Discusión sobre el artículo "Carry Trading Estadístico"
Ejem, pero no hay garantía de que el sintético se mantendrá plana. Es más, definitivamente saldrá de él, en cuanto se seleccione un nuevo ratio de lote para el segmento histórico. Así pues, en este contexto, la negociación de swaps sobre dos pares se reduce a cero... o a la negociación de pares... donde MM viene primero.... donde MM es lo primero - el sistema de fills y otras fichas.
Cuando se trata de operar con curry, hay que anillar pares. El anillo más simple es de dos mayores y su cruz. Digamos EURUSD/GBPUSD/EURGBP. Pero, ¿elegirá los pares de forma que su swap total sea > 0?
En general, el artículo no desvela el tema.
En su forma más pura, el Carry Trading se reduce a encontrar una cartera neutra para el mercado con un swap positivo. La neutralidad es necesaria para evitar los riesgos de mercado. Al mismo tiempo, es deseable que los costes de entrada en la cartera estén cubiertos no tanto por el swap positivo como por la volatilidad previsible de la propia cartera.
Existe una visión (hipótesis) diferente del Carry Trading:
La dirección de esfuerzos serios para evitar una forma tan perversa de ganar dinero. Es decir, que las verdaderas interrelaciones entre los tipos de cambio provienen del deseo de impedir la rentabilidad de tal estrategia. Esto significa que las ponderaciones de una verdadera cartera neutra para el mercado a largo plazo no provienen de las interrelaciones encontradas matemáticamente de varios tipos de divisas, sino de los tipos de refinanciación y de la rotación de cada divisa.
P.D. Mire lo que ocurre con los swaps en una gran cartera neutral para el mercado formada por un solo FI: EURCHF....
Heroix:
Ejem, pero no hay garantía de que el sintético se mantendrá plana. Es más, definitivamente saldrá de él, en cuanto se seleccione un nuevo ratio de lote para el segmento histórico. Así pues, en este contexto, la negociación de swaps sobre dos pares se reduce a cero... o a la negociación de pares... donde MM viene primero.... donde MM es lo primero - el sistema de fills y otros trucos.
El artículo no trata sobre flat garantizado, pair o portfolio trading, fills y castings y otras manipulaciones. El artículo trata sobre el curry trading estadístico, es decir, ganar dinero con swaps positivos. En el texto del artículo no se mencionan garantías.
Heroix:
Si hablamos de curry trading, deberíamos anillar pares. El anillo más simple son dos pares principales y su cruce. Digamos EURUSD/GBPUSD/EURGBP. Pero, ¿elegirás pares de forma que su swap total sea > 0...?
No tiene sentido hablar de operaciones con bucles. Los swaps totales allí son estrictamente negativos. Comprobado.
Heroix:
En general, el artículo no revela el tema.
Al mismo tiempo, es deseable que el coste de entrar en la cartera esté cubierto no tanto por el swap positivo como por la volatilidad previsible de la propia cartera.
Lo siento, pero te has equivocado de artículo. La estrategia propuesta en el artículo no predice nada, como se indica en la sección "Advertencia". Las ganancias predecibles con esta estrategia sólo pueden ser en swaps positivos y sólo hasta que los swaps cambien. Desgraciadamente, no conozco ningún algoritmo que permita gestionar la volatilidad o al menos predecirla en los mercados financieros. Por lo tanto, el artículo propone un algoritmo para un cierto reembolso de la volatilidad debido a las correlaciones mutuas que se producen en pares de divisas separados y cotizados en alguna divisa líquida.
Hay una visión diferente (hipótesis) de Carry Trading:
La dirección de fuerzas serias para evitar una forma tan perversa de ganar dinero. Es decir, las interrelaciones reales entre los tipos de cambio de divisas provienen del deseo de impedir que tal estrategia sea rentable.
Te entiendo perfectamente. Por desgracia, no es mutuo. Me abstendré de explicar mi punto de vista.
No entiendo qué tipo de reciprocidad se puede esperar si nuestras opiniones no coinciden.
Yo parto de la base, confirmada por la experiencia comercial, de que la volatilidad es difícil de predecir, por lo que propongo en mi artículo un método para eliminar al menos parcialmente su influencia, con el fin de ganar dinero con swaps positivos bastante predecibles y con menos riesgo, al menos hasta la próxima reunión de los reguladores.
Usted afirma que supuestamente la volatilidad puede hacerse predecible.
Es bastante obvio que con puntos de vista tan diametralmente opuestos, no puede haber acuerdo entre nosotros.
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Parto de la base, confirmada por la experiencia comercial, de que la volatilidad es difícil de predecir, por lo que propongo en este artículo un método para eliminar al menos parcialmente su influencia, con el fin de ganar dinero con swaps positivos bastante predecibles y con menos riesgo, al menos hasta la próxima reunión de los reguladores.
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¿Se da cuenta de que perderá más con un movimiento sintético, con una mala entrada, que lo que ganará con los swaps?
¿Se da cuenta de que el autor está haciendo suposiciones?
1. 1. El movimiento de las cotizaciones de los pares de divisas debe ir en la dirección de los swaps positivos.
2. Si dos o más pares de divisas cotizan en la misma dirección, el swap debe ser positivo. Si dos o más pares de divisas cotizan en la misma divisa de gran liquidez, sus correlaciones son positivas. En consecuencia, es posible amortiguar los movimientos de las cotizaciones a expensas de posiciones multidireccionalmente abiertas y correlacionadas positivamente.
Es decir, si abre en la dirección de swaps positivos, no sólo la cotización se verá arrastrada en su dirección, sino que los swaps crecerán. Eso no es arbitraje, eso es "carry trading"
No sabía lo del primer punto. Es una reflexión útil.
Así que, si los supuestos son correctos, la estrategia tiene sentido objetivo.
Respeto.
- www.mql5.com
1. ¿Se da cuenta de que el autor está haciendo suposiciones?
2. Es decir, si abre en la dirección de los swaps positivos, no sólo el precio se moverá en su dirección, sino que los swaps aumentarán. Esto no es arbitraje, esto es "carry trading"
No sabía lo del primer punto. Es una reflexión útil.
Entonces, si los supuestos son correctos, la estrategia tiene sentido objetivo.
Respeto.
1. Entiendo, no veo su punto. No hay beneficio, sólo daño.
2. Otra vez la ilusión. Basta ya de tanta cháchara. "El pensamiento es útil", etc. - todo se va al infierno. Sólo la práctica demuestra lo que es valioso:
Tomemos el cruce EURAUD y la especificación de DC A. Swap corto = 1,14, largo = -1,4. No están mal los swaps. ¿Y qué? Las cotizaciones no se preocupan por eso:
Sin embargo, no impide que algunas personas vuelen en las nubes de sus suposiciones y pensamientos.
Hola Ruslan
Sólo quería saber si se abre el comercio en absoluto ?
y gracias por tu artículo sobre carry trade .
JCB
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Artículo publicado Carry Trading Estadístico:
Algoritmo de protección estadística de posiciones abiertas con swap (permutaciones) positivas contra movimientos no deseados de las cotizaciones. Para compensar el riesgo potencial que supone el movimiento de las cotizaciones en dirección opuesta a la posición abierta, en este artículo se presenta la variante Carry Trading de estrategia protegida.
Autor: Ruslan Lunev