar NS a esta tarea. Pero la interpretación de los resultados de NS es mucho más complicada que la de MR.
Podemos contemplar la tarea desde otra perspectiva:
Un operador coloca señales de negociación en el historial. Esto podría ser el resultado de su trading manual informalizado, o podría ser alguno de los tops del ZigZag. En general, cualquier cosa.
Entonces se resuelve la misma tarea: la formalización automática de la TS por sus señales de trading. Es decir, encontrar algunas regularidades lineales en el TS a través de MR.
Sí, la idea es interesante. Incluso sugerí escribir un artículo que hace el procesamiento inicial para esto.
El otro día publicó un artículo Visualizar una estrategia en MetaTrader 5 probador, que muestra el procesamiento de los resultados optitmisation "sobre la marcha". Pero el tema no se da a conocer en su totalidad, por supuesto. Hay toda una capa de posibilidades aquí, y hay temas para artículos en este sentido:
Pero nadie ha respondido hasta ahora.
...
Entonces se resuelve la misma tarea: formalización automática de la ST mediante sus señales de negociación. Es decir, encontrar algunas regularidades lineales en la ST mediante MR.
...
Señores, ¿cómo se lo imaginan? Algo así como el análisis factorial. ¿Y qué factores? ¿Todos los indicadores con todos los conjuntos posibles de parámetros de todos los símbolos posibles?
Permítanme decir de antemano que estas son sólo algunas ideas en voz alta y el resultado de mi completa ignorancia de las matemáticas.
Para empezar, supongamos que las señales de trading están formadas exclusivamente por una combinación lineal de algunos indicadores. Además, tenemos suposiciones no nulas (deseos) sobre la TS en estudio. Por ejemplo, que lo más probable es que allí se utilicen MAs, Fibo, PriceChannel, etc. O por el contrario, queremos ver la formalización de la TS con entradas designadas a través de una cierta lista de indicadores.
Además, como muy bien se dijo anteriormente, el método de la matriz se aplica a la tabla de todo tipo de valores de los indicadores (incluyendo el propio precio) y las señales de negociación de la ST.
La propia señal de trading representa tres valores: COMPRA, VENTA, AMOR. Por esta (y otras) razones, tiene sentido considerar por separado el TS con un solo tipo de señal. Que sea COMPRA.
La señal de COMPRA en sí se forma cuando se cruza algún umbral en una dirección determinada. Por conveniencia, este umbral se toma como cero.
Resumamos lo anterior:
Tomamos sólo señales de COMPRA del TS considerado, en estos puntos tomamos un conjunto de valores de los indicadores que nos interesan. Y mediante el método matemático estudiado intentamos expresar una combinación lineal:
K[1] * Valor[1] + .... + K[n] * Valor[n] = 0, imponiendo la restricción Sum(Abs(K[i])) a los pesos. = 1. MR no resuelve del todo el problema que nos ocupa, ya que está diseñado para expresar Value[j] a través de los demás. Por lo tanto, para cada j el vector de soluciones tendrá una dirección diferente, no colineal. Sin embargo, seguirá permitiendo obtener soluciones, aunque no perfectas, pero no perfectas. Además de la RM, por supuesto, se pueden utilizar otros métodos matemáticos.
Después de encontrar los pesos, tendremos que trazar los residuos: para cada señal, calcule el valor R[i] = K[1] * Valor[1] + .... + K[n] * Valor[n]. Obtendremos una especie de gráfico de formalización de la ST investigada, que será una curva que oscilará en torno a cero. Por supuesto, habrá valores atípicos. Es conveniente desecharlos - en lenguaje sencillo significaría ignorar ciertas señales de trading.
Después, deberíamos aplicar de nuevo el método matricial. Como resultado, si lamayoría de las señales de TS pueden formalizarse a través de la lista seleccionada de indicadores, obtendremos la respuesta final en forma de ponderaciones, donde R[i] fluctuará "estrechamente" alrededor de cero.
Pero no olvidemos que aunque todo lo anterior haya funcionado, no puede llamarse formalización de la ST. Porque es necesario ejecutar la combinación encontrada más allá no sólo en los lugares de las señales comerciales, sino también en todo el BP de precios. Y aquí puede ocurrir que en nuestros puntos la combinación dé un resultado excelente, pero en otros puntos dé señales falsas, que difícilmente se pueden filtrar.
Estas son brevemente las primeras ideas ingenuas sobre la formalización automática de algunos tipos (muy extendidos) de TS.
Todo es individual. Por ejemplo, es difícil evaluar la utilidad y la necesidad de formalizar las estrategias de los líderes de los campeonatos, que cada vez llevan a cabo muchos entusiastas.
Mi reflexión se centraba simplemente en una herramienta que hiciera este proceso mucho más fácil y rápido. Una especie de soporte.
Desde el punto de vista de la investigación, es otra forma de estudiar el mercado.
muy similar a las redes neuronales
SZY: e incluso si no es NS, el resultado de tal herramienta será similar al trabajo de NS - en la historia de los resultados positivos