Discusión sobre el artículo "Lógica difusa en las estrategias comerciales" - página 2
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Dividir el "espacio de negociación" en zonas de lógica difusa. no es en sí mismo una manifestación de la lógica "crisp":)
para ello es posible desplazar las funciones de pertenencia en el optimizador, + es posible construir complejas funciones combinadas, que son difíciles de comprender en general :) pero en el optimizador para recoger conjuntos interesantes
Gracias.
Un artículo muy interesante.
Llevo mucho tiempo queriendo entender el tema.
Hoy en día mi robot toma decisiones comerciales sobre la base de módulos de consenso cada uno de los cuales trabaja con su propio patrón. Como hay bastantes, selecciono el conjunto necesario por el método de desconexión. Creo que sería interesante aplicar la lógica difusa al conjunto.
Gracias.
Un artículo muy interesante.
Llevo mucho tiempo queriendo entender el tema.
Hoy en día mi robot toma decisiones comerciales sobre la base de módulos de consenso cada uno de los cuales trabaja con su propio patrón. Como hay bastantes, selecciono el conjunto necesario por el método de desconexión. Creo que sería interesante aplicar la lógica difusa al conjunto.
Por favor, sí, este es exactamente el caso que hay que probar.
Tema muy interesante, ¡gracias al autor!
No me gustó esta línea con todas las consecuencias:
#include <MT4Orders.mqh>No está claro por qué tirar de las bibliotecas caseras de MT4?
Luego el estilo de codificación... ¿Dónde están los comentarios en el código?
Tema muy interesante, ¡gracias al autor!
No me gustó esta línea con todas las consecuencias:
No está claro por qué tirar de librerías caseras de MT4?
Esta es una libreria para MT5 para trabajar con ordenes en MT5 igual que en MT4, simplifica mucho el traspaso de codigo a MT4 (si es necesario), en mi opinion muy bien hecho, yo mismo lo uso siempre. Simplifica la vida en general.
Luego el estilo de codificación... ¿Dónde están los comentarios en el código?
Me olvidé de los comentarios :) He comentado todas las cosas principales en el artículo.
Maxim, una cosa más, si se me permite opinar.
Según tengo entendido, la idea del artículo es mostrar la ventaja de la lógica difusa. El matiz es que esta metodología (obtención de una conclusión) se implementa paso a paso. Así que en el código del Expert Advisor Fuzzy logic for fuzzy algotraders.mq5 yo indicaría estas etapas en los comentarios. Para que luego se puedan utilizar como plantilla para cualquier EA.
Si, esperemos que el autor continúe con este tema. Gracias de nuevo.
Gracias al autor por el buen trabajo, presentación clara con un ejemplo práctico.
Sólo IMHO, me gustaría una justificación más convincente de las ventajas del método propuesto, porque la comparación de la tabla de equilibrio optimizado para un EA en la lógica difusa con uno no optimizado para un EA en la lógica clara no es del todo correcto.
Aunque el autor escribió que es mucho y difícil seleccionar los criterios de optimización para las reglas claras, pero lo intenté y salió exactamente dos líneas en Expert_without_fuzzy.mq5 EA:
es decir, añadió la posibilidad de optimizar los niveles superior e inferior del indicador.
Y aquí está el resultado de la prueba en el mismo período que en el artículo de 01.01.2017 y timeframe - M15:
parece que ahora el resultado no es tan diferente de la similar con lógica difusa....
Gracias al autor por el buen trabajo, presentación clara con un ejemplo práctico.
Sólo IMHO, me gustaría una justificación más convincente de las ventajas del método propuesto, porque la comparación de la tabla de equilibrio optimizado para un EA en la lógica difusa con uno no optimizado para un EA en la lógica clara no es del todo correcto.
Aunque el autor escribió que es mucho y difícil seleccionar los criterios de optimización para las reglas claras, pero lo intenté y salió exactamente dos líneas en Expert_without_fuzzy.mq5 EA:
es decir, añadió la posibilidad de optimizar los niveles superior e inferior del indicador.
Y aquí está el resultado de la prueba en el mismo que en el período de artículo de 01.01.2017 y timeframe - M15:
parece que ahora el resultado no es tan diferente de la similar con lógica difusa....
Excelente punto, tienes razón, pero en la lógica difusa el resultado también depende de las funciones de pertenencia. Supongamos que no sabemos qué lecturas del indicador utilizar para comprar y cuáles para vender, entonces podemos intercambiar las funciones de pertenencia extremas, o podemos hacerlas triangulares o combinadas - aquí será más difícil reescribir tu ejemplo y tendremos que asegurarnos de que las condiciones lógicas claras no sean contradictorias de repente..., digamos que hacemos un accesorio triangular f-ia para el término "vender" con un centro de 0,7, y más cerca de 1 disminuirá en lugar de aumentar, y para los 3 indicadores pondremos diferentes f-ia y cambiaremos los términos "comprar" y "vender" lugares, entonces los resultados cambiarán no linealmente y surgirán muchas situaciones nuevas. Mientras que en su código será necesario controlar estrictamente que las condiciones no se contradicen entre sí, de lo contrario el f-ya devolverá sólo el resultado de la última condición en el código. Esto es lo primero que me vino a la mente.
Pero en general, como dicen los adeptos de la lógica difusa - he oído en algún video que todo se puede hacer sin ella, pero ¿por qué si en algunos casos es más conveniente, de alguna manera así :).
Me ha encantado el artículo. Escribe más.
¿Quién puede explicar con palabras lo que hacen los algoritmos de Mamdani y Sugeno?