Discusión sobre el artículo "Simulador de estrategias personalizado basado en cálculos matemáticos rápidos" - página 3
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No me ha entendido bien. Usted está sugiriendo que el TS para las pruebas debe ser escrito en su API de comercio específicamente para este propósito. Y esto equivale a utilizar otras soluciones de prueba.
Bueno, usted ignoró el punto con símbolos personalizados, así como la comparación de velocidades en números.
No todo a la vez. La comparación de velocidades será definitivamente en otra parte.
A través de las plantillas. He publicado algo como esto en el Buy More.
En consecuencia, si no se llama a FrameNext al menos en un OnTesterPass, todos los OnTesterPass+FrameNext posteriores recibirán el pase anterior en lugar del que entró.
Dado que el artículo es un tutorial, no estaría de más implementar este matiz en el código en forma de los mismos comentarios.
Y sin plantillas, es muy versátil. No, sin plantillas seguro. Simplemente no es mi estilo.
Casi la mitad de tu código está ocupado por operaciones de bytes. Y dependen mucho de la tarea. Creo que se puede escribir un código mucho más universal y conciso. Pero el jefe es el jefe.
No me ha entendido bien. Usted está sugiriendo que el TS para las pruebas debe ser escrito en su API de comercio específicamente para este propósito. Y esto equivale a utilizar otras soluciones de pruebas.
Vasiliy Sokolov:
Теоретически возможно использовать единое API. Единственное абстрактное API, которое сейчас имеется это CStrategy. Вот его поддержку и можно реализовать в математическом тестере.
Entonces será una solución sólo para ti. Si se implementa, entonces MQ4/5 o SB como último recurso.
Pero incluso si para realizar el apoyo de las cosas básicas - es una tarea muy difícil. Así que taki-sí, ahora y en el futuro previsible API es diferente, por lo tanto TC tendrá que ser escrito dos veces.
Eso es lo que apesta. Escribir TC en una API, luego reescribirlo en otra y buscar discrepancias.
Sin embargo, no es del todo correcto comparar con probadores de terceros, porque todos los cálculos tienen lugar en la infraestructura de MetaTrader y el bloque de análisis es el mismo. Es decir, siempre se puede ejecutar el TS en un probador estándar o incluso en una demo y comparar el informe con el del probador de la matriz. Tal vez en la próxima parte integraré la generación de informes con el probador MT estándar.
La infraestructura de MT aquí es Agentes y GUI de parametrización. En general, es dudoso.
El probador MT es genial porque la mayoría de los Asesores Expertos de combate pueden ser probados en un entorno de comercio virtual sin ningún cambio.
Se ha hecho un trabajo formidable. Mis observaciones son las siguientes.
El modo de cálculos mat. no es adecuado para resolver la tarea que nos ocupa por varias razones.
En el propio artículo, justo después de enumerar sus ventajas, entre ellas la ausencia de preparación de datos de series temporales, ¡inicia su propia implementación de la misma funcionalidad! :)
Dado que no hay comparación de la velocidad del ciclo obtenido con el modo incorporado "A precios de apertura", no queda nada claro si hay alguna ganancia al menos para una estrategia tan primitiva.
Otra API de comercio fue mencionado por fxsaber, estoy totalmente de acuerdo con él. La solución debe ser universal, de lo contrario corre el riesgo de ser ni siquiera no reclamado, pero no probado. Bueno, la necesidad de reescribir los indicadores (incluidos los estándar) para la simple prueba de la idea pone una cruz gorda en este enfoque.
Los "planes futuros" incluyen un mayor movimiento hacia los "Precios de Apertura" estándar, por lo que no está nada claro qué valor tiene este probador, salvo para demostración y formación.
El tema de los marcos y la gestión de la optimización es mucho más interesante y merece una elaboración más detallada y la envoltura en funciones universales convenientes.
El analizador también es interesante como una alternativa a los informes estándar y el proceso de optimización estándar en general (me refiero a post-procesamiento de todos los pases debido a la presencia de su propia caché).
Es en esta dirección, en mi opinión, que la serie de artículos debe continuar.
Gracias por su trabajo.
Aunque las Navidades ya han pasado, me gustaría que su probador de estrategias pudiera leer y procesar datos de tick locales en formato ASCII.
Los datos de tick han crecido hasta ~400 GB en un USB-HD externo usando el TickDownloader gratuito conmigo - que me gustaría usar - otros probablemente también - para no depender de diferentes brokers. Posiblemente también con la posibilidad de utilizar múltiples símbolos al mismo tiempo (arbitraje, cesta, ...).
¡Esto también sería interesante para MT4 porque no puede hacer eso!
Aunque las Navidades ya han pasado, me gustaría que su probador de estrategias pudiera leer y procesar los datos de tick locales en formato ASCII.
Los datos de tick han crecido hasta ~400 GB en un USB-HD externo mediante el gratuito https://strategyquant.com/tickdownloader# conmigo - que me gustaría utilizar - otros probablemente también - para no depender de diferentes brokers. ¡Posiblemente también con la posibilidad de utilizar varios símbolos al mismo tiempo (arbitraje, cestas,...).
Eso también sería interesante para el MT4, porque no puede hacer eso!
(por google translate)
Calli
¡PA: De todos modos gracias por este enfoque interesante!
Gracias por el interesante artículo.
Creo que el probador necesita funciones estándar de trading - abrir/cerrar/TP/SL, que podrían añadirse fácilmente a cualquier Asesor Experto y obtener resultados aproximados sin excesivos esfuerzos.
En cuanto a los indicadores, aquí también es necesario implementar la posibilidad de cargar indicadores de un archivo / archivos, y hacerlo de tal manera que los agentes mantendrían este archivo y no transferir de forma permanente (si no está disponible). En consecuencia, es necesario implementar en la inicialización el cambio del manejador del indicador al array del fichero con los cálculos listos del indicador. Y, si un gran número de tales matrices funcionará lo suficientemente rápido, hay realmente algo bueno en ello.
El modo"Cálculos matemáticos" en sí probablemente debería ser considerado como un análogo reducido de la secuencia de comandos, que es necesaria para cualquier cálculo no relacionado con los indicadores.
Estimado Vasily, ¿podría decirme si existe un mecanismo para crear una retroalimentación de los Asesores Expertos durante la optimización, cuando de acuerdo con los resultados del análisis de optimización es posible continuar la optimización de acuerdo con otros criterios sin intervención manual? Algún análogo de GA en términos de control de los parámetros de optimización.
¡felicidades!
su artículo es realmente grande! realmente para los profesionales ;-))
¿por qué no pensar en permitir que los indicadores estándar para trabajar en symbold personalizado importado como matriz?
es realmente demasiado costoso en tiempo y difícil de reescribir indicatos para trabajar en la matriz
tambien he desarrollado por mi mismo el codigo para hacer trading virtual, y me gustaria usarlo usando indicadores virtuales tambien, con sintaxis similar a la original de mql5
gracias