Discusión sobre el artículo "Random Walk y el Indicador de Tendencias" - página 2
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Ahí radica el error.
1. La transición del modelo continuo al discreto debe hacerse correctamente.
2. Ambos modelos pueden ser iguales (continuo y discreto), pero debe cumplirse la condición, el paso en + y en - debe ser el mismo. Su magnitud.
3. tomó barras para analizar, que su afirmación sería cierta "Son iguales". Sólo que un modelo tiene integrales y el otro tiene sumas" Demuestra que todas las barras son iguales. ¿Puedes demostrarlo?
4. sólo un gráfico tiene esta propiedad, el gráfico Renko...puedes sustituirlo por +1 -1(https://www.mql5.com/es/code/9447#25419).
El modelo de moneda discreta se convertirá en un mercado puro (familiar para nosotros) si tomamos el precio de una moneda igual a 1 pip, y durante cada tick lanzamos la moneda 1000 veces.
El modelo continuo se convertirá en un mercado puro si dividimos el tiempo continuo en ticks y redondeamos el precio a 1 punto.
Ambos modelos convergen al mercado puro y son iguales en las condiciones anteriores.
Gracias por el enlace al artículo. Léalo. Sugiere utilizar el modelo ARFIMA, que caminar al azar. Son modelos diferentes. Sería interesante leer el siguiente artículo, tanto el tuyo como el del autor. Donde se demuestra que tus modelos de mercado propuestos son adecuados. No sólo afirmado con palabras, sino demostrado matemáticamente ... y dado el cálculo de esta cifra ...
H.Y. Sólo muchas personas captan esta hermosa palabra adecuación, pero la forma de calcularlo incluso no saben. Usted escribió en su puesto que el 100% modelo adecuado no existe. Absolutamente de acuerdo con usted. La cuestión es cuánto el modelo propuesto es adecuado para el mercado por 20, 30 o 99.999999999%....
Tanto el ARFIMA como el modelo de la moneda son métodos para generar curvas (series) similares al tipo de cambio. En el próximo artículo propondré una forma de evaluar la calidad de las curvas similares al tipo de cambio.
La adecuación de un modelo a la realidad no se evalúa por sí misma. El modelo se construye para resolver un problema práctico concreto (ganar dinero en un curso, construir un edificio). Si el problema se resuelve por completo, el modelo se considera adecuado. Si el problema se resuelve en un 50%, el modelo se considera adecuado en un 50%. Por lo tanto, es necesario definir la tarea. El modelo de la moneda está diseñado para generar curvas similares a las del curso. Pues bien, el modelo genera curvas. Las curvas no son muy parecidas al tipo de cambio, pero el modelo es sencillo. Así que voy a parar en el 20%.
Trate de modelar una pila, la pila tiene una estructura clara, la pila ve órdenes para un cierto número de puntos hacia arriba y hacia abajo.
El generador pasa por todas las celdas (puede ser no +1 -1 sino generación de volúmenes aleatorios), entonces después de que todas las celdas de la pila son pasadas por el generador, se hace el cálculo de donde mover el punto medio de la pila.
Y no se olvide de reiniciar SRAND después de generar 32768 rand, de lo contrario su secuencia se repetirá.
¿Proponen un modelo de precios? Todo se reduce a cómo generamos los volúmenes en las células. Los volúmenes no son aleatorios. Cuanto más se alejan del punto medio, mayor es el volumen. Necesitamos un modelo específico para los volúmenes.
Supongamos que los volúmenes son aleatorios con 1 lag. Generamos un vaso aleatorio, sumamos a los valores anteriores del vaso, restamos mutuamente los volúmenes más cercanos al medio como operaciones realizadas, y luego calculamos un nuevo medio del vaso, el ciclo ha terminado.
Intente modelar un vaso, el vaso tiene una estructura clara, el vaso ve ofertas para un cierto número de puntos hacia arriba y hacia abajo.
Generador pasa a través de todas las células (puede ser no +1 -1, pero la generación de volúmenes aleatorios), a continuación, después de todas las células de la pila se pasa por el generador, se hace el cálculo de dónde mover el punto medio de la pila.
Y no se olvide de reiniciar SRAND después de generar 32768 rand, de lo contrario su secuencia se repetirá.
