Discusión sobre el artículo "Crear un Indicador Multidivisa Usando un Número de Buffers de Indicador Intermediarios" - página 2
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"El índice dólar es un valor de tipo double calculado mediante una fórmula que amablemente me ha proporcionado Neutron".
¿Por qué citar fórmulas y hacer referencia al nombre de otra persona? ¿Tiene siete ojos en la cabeza? Resulta que primero hay que leer el artículo y luego preguntar a los autores de las fórmulas? Si él es el autor, entonces que dé el enlace de donde lo saca.
La fórmula está sacada de este hilo https://www.mql5.com/ru/forum/109249.
Este es el principio de la discusión. Te recomiendo que lo leas.
Hay otras fórmulas para calcular índices de divisas. Pero he utilizado esta fórmula para el ejemplo, porque el propósito era mostrar la posibilidad de trabajar con múltiples matrices de indicadores.
Dado que no utilizo los índices mismos en el dibujo, sino que construyo osciladores clásicos sobre ellos, creo que su apariencia no cambiará mucho si utiliza una fórmula diferente para calcular el dólar.
Gracias Alexey,
¡¡¡Gran trabajo!!!
Artículo muy bien escrito y el código fuente está bien estructurado y fácil de leer.
He aprendido un par de cosas:
#1cómo anotar los parámetros de entrada para tener una mejor experiencia de "usuario";
#2 cómo crear una etiqueta de "estado" para una retroalimentación inmediata;
#3 cómo integrar indicadores codificados a medida;
#4 cómo sincronizar las barras actuales;
...¡¡¡así como usar un montón de buffers!!!
Gracias,
payne
Pero tengo una pregunta.
El indicador se cuelga en un solo gráfico. Y si hubo un intercambio de historia en este símbolo, puedo averiguarlo, prev_calculated se restablecerá a cero.
Pero, ¿cómo puedo saber si hubo un cambio de historia en otros símbolos o si los datos llegaron con un gran retraso?
Creo que el cálculo para jpy es erróneo, hay que tener en cuenta que allí hay menos señales que para otras divisas.
Repito, no utilizo el dibujo del índice como tal, sino que sólo construyo osciladores sobre ellos, que se pueden ver claramente. por lo tanto, no es tan importante dónde se encuentra el "precio del índice", sino sus cambios de barra a barra (incremento). Este indicador puede mostrar claramente la volatilidad de la divisa en comparación con otras divisas involucradas en los cálculos y construcciones. De todas las divisas principales según este indicador podemos decir que la GBP es la divisa más volátil. Esto se muestra especialmente en el modo "MACD del índice".
Con la visualización de los problemas jpy, con el tipo de indicador MACD (con otros tipos, sorteos) :
y también la captura de pantalla de su artículo :
sólo aquí EURUSD gráfico, pero MACD del índice JPY en todos los gráficos =0.
La fórmula está tomada de este hilo https://www.mql5.com/ru/forum/109249.
Este es el principio de la discusión. Te recomiendo que lo leas.
Hay otras fórmulas para calcular índices de divisas. Pero para el ejemplo que he utilizado esta fórmula, porque el propósito era mostrar la posibilidad de trabajar con múltiples matrices de indicadores.
Dado que no utilizo los índices en sí en el dibujo, sino que construyo osciladores clásicos sobre ellos, creo que su apariencia no cambiará mucho si utiliza una fórmula diferente para calcular el dólar.
La situación descrita se produce precisamente por la incorrección de esta fórmula, porque el precio de 1 yen es incomparablemente pequeño en relación con otras divisas.
Aquí dominará la cotización de la libra, y si se introduce el petróleo, se perderán todas las demás divisas.
La situación descrita se debe precisamente a la incorrección de esta fórmula, ya que el precio de 1 yen es incomparablemente pequeño en relación con otras divisas.
Aquí dominan las cotizaciones de la libra, y si se introduce el petróleo, se perderán todas las demás divisas.
Sí, el MACD no es la solución más acertada, como se ha visto, para construir indicadores clásicos sobre índices. Deberíamos habernos limitado a indicadores con valores en un cierto rango (por ejemplo, 0-100), entonces no habría tales situaciones.
¡Gran artículo!
Estoy trabajando en s.th. similar, el cálculo de índices de divisas para un número arbitrario de monedas y la visualización de sus índices en relación con otro.
Mi enfoque para hacer que los índices comparables es comparar los movimientos relativos de cada par de divisas y los índices de divisas.
El movimiento relativo se calcula mediante la fórmula: log ((current_tick.ask + current_tick.bid) / (last_tick.ask + last_tick.bid))
cuando un par de divisas XXXYYY sube, significa que XXX gana con respecto a YYY, entonces el cociente del precio actual dividido por el último precio es mayor que 1 y el logaritmo es positivo.
cuando un par de divisas XXXYYY baja, significa que XXX pierde en relación con YYY, entonces el cociente del precio actual dividido por el último precio es menor que 1 y el logaritmo es negativo.
Esta forma tiene la siguiente ventaja
- los movimientos acumulados pueden calcularse fácilmente como la suma de movimientos más pequeños, por ejemplo, el movimiento de subida/bajada en una barra de 1 minuto es la suma de todos los movimientos de ticks dentro de esa barra.
- los movimientos de los pares de divisas pueden compararse directamente.
- los índices de movimientos de divisas pueden calcularse como sumas de los movimientos de los pares de divisas.
https://www.mql5.com/es/articles/1464.