Discusión sobre el artículo "Arbitraje triangular" - página 6
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No he podido entender esta terminología utilizando el motor de búsqueda.
Ok, en resumen. incluso si el arbitraje sólo en el hecho, puede haber una situación en la que el sesgo no es en dos monedas, pero en tres o cuatro o más (ejecución parcial, etc).
Si arbitra por límites, no es infrecuente la situación en la que se desencadenan varias situaciones de arbitraje a la vez.
En este caso, puede haber una forma óptima de resolver el sesgo (desviación) que sea más eficiente que la inicial. Además, durante el tiempo de activación y análisis la situación puede cambiar drásticamente y la cadena óptima puede cambiar a otra.
Si se arbitra en el intercambiador, el desencadenamiento de la situación de arbitraje significa la desviación de la cartera respecto a la cartera base, que debe resolverse. En el caso general, la desviación de la cartera puede ser cualquier cosa, incluso distinta de cero para cualquier activo de la cartera. Me interesa la solución óptima general del problema.
Bien, para resumir. aunque el arbitraje se base únicamente en hechos, puede darse la situación de que el sesgo no sea sobre dos divisas, sino sobre tres o cuatro o más (ejecución parcial, etc.).
Sin un ejemplo, no consigo entender lo que se quería decir.
Se introducen los mercados. Que, por ejemplo, EURUSD comprar por 1 lote. Así que comprar es menos deseable para EURUSD que si fuera cero lotes. Por lo tanto, EURUSD_Ask markup (hasta el infinito) como una arista de un grafo dirigido.
Es extremadamente problemático alinear posiciones perfectamente. podemos decir que casi siempre hay una posición direccional.
Para ser más precisos, este tipo de arbitraje es absolutamente imposible en el mercado Forex. La razón ya se ha dado: si compramos GBP por EUR, no podremos cerrar esta posición vendiendo GBP por USD (Sell GBPUSD). Tendremos dos posiciones Sell EURGBP y Sell GBPUSD. Desafortunadamente, en MT no hay posibilidad de hacer tal operación, a pesar de que tenemos GBP y nuestro depósito en USD.
Sin un ejemplo, no puedo entender lo que se quería decir.
Comprar 1 EURUSD,
cadena EUR - GBP - USD
Vender 1 EURGBP con límite (idealmente FOK) ejecuta 0,3,
actualiza los datos, para EUR --> USD la mejor cadena es EUR - AUD - USD.
Vender 0.7 EURAUD ejecuta 0.3.
Así que tenemos una divergencia para EUR, USD, GBP, AUD, que tenemos que cerrar de una manera óptima. Todo es bastante simple aquí, porque sólo hay una desviación negativa (USD). Además, debemos tener en cuenta que el coste de cambiar de una divisa a otra puede variar en función del lote.
Para ser más precisos, este tipo de arbitraje es absolutamente imposible en el mercado Forex.
No estás pensando con claridad.
fxsaber:
Por lo tanto, EURUSD_Ask marcapim (hasta el infinito) como una arista de un grafo dirigido.
¿Puede explicar esta frase? No la entiendo.
Tú eres el que no lo pensó bien.
Y respondiste sin pensar.
No leí la wiki, pero aquí está la traducción de otra persona.
1) El Banco A vende 5.000.000 de dólares al Banco B por euros, obteniendo 4.085.500 euros. (5.000.000.000 € × 0,8171 €/$ = 4.085.500 €)
2) A continuación, el Banco A vende estos 4.085.500 € recibidos a otro Banco B a cambio de libras, recibiendo 3.430.311 £. (4.085.500 € ÷ 1,1910 €/£ = 3.430.311 £)
3) Y por último el Banco A vende de nuevo 3.430.311 £ al Banco D a cambio de dólares, recibiendo 5.025.406 $. (£3,430,311 × 1.4650 $/£ = $5,025,406)
es comprensible y razonable. Sin embargo, las cotizaciones aquí están invertidas, pero es comprensible, si se venden dólares por euros a 0,8171, significa comprar euros por dólares Comprar EURUSD 1/0,8171 = 1,2238
Todas las demás opciones son intentos rebuscados de interpretar el arbitraje triangular.
No lo pensaste bien.
Practicar el arbitraje...
Practicar el arbitraje...
¿Quizás algo parecido a la estrategia "Martingala", el mismo concepto con diferente interpretación?
En cualquier caso, es imposible hacer lo que está en la cotización en el mercado Forex. Es exactamente a lo que me refería. No conozco otras opciones.
Para ser más precisos, este tipo de arbitraje en el mercado de divisas es absolutamente imposible.
Bueno, imposible tan imposible )