Hay una inexactitud en el artículo, si tomamos como analogía a un marinero borracho, entonces el tamaño del paso es diferente. A grandes rasgos 1 paso mide 80 cm si se va del pub, el paso de vuelta (al pub) 60 cm. La tendencia es la misma, también se sabe que el movimiento descendente del mercado es más rápido que el movimiento ascendente. Y en el artículo todos los pasos son iguales +1 o -1.
Así que este modelo no se puede considerar adecuado. No es más que una moneda, cuyas propiedades de distribución se conocen y estudian desde hace mucho tiempo.
Los matemáticos explican el efecto de las caídas rápidas de los precios en comparación con las subidas más lentas por el efecto palanca, pero en mi opinión es una explicación muy débil y claramente insuficiente de los procesos que tienen lugar.
El modelo podría mejorarse utilizando un modelo de volatilidad logarítmica más avanzado en lugar de un corte de datos equi-volumen, en el que un precio bajo genera un volumen bajo, lo que a su vez conduce a una volatilidad baja y, por tanto, a un menor riesgo y rentabilidad de los sistemas de negociación que operan con estos datos. Por el contrario, un precio alto determinará un volumen alto y, como consecuencia, una volatilidad alta. Esto significa que el riesgo y la rentabilidad de los ST sobre estos intervalos serán mayores. Por cierto, las correcciones por volatilidad pueden ser bastante significativas, lo que significa que sin tener en cuenta estas correcciones, se puede cometer un gran error en las conclusiones. Esto se nota especialmente en las acciones. Si la TS ganaba bien en los periodos de baja volatilidad, pero su rentabilidad, aunque no significativamente negativa en los periodos de alta volatilidad, puede parecer una completa sangría, aunque en realidad no lo sea. Y por cierto, esto también significa que los gráficos en una escala de tiempo grande deben ser vistos en una escala logarítmica en lugar de una escala lineal. Todos los gráficos bursátiles normales tienen esa opción.
En general, cualquier modelo matemático debe definirse siempre a partir de supuestos económicos. El modelo en sí, sin teoría económica, carece de sentido. Por lo tanto, antes de utilizar RAND, sería una buena idea leer libros de texto de economía.
El proceso de fijación de precios es mucho más complejo que la "generación aleatoria de volúmenes". Intente leer alguna vez: http://people.orie.cornell.edu/~sfs33/research.htm
Deja de alimentar rumores y señalar con el dedo :o)
Leí en diagonal, de todo el conjunto de letras entendí que se utiliza un modelo de regresión para calcular el tamaño y la dirección del paso de copa.
Supongamos que los volúmenes son aleatorios con 1 desfase. Generamos un vaso aleatorio, sumamos a los valores anteriores del vaso, restamos los volúmenes más próximos al medio como operaciones realizadas y, a continuación, calculamos un nuevo medio del vaso.
Por lo que tengo entendido, este modelo se reducirá al tipo de una moneda con un precio variable. Lanzamos la misma moneda, pero en cada lanzamiento tiene un nuevo precio aleatorio de algún rango limitado. Y con alguna distribución de probabilidad del precio.
Si la distribución de probabilidad del precio es cercana a la normal (y lo será con un vaso así), entonces obtendremos la antigua tasa de la moneda con un precio constante. Ahora mismo lanzamos la moneda 100 veces seguidas y sólo después de 100 lanzamientos miramos el resultado. Y el precio de la moneda es constante, pero es nuevo.
Si la distribución de probabilidad del precio es engañosa, entonces la tasa no se parecerá a la tasa de una moneda. Aparecerán en ella patrones no aleatorios. Puede intentar capturarlos en la tasa real, pero primero debe establecer la distribución de probabilidad del precio.
Deja de alimentar la rumba y señala con el dedo :o)
Ok, http://people.orie.cornell.edu/~sfs33/LimitOrderBook.pdf
Obviamente leíste un artículo sobre un modelo de un vaso de precipitados. Un modelo es un modelo y no describe completamente lo que ocurre en la pila.
Pero los algoritmos de provisión de liquidez dan una idea de los principios de fijación de precios (es decir, si lees el artículo anterior, verás cómo "aleatoriamente" se arrastran los volúmenes en la pila).
Si la distribución de probabilidad del precio es engañosa, la tasa ya no será como la de una moneda. Aparecerán en él regularidades no aleatorias. Podemos intentar captarlas en un tipo de cambio real, pero antes debemos definir la distribución de probabilidad del precio.