Discusión sobre el artículo "Lógica difusa en las estrategias comerciales" - página 4

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Con esta nueva librería tu EA funcionaba perfectamente, sin embargo, el EA que estoy haciendo alterando su estructura no funciona, el caso es que no he hecho ningún cambio sustancial, por lo que no sé dónde está el error.


Estoy cambiando a 4 indicadores y he puesto las 81 variaciones posibles"Parserule", pero no funciona.

 

Es posible que compruebe la razón por la que no funciona, no pude encontrar el error, sobre todo porque no entiendo mucho de la biblioteca. Maantive toda la estructura que ha configurado, pero no funciona. Con que funcione, tengo la intención de poner algún indicador de tendencia por lo que EA puede cambiar el sigma solo sin ser una reminiscencia de una tendencia del pasado, creo que esto resuelve la adicción EA en los datos históricos.

 
Joao Luiz Sa Marchioro:

Es posible que compruebe la razón por la que no funciona, no pude encontrar el error, sobre todo porque no entiendo mucho de la biblioteca. Maantive toda la estructura que ha configurado, pero no funciona. Con que funcione, pretendo poner algún indicador de tendencia para que el EA pueda cambiar el sigma solo sin que sea una reminiscencia de una tendencia del pasado, creo que esto soluciona la adicción del EA en los datos históricos.


Hola, el problema es que una vez que añadir reglas, que hizo un par de errores :)

OurFuzzy.Rules().Add(rule1);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule2);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule3);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule4);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule5);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule6);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule7);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule8);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule9);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule10);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule11);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule12);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule13);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule14);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule15);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule16);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule17);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule18);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule19);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule20);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule21);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule22);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule23);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule24);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule25);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule26);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule27);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule28);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule29);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule30);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule31);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule32);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule33);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule34);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule35);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule36);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule37);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule38);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule39);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule40);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule41);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule42);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule43);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule44);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule45);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule46);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule47);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule48);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule49);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule50);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule51);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule42);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule43);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule54);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule55);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule56);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule57);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule58);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule59);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule60);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule61);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule62);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule63);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule64);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule65);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule66);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule67);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule68);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule69);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule70);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule71);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule72);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule73);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule74);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule75);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule76);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule77);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule78);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule79);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule80);
   OurFuzzy.Rules().Add(rule81);
 

HI Maxim Dmitrievsky

¿los resultadosde los backtesters son diferentes?


1MIN OLHC y TICK tienen muchos diferentes principalmente MDD

TIEMPO 2008.1.1~2017.10.31
Archivos adjuntos:
ReportTester-7433806.png  12 kb
ReportTester-7433806.png  15 kb
 
yukoj2004:

HI Maxim Dmitrievsky

¿los resultados de los backtesters son diferentes?


1MIN OLHC y TICK tienen muchos diferentes principalmente MDD

TIEMPO 2008.1.1~2017.10.31

Hola yo estaba comprobado algoritmo base (sin optimización), los resultados son iguales:


tal vez usted cambió algo en el algoritmo, por ejemplo, poner las pérdidas de parada cerca del precio, y los resultados serán diferentes. Porque si utiliza sólo los precios abiertos, el probador no tiene en cuenta los cambios de precios entre ellos.

 

KKKKKK, HE MIRADO ESTE CÓDIGO 100 VECES Y NO HE VISTO ESTOS ERRORES. Gracias. A medida que vaya avanzando iré posteando aquí.

 

HI Maxim Dmitrievsky

Lo siento, mi inglés es deficiente.

Gracias por su respuesta

Lo intentaré de nuevo

y tengo tpoic interesante

lógica difusa y una red neuronal.

esperar a compartir este tema

¿has probado el aprendizaje por refuerzo?


 

Hice varios intentos, pero lamentablemente no tuve buenos resultados.


La idea de poner algún indicador para determinar la tendencia y cambiar la Gposition y el sigma como este indicador no funcionó, porque el sistema difuso es todo leído en el "OnInit" y este tipo de cambio debe ocurrir en el "OnTick".


Por desgracia soy muy débil en la programación, así que no tengo la capacidad de cambiar un EA complejo como este, pero valió la pena el intento.


Voy a publicar EA con todos los indicadores de trabajo y otros promedios móviles donde traté de establecer el cambio gposition en el "OnTick" y no funcionó.


Gracias al autor por la ayuda.

 

Excelente artículo. Está muy bien explicado y con buenos ejemplos y referencias.

Muchas gracias.

 

Un gran artículo, gracias. En combinación con las redes neuronales, determina un gran potencial.

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