Discusión sobre el artículo "Random Walk y el Indicador de Tendencias" - página 3
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Supongamos que soy capaz de modelizar un sintético que tiene una distribución de incrementos, la forma de la ACF, la forma de la ACF de los cuadrados de los incrementos y el comportamiento de la varianza en el tiempo bastante similares a lo que se observa en la realidad. ¿Cómo puede ayudarnos esto a modelizar el precio?
Ahora queda un poco, para encontrar un modelo mat, que tiene la misma forma de ACF y tiene el mismo comportamiento de la varianza. Determinar los parámetros de este modelo. Y de acuerdo con los resultados del trabajo del modelo, comprobar su exactitud de pronóstico y horizonte de tiempo, en el área de avance.
Así que deberías empezar con esto, sin un modelo, todos los argumentos anteriores son sólo sacudidas de aire y nada más. En general me sorprende que un artículo casi vacío haya dado lugar a dos páginas y media de discusión.... (¿o me equivoco y el autor ha planeado una serie de conferencias aquí?)
Trolls:
теперь осталось чуть )), найти мат мадель, которая имеет такую же форму АКФ и имеет такоеже поведение дисперсии. Определить параметры этой модели. И по результатам работы модели проверить её точность прогнозирования и временной горизонт, на форвардном участке
El modelo está ahí, pero el mataparato que conozco no es suficiente para identificar tanto los parámetros como una de las funciones importantes.
extraño con tus conocimientos de álgebra matricial ((. También puedes comunicarte por Skype, a veces es más fácil explicar de viva voz que a golpe de teclado. déjame tus coordenadas en un mensaje privado y me pondré en contacto contigo.
Supongamos que soy capaz de modelizar un sintético que tiene una distribución de incrementos, la forma de la ACF, la forma de la ACF de los cuadrados de los incrementos y el comportamiento de la varianza en el tiempo bastante similares a lo que se observa en la realidad. ¿Cómo puede ayudarnos esto a modelizar el precio?
Para ser honesto, estoy completamente "fuera de tema" aquí.
¿Qué es "sintético", "ACF"? ¿Por qué no podemos calcular el precio si tenemos un modelo de cristal? He intentado leer los artículos, pero no me aclaro.
Y lo principal es que se puede modelar cualquier cosa. Pero ¿qué queremos del modelo: predecir la tasa, el comportamiento del vidrio, dibujar curvas similares a las de la tasa?
¿Hacia dónde queremos que vaya el caballo?
¿Por qué se intenta modelizar el vaso y no directamente la tasa y los volúmenes? ¿Quizás sería mejor no modelizar un vaso, sino modelizar el comportamiento de los agentes como en econofísica?
En resumen, no hay un planteamiento claro del problema.
Para ser sincero, me he salido completamente del tema.
Con "sintético" me refería a que sé cómo generar series temporales, que tienen algunas propiedades similares a las observadas en series temporales de cotizaciones. No modelo apuestas.
La cuestión es que las propiedades que he mencionado no son suficientes para la previsión de precios. Se necesita algo más. Lo mismo ocurre con los volúmenes aleatorios y los modelos de stack.
extraño con tus conocimientos de álgebra matricial ((. También puedes comunicarte por skype, a veces es más fácil explicar de viva voz que a golpe de teclado. déjame tus coordenadas en un mensaje privado, seguro que me pongo en contacto contigo
Gracias por la oferta, pero por ahora tengo otras direcciones para la investigación.
Así que es necesario empezar por él, sin el modelo todos los argumentos anteriores son sólo una sacudida del aire y nada más. En general me sorprende que un artículo esencialmente casi vacío haya dado lugar a dos páginas de discusión... (¿o estoy en lo cierto y el autor ha planeado una serie de conferencias aquí? (¿o me equivoco y el autor ha planeado una serie de conferencias aquí?).
Gracias por la valoración positiva de mi modesto trabajo ("casi vacío" sigue siendo más que cero).
Gracias especialmente por la idea de la "serie de conferencias". La escribiré.
¿Qué le gustaría leer en las próximas conferencias?
Interesante artículo. Sin matemáticas innecesarias, cargadas de fórmulas alucinantes para empollones (de los que sólo hay unos pocos, pero creen piadosamente que es PARA SU LIGERA EDICIÓN para lo que se escriben los artículos), todo es claro y comprensible. No estoy del todo de acuerdo, pero no voy a discutir, cada uno tiene su visión. Sin embargo, he aprendido algunos puntos del artículo....
Alautor: hay pocos frikis, se frotan los dedos con la sangre, se sientan en el foro y dejan montones de mensajes innecesarios. No se puede complacer a todo el mundo. El artículo está escrito para nosotros - la gente adecuada simples mortales, desprovistos de posturas pseudo-intelectuales, de los cuales el 99%. Por mi parte diré gracias por el artículo.
El tema es muy interesante, hay preguntas
1- ¿Tiene memoria el mercado (a corto plazo)?
2. ¿Cómo se obtienen los valores del indicador de tendencia - hay algunos valores allí, ¿cómo se obtienen? No he visto la fórmula.
3. Cuando escribes sobre trendiness - ¿el nuevo tick para forex depende del tick anterior? ¿O dos ticks o cuántos más? Pero en general se puede escribir en. Y en general no tiene sentido hablar de trendiness, diciendo que tu moneda no tiene tendencia - pero es verdad.
4. Pero del punto 3 podemos sacar una conclusión muy importante.
- puedes intentar encontrar una tendencia si eliminas la falta de tendencia de la imagen real.
es decir, z(x)=x(x)-y(x)
¿Por qué una moneda, exactamente? Tiene dos caras, ¿qué reflejan? Sólo un paseo aleatorio ideal en línea recta (análogo - arriba, abajo), es decir, unidimensional. El precio puede tener otro estado - plano, es decir, ya es una moneda con tres caras, es decir, tenemos un paseo aleatorio bidimensional. Los gráficos anteriores muestran que tal estado del mercado prácticamente no se modela - un flat duro no se ve ni una sola vez.
Si tomamos el gráfico del mercado por ticks y no por tiempo, no hay flat, sólo hay menos ticks por unidad de tiempo